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Simon Lalancette

Professeur titulaire,  Département de finance


Simon Lalancette

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : simon.lalancette@hec.ca
Téléphone : 514 340-6590
Secrétariat : 514 340-6600
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.202

Formation

  • M.Sc.(finance), Sherbrooke
  • Ph.D.(finance), Concordia

Expertise

  • Marchés des capitaux
  • Instruments dérivés sur taux d'intérêt
  • Gestion de risque
  • Économétrie financière

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (2)


FERLAND, René, LALANCETTE, Simon; « Portfolio choices and hedge funds: a disappointment aversion analysis », The European Journal of Finance, vol. 27, no 7, 2021, p. 679-705.

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy; « The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation », European Financial Management, vol. 23, no 2, 2017, p. 325-354.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (11)

Analyse du portefeuille de Garanties de Taux sur prêts hypothécaires et mise en place d'un outil de suivi de ce portefeuille , par Theo Gayrard
Septembre 2021

Fixed Income Long-short Style Strategies , par Yang Li
Septembre 2021

Réplication de la performance d'une firme de capital-investissement à l'aide des marchés publics , par Karl-Émile Corbeil
Novembre 2020

Estimation de la prime de liquidité des prêts à effet de levier , par Mounir Missouri
Septembre 2020

Analyse d'investissement en capital de risque dans l'entreprise ABC Biosciences , par Charles-Étienne Harvey-Rivard
Novembre 2019

Estimation de courbe de taux à l'aide d'un modèle autorégressif avec momentum local cas unidimensionnel , par Nadia Belaribi
Novembre 2019

Incremental Risk Charge: A Practioner's Approach , par Elena Lavrova
Janvier 2019

Time Series Approaches to Forecasting the US Treasuries Term Structure , par Juan David Valencia Santa
Septembre 2017

Couverture de passifs indexés à l'inflation sans instrument lié à l'inflation à travers une stratégie d'investissement long/court dans des obligations nominales: Une approche Diebold-Li , par Benjamin Stip
Septembre 2017

Capital Value Adjustment (KVA): différentes approches réglementaires , par Jean-Charles Berthelet
Mars 2017

Inflation-Indexed Bonds in the Brazilian Market , par Nicolas Bernard Guberman
Juin 2016

Hiver 2022

Automne 2021

Hiver 2021

Automne 2020

Hiver 2020


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