Tarification du taux de mise en pension et prêt-emprunt de titres à revenu fixe , par Alex Moinard
Mars 2022
Tour d'horizon du marché des swaps - Transitions d'indices et estimation du coût en gamma des swaps de devises , par Simon Julien
Mars 2022
Méthodologie d'évaluation de la juste valeur d'options liées à la performance : Développement et analyse dans un cadre pratique , par Frédérick Ouellet
Novembre 2021
Analyse du portefeuille de Garanties de Taux sur prêts hypothécaires et mise en place d'un outil de suivi de ce portefeuille , par Theo Gayrard
Septembre 2021
Fixed Income Long-short Style Strategies , par Yang Li
Septembre 2021
Réplication de la performance d'une firme de capital-investissement à l'aide des marchés publics , par Karl-Émile Corbeil
Novembre 2020
Estimation de la prime de liquidité des prêts à effet de levier , par Mounir Missouri
Septembre 2020
Estimation de courbe de taux à l'aide d'un modèle autorégressif avec momentum local cas unidimensionnel , par Nadia Belaribi
Novembre 2019
Analyse d'investissement en capital de risque dans l'entreprise ABC Biosciences , par Charles-Étienne Harvey-Rivard
Novembre 2019
Incremental Risk Charge: A Practioner's Approach , par Elena Lavrova
Janvier 2019
Couverture de passifs indexés à l'inflation sans instrument lié à l'inflation à travers une stratégie d'investissement long/court dans des obligations nominales: Une approche Diebold-Li , par Benjamin Stip
Septembre 2017
Time Series Approaches to Forecasting the US Treasuries Term Structure , par Juan David Valencia Santa
Septembre 2017
Capital Value Adjustment (KVA): différentes approches réglementaires , par Jean-Charles Berthelet
Mars 2017
Inflation-Indexed Bonds in the Brazilian Market , par Nicolas Bernard Guberman
Juin 2016
