Matière
Mathématiques
Programme
Maîtrise en gestion (M. Sc.)
Lieu
Côte-des-Neiges
Mode d'enseignement
Crédits
4
Description
Ce cours couvre une sélection de sujets en mathématiques qui sont largement utilisés en ingénierie financière. Il fournit une remise à niveau sur les sujets fondamentaux et importants, et couvre également des sujets avancés. Tout le contenu est motivé par des notions et des applications financières.
Ce cours prépare les étudiants en leur donnant la formation mathématique nécessaire pour suivre les cours de la M.Sc. en ingénierie financière. Plus précisément, il révise les concepts de base en probabilité et couvre des sujets avancés en modélisation et processus stochastiques. Ensuite, il aborde certains sujets d'algèbre linéaire et leurs liens avec ceux abordés en probabilité. Finalement, il couvre des sujets choisis en calcul différentiel et en équations différentielles.
Thèmes couverts
Probabilités et variables aléatoires : concepts de base variables aléatoires discrètes variables aléatoires continues.
Variables aléatoires multiples processus stochastiques convergence stochastique limites.
Processus stochastiques les plus communs : Processus de Poisson chaînes de Markov en temps discret chaînes de Markov en temps continu mouvements browniens.
Algèbre linéaire et ses liens avec les probabilités : espaces vectoriels décomposition en valeurs singulières théorème de Perron-Frobenius.
Révision des notions de base du calcul univarié et multivarié.
Équations différentielles : Équations différentielles ordinaires équations différentielles partielles équation de la chaleur linéaire.
Remarques importantes
Cours en anglais : MATH 60699A
Ce cours est un cours de préparation.
Cours réservé aux étudiant(e)s du programme de phase préparatoire à la MSC.
Cours réservé aux étudiant(e)s du programme de phase préparatoire à la MSC.