Description
Introduction aux divers aspects de la gestion de portefeuille, principalement aux questions de la répartition des actifs (répartition stratégique, tactique, dynamique) et aux stratégies de gestion de portefeuilles comprenant des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe.
Ce cours poursuit l'apprentissage et l'application des concepts présentés dans les cours FINA 30220 Évaluation des titres à revenu fixe et FINA 30221 Évaluation de titres de capitaux propres. Les sujets couverts sont, entre autres, le processus de gestion de portefeuille pour les investisseurs individuels et institutionnels, la théorie moderne de portefeuille, la couverture de portefeuille, les styles et stratégies de gestion de portefeuille. Les approches factorielles d'évaluation d'actifs et de composition de portefeuille sont également examinées.
Thèmes couverts
Processus de gestion de portefeuille
Décision de répartition d'actifs
Conjoncture économique
Théories modernes de portefeuille
Évaluation des titres financiers
Modèles multifactoriels
Stratégies de portefeuille
Investissement responsable
Évaluation et attribution de la performance d'un portefeuille
Remarques importantes
Préalable(s) : FINA 30220 et FINA 30221 (Co)