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Georges Dionne

Professeur titulaire,  Département de finance


Georges Dionne

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : georges.dionne@hec.ca
Téléphone : 514 340-6596
Secrétariat : 514 340-5651
Télécopieur : 514 340-5019
Bureau : 4.454b

Page personnelle

Formation

  • M.A. (Ottawa)
  • Ph. D. (sc. économique), Université de Montréal

Expertise

  • Gestion des risques
  • Assurances
  • Théorie des contrats
  • Choix de portefeuille
  • Économétrie appliquée

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (24)


DIONNE, Georges, SAISSI HASSANI, Samir; « Hidden Markov regimes in operational loss data: application to the recent financial crisis », Journal of Operational Risk, vol. 12, no 1, 2017, p. 23-51.

MNASRI, Mohamed, DIONNE, Georges, GUEYIE, Jean-Pierre; « The use of nonlinear hedging strategies by US oil producers: Motivations and implications », Energy Economics, vol. 63, 2017, p. 348-364.

DIONNE, Georges, PACURAR, Maria, ZHOU, Xiaozhou; « Liquidity-adjusted Intraday Value at Risk modeling and risk management: An application to data from Deutsche Borse », Journal of Banking & Finance, vol. 59, Octobre 2015, p. 202-219.

BERGERÈS, Anne-Sophie, D'ASTOUS, Philippe, DIONNE, Georges; « Is there any dependence between consumer credit line utilization and default probability on a term loan? Evidence from bank-customer data », Journal of Empirical Finance, vol. 33, Septembre 2015, p. 276-286.

DIONNE, Georges, LA HAYE, Mélissa, BERGERÈS, Anne-Sophie; « Does asymmetric information affect the premium in mergers and acquisitions? », Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, vol. 48, no 3, Août 2015, p. 819-852.

DIONNE, Georges, SANTUGINI, Marc; « Production Flexibility and Hedging », Risks, Vol. 3, 2015, p. 543-552.

DIONNE, Georges, SANTUGINI, Marc; « Entry, imperfect competition, and futures market for the input », International Journal of Industrial Organization, vol. 35, Juillet 2014, p. 70-83.

DIONNE, Georges, LI, Jingyuan; « When can expected utility handle first-order risk aversion? », Journal of Economic Theory, vol. 154, Octobre 2014, p. 403-422.

MAALAOUI CHUN, Olfa, DIONNE, Georges, FRANÇOIS, Pascal; « Credit spread changes within switching regimes », Journal of Banking & Finance, vol. 49, Décembre 2014, p. 41-55.

DIONNE, Georges, LI, Jingyuan; « Comparative Ross risk aversion in the presence of mean dependent risks », Journal of Mathematical Economics, vol. 51, Mars 2014, p. 128-135.

MALEKAN, Sara, DIONNE, Georges; « Securitization and optimal retention under moral hazard », Journal of Mathematical Economics, vol. 55, Décembre 2014, p. 74-85.

MAALAOUI CHUN, Olfa, DIONNE, Georges, FRANÇOIS, Pascal; « Detecting Regime Shifts in Credit Spreads », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 49, no 5-6, Octobre-décembre 2014, p. 1339-1364.

DIONNE, Georges, ROTHSCHILD, Casey G.; « Economic Effects of Risk Classification Bans », Geneva Risk and Insurance Review, Vol. 39, no 2, Septembre 2014, p. 184-221.

DIONNE, Georges; « Gestion des risques: histoire, définition et critique », Assurances et gestion des risques, Vol. 81, nos 1-2, Mars-avril 2013, p. 19-46.

DIONNE, Georges, MAALAOUI CHUN, Olfa; « Default and liquidity regimes in the bond market during the 2002-2012 period », Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, vol. 46, no 4, Novembre 2013, p. 1160-1195.

DIONNE, Georges; « Risk Management: History, Definition and Critique », Risk Management and Insurance Review, Vol. 16, no 2, Automne 2013, p. 147-166.

DIONNE, Georges, TRIKI, Thouraya; « On risk management determinants: what really matters? », European Journal of Finance, vol. 19, no 2, Février 2013, p. 145-164.

ABOUL-ENEIN, Shady, DIONNE, Georges, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « Performance analysis of a collateralized fund obligation (CFO) equity tranche », European Journal of Finance, vol. 19, no 6, 2013, p. 518-553.

BOURGEON, Jean-Marc, DIONNE, Georges; « On debt service and renegotiation when debt-holders are more strategic », Journal of Financial Intermediation, vol. 22, no 3, Juillet 2013, p. 353-372.

DIONNE, Georges, MICHAUD, Pierre-Carl, DAHCHOUR, Maki; « SEPARATING MORAL HAZARD FROM ADVERSE SELECTION AND LEARNING IN AUTOMOBILE INSURANCE: LONGITUDINAL EVIDENCE FROM FRANCE », Journal of the European Economic Association, vol. 11, no 4, Août 2013, p. 897-917.

DIONNE, Georges, MICHAUD, Pierre-Carl, PINQUET, Jean; « A Review of Recent Theoretical and Empirical Analyses of Asymmetric Information in Road Safety and Automobile Insurance », Research in Transportation Economics, Vol. 43, no 1, Juillet 2013, p. 85-97.

DIONNE, Georges, GAUTHIER, Geneviève, OUERTANI, Nadia; « Risk Management of Nonstandard Basket Options with Different Underlying Assets », Journal of Futures Markets, vol. 33, no 4, Avril 2013, p. 299-326.

DIONNE, Georges, WANG, Kili C.; « Does insurance fraud in automobile theft insurance fluctuate with the business cycle? », Journal of Risk and Uncertainty, vol. 47, no 1, Août 2013, p. 67-92.

DIONNE, Georges, LAAJIMI, Sadok; « On the determinants of the implied default barrier », Journal of Empirical Finance, vol. 19, no 3, Juin 2012, p. 395-408.

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Livres édités (2)


DIONNE, Georges; Gestion des risques : théories et applications, Economica, 2017.

DIONNE, Georges et al.; Handbook of Insurance, Springer, 2013.

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Chapitres de livres (4)


DIONNE, Georges, HARRINGTON, Scott E.; « Insurance and Insurance Markets », Handbook in Economics - Economics of Risk and Uncertainty, North-Holland Elsevier, 2014, p. 203-261.

DIONNE, Georges, ROTHSCHILD, Casey G.; « Risk Classification and Health Insurance », Encyclopedia of Health Economics, Elsevier, 2014, p. 272-280.

DIONNE, Georges; « The Empirical Measure of Information Problems with Emphasis on Insurance Fraud and Dynamic Data », Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 423-448.

DIONNE, Georges, FOMBARON, Nathalie, DOHERTY, Neil; « Adverse Selection in Insurance Contracting », Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 231-280.



Cette sélection de prix et distinctions couvre les 5 dernières années.


DIONNE, Georges
John S. Bickley Founder's Award, International Insurance Society, 2017

DIONNE, Georges, ROTHSCHILD, Casey G.
Prix du meilleur article publié en 2014, dans The Geneva Risk and Insurance Review, pour: «Economic Effects of Risk Classification Bans»

DIONNE, Georges
Kulp-Wright Book Award, pour son ouvrage: Handbook of Insurance, American Risk and Insurance Association

DIONNE, Georges
Fellow, Institut Louis Bachelier, 2016

DIONNE, Georges
Grand prix de la recherche Pierre-Laurin, HEC Montréal, 2016

DIONNE, Georges
Élu président pour l'année 2013-2014, European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE)


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de thèses – doctorat en administration (2)

Risque opérationnel des institutions bancaires: Modélisation et validation , par Samir Saissi Hassani
Novembre 2015

En codirection avec : BOYER, Martin
Tarification des actifs financiers et consommation: Évaluation du risque de composition de la consommation , par Jean-Charles Bouvrette
Mars 2014

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (7)

Cyclicité dans le risque opérationnel des compagnies d'assurances américaines , par Raphaël Zerbato
Septembre 2017

En codirection avec : SIMONATO, Jean-Guy
Calcul de VaR et CVaR: doit-on adopter une modélisation univariée ou multivariée? , par Alain Philippe Fortin
Septembre 2017

Mesure de l'intensité de défaut corporatif américain. , par Antoine Abdulnour Grondin
Mai 2017

La mesure du risque de liquidité dans les primes des obligations , par Cassandre Antenor-Habazac
Mars 2017

Estimation of default correlation in a loan portfolio of Canadian public firms , par Soodeh Alinasab
Mai 2016

L'impact des fusions et acquisitions sur les rendements anormaux à long terme des entreprises acquéreuses en présence d'asymétrie d'information , par Imane Chakir
Janvier 2016

Scaling model for the severity of external operational loss data with endogenous Markov regime-switching , par Ioannis Simitzis
Janvier 2013

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (14)

En codirection avec : SIMONATO, Jean-Guy
Prédiction des probabilités de défaut à l'aide de modèles structurels avec l'ajout d'un terme d'erreur à l'équité. , par Marie-Eve Drolet-Mailhot
Septembre 2017

Impact du niveau de risque sur le choix de financement des firmes privées , par Jeanne Mutshioko
Juin 2016

Le financement du commerce et son rôle dans la chute du commerce international après la crise financière de 2008 , par Victor Henimann
Juin 2016

Effet de la rémunération des CEOs par options d'achat d'actions sur leur comportement de gestion du risque des entreprises d'énergie , par Thi Thanh Nga Nguyen
Mars 2016

La demande de réassurance aux États-Unis , par Hassane Saddiki
Septembre 2015

Modèle de probabilité de défaut des prêts d'une banque canadienne , par Fatoumata A dite Woybi Touré
Septembre 2015

Mesure du risque sur les marchés Canadiens à travers la VaR et CVaR , par Skander Dellagi
Septembre 2015

Les indicateurs de risque opérationnel chez Desjardins , par Julie Beaudoin
Mars 2015

Modèle macroéconomique pour le stress testing du risque de défaut pour les prêts aux entreprises effectués par des banques américaines , par Ali Akbulut
Septembre 2014

Le stress testing du risque de crédit appliqué au portefeuille de clients de Finéa Maroc , par Mohamed Othmane Bel Mamoun
Mai 2014

Modèle de notation de crédit d'institutions financières , par Pierre-Michel Sirois
Juin 2013

Étude de cas: Modélisation d'actifs et du passif pour un régime de retraite , par Xavier Nadeau
Mars 2013

L'anomalie des ajustements comptables au Canada , par Marie Yé
Janvier 2013

Modèle de probabilités de défaut des prêts d'une banque canadienne , par Andréanne Simard
Septembre 2012

Hiver 2018

Hiver 2017

Hiver 2016


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