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Georges Dionne et Samir Saissi Hassani remportent le prix du meilleur article

OpRisk Awards 2018

12 juin 2018

Samir Saissi Hassani et Georges Dionne

Le professeur Georges Dionne et le chargé de cours de l’Université de Sherbrooke Samir Saissi Hassani ont remporté le prix du meilleur article publié au cours de la dernière année dans le Journal of Operational Risk.

Portant le titre Hidden Markov regimes in operational loss data: application to the recent financial crisis, l’article, publié en juin 2017, s’est démarqué pour son approche inédite, qui propose une analyse du risque opérationnel en tenant compte des cycles économiques. La démonstration des auteurs prend en exemple la récente crise financière de 2007-2009.

Selon les juges, le modèle proposé dans l’article est très « élégant » et les auteurs ont obtenu des résultats d’estimation originaux avec des données réelles de banques américaines. Les auteurs ont démontré qu’avec leur approche, il était possible de réduire le capital réglementaire des banques pour le risque opérationnel de 30 %, une perspective particulièrement intéressante pour les banques américaines qui ont subi des pertes record durant la dernière crise financière.

Les auteurs avaient présenté leur modèle à l’American Bankers Association à Washington, durant l’automne 2016, devant les représentants de plus d’une soixantaine de grandes banques qui développent des modèles internes de calcul de capital réglementaire.

Cet article est une extension d’un travail de recherche de longue haleine de Georges Dionne sur le risque opérationnel, en collaboration avec certains de ses étudiants au doctorat, dont, initialement, Héla Dahen. La contribution actuelle fait partie d’un chapitre de la thèse de doctorat de Samir Saissi Hassani.

À propos de Georges Dionne et de Samir Saissi Hassani

Georges Dionne est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gestion des risques et professeur de finance à HEC Montréal. Il est aussi président du Comité des risques et membre du Conseil d’administration de SCOR Canada, une entreprise faisant partie du Groupe SCOR, considéré comme l’un des 5 plus grands réassureurs au monde. Selon les données récentes du site IDEAS, Georges Dionne est classé 16e économiste au Canada et 15e chercheur en gestion des risques au monde.

Samir Saissi Hassani est consultant et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke. Il est aussi diplômé du doctorat en finance de HEC Montréal. Il était le 30e doctorant supervisé par Georges Dionne.


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