Jean-François Bégin

jean-francois.begin@hec.ca

Local : 4.808

Téléphone : 514 340-6000 (1811)

INTÉRÊTS DE RECHERCHE :

• Modélisation
• Estimation
• Risque de crédit
• Changement de régime
• Gestion de l'énergie
• Filtre non linéaire
• Chaîne de Markov
• Tarification de produits dérivés
• Politique de couverture

PUBLICATIONS :

Bégin, J.-F., Bédard, M. and Gaillardetz, P. (2012). « Simulating from the Heston model : A gamma approximation scheme », 1-24 (submitted for publication).

Bégin, J.-F. (2012). « New simulation schemes for the Heston model ». Master thesis, 1-192. http://hdl.handle.net/1866/8752

Bégin, J.-F. (2010).«  Analyse MCMC de certains modèles de diffusion avec application au marché européen du carbone », 1-54. http://www.dms.umontreal.ca/~bedard/Begin_rapport_final.pdf

PRÉSENTATIONS À DES CONFÉRENCES :

Simulation schemes for the Heston model : an exhaustive review. Université de Montréal, Montréal, Canada, May 2012.