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Chantal Labbé

Professeure agrégée,  Département de sciences de la décision

Chantal Labbé

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : chantal.labbe@hec.ca
Téléphone : 514 340-6723
Secrétariat : 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.803

Formation

  • M. Sc. (mathématiques), Université de Montréal
  • Ph.D. (Statistics), University of Waterloo

Expertise

  • Processus stochastiques
  • Probabilité
  • Ingénierie financière
  • Optimisation de portefeuille
  • Contrôle optimal stochastique

+  Articles de revues (2)


LABBÉ, Chantal, SENDOV, Hristo S., SENDOVA, Kristina P.; «The Gerber-Shiu Function and the Generalized Cramer-Lundberg Model», Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, no 7, Décembre 2011, p. 3035-3056

LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, RENAUD, Jean-François; «A Simple Discretization Scheme for Nonnegative Diffusion Processes with Applications to Option Pricing», Journal of Computational Finance, Vol. 15, no 2, Hiver 2011-2012, p. 3-35


+  Thèses de doctorat en administration (4)


BRETON, Michèle, PERRON, Sylvain, LABBÉ, Chantal, DAVISON, Matt
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Collateral Management and Structured Product Valuation (Michèle Breton - 2015.12.03), by Mbaye Ndoye
Mars 2016

GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, TANKOV, Peter
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Couverture globale de risques en marché incomplet (Geneviève Gauthier - 2014.05.01), by Frédéric Godin
Juin 2014

BRETON, Michèle, DE FRUTOS BARAJA, Francisco Javier, LABBÉ, Chantal, DELAGE, Erick, ELKAMHI, Redouane
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Une approche pour l'évaluation de dérivés financiers de type bermudien (Michèle Breton/Francisco Javier de Frutos Baraja-2013.11.01), by Saad Serghini Idrissi
Mars 2014

DIONNE, Georges, BERRADA, Tony, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, RINDISBACHER, Marcel
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Three Essays on Modeling Asset Co-movement Asymmetries using Copula Functions (Georges Dionne/Tony Berrada - 2008.08.19), by Denitsa Stefanova
Mars 2009

+  Mémoires de maîtrise en sciences de la gestion (17)


DELAGE, Erick, DENAULT, Michel, LABBÉ, Chantal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Optimisation robuste d'un portefeuille d'options, by Jean-François Fortin
Octobre 2015

FREDETTE, Marc, BELLAVANCE, François, LABBÉ, Chantal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
L'utilisation de données de sources multiples dans le développement de modèles statistiques: application à l'analyse de la performance de ventes en épargne dans une entreprise du secteur bancaire, by Sarah Legendre Bilodeau
Septembre 2015

GAUTHIER, Geneviève, BOUDREAULT, Mathieu, RÉMILLARD, Bruno, LABBÉ, Chantal
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
La contagion financière: une étude empirique de la corrélation dans un modèle hybride de risque de crédit avec changement de régime de Markov, by Delia Alexandra Doljanu
Mai 2015

FREDETTE, Marc, LAROCQUE, Denis, BELLAVANCE, François, LABBÉ, Chantal
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modèles de prévision des élections au Québec, by Amina Chiadmi
Mai 2014

RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, LABBÉ, Chantal, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Optimisation dynamique de portefeuille et erreur de réplication, by Mouhamed El Moctar Diop
Juin 2012

STENTOFT, Lars, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation de la structure à terme des prix des matières premières (Rendement de détention asymétrique versus gaussien), by Liz Tchakounte Nguepnang
Mai 2012

LABBÉ, Chantal, FRANÇOIS, Pascal, GAUTHIER, Geneviève
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Minimisation du risque d'un portefeuille avec pénalité asymétrique, by Jean-François Mercier
Janvier 2011

FRANÇOIS, Pascal, LABBÉ, Chantal, STENTOFT, Lars, CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification d'Option de Change en Présence de Corrélation Stochastique, by Mohamad Rabea Aridi
Mai 2011

STENTOFT, Lars, LABBÉ, Chantal, GAUTHIER, Geneviève, CHUN, Albert Lee
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation d'options américaines sous processus de diffusion avec sauts double-exponentiels, by Polynice Oyono Ngou
Septembre 2009

LABBÉ, Chantal, GAUTHIER, Geneviève, VAN NORDEN, Simon, ROMBOUTS, Jeroen
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation cohérente du prix d'une matière première et de l'ensemble des contrats à terme, by Philippe Leduc
Janvier 2010

DENAULT, Michel, LABBÉ, Chantal, PERRON, Sylvain, DELAGE, Erick
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Optimisation robuste de portefeuille, by Philippe Nolet
Janvier 2010

BRETON, Michèle, GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification de l'option de revalorisation des fonds distincts et analyse de la stratégie optimale de l'assuré, by Judith Toupin
Janvier 2010

BRETON, Michèle, STENTOFT, Lars, LABBÉ, Chantal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification d'options sous GARCH par des méthodes spectrales d'approximation en programmation dynamique, by Saad Serghini Idrissi
Septembre 2009

LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, FERLAND, René
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice externe)
Application du calcul de Malliavin en optimisation de portefeuille, by Clarence Simard
Octobre 2009

GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon, LABBÉ, Chantal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Un modèle de risque de crédit hybride sous changements de régimes, by David L'Heureux-Brennan
Janvier 2010

GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal, FREDETTE, Marc
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Application des modèles avec changements de régimes à la modélisation des prix des matières premières et des taux de change, by Li Zhu
Octobre 2008

GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation du prix d'une denrée, by Mohammed Elboudi
Octobre 2008
 
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