Estimation de courbe de taux à l'aide d'un modèle autorégressif avec momentum local cas unidimensionnel , par Nadia Belaribi
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Novembre 2019
Incremental Risk Charge: A Practioner's Approach , par Elena Lavrova
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Time Series Approaches to Forecasting the US Treasuries Term Structure , par Juan David Valencia Santa
Septembre 2017
Couverture de passifs indexés à l'inflation sans instrument lié à l'inflation à travers une stratégie d'investissement long/court dans des obligations nominales: Une approche Diebold-Li , par Benjamin Stip
Septembre 2017
Capital Value Adjustment (KVA): différentes approches réglementaires , par Jean-Charles Berthelet
Mars 2017
Inflation-Indexed Bonds in the Brazilian Market , par Nicolas Bernard Guberman
Juin 2016
La transition du marché des swaps canadiens , par Petre Pavel Pana
Septembre 2015
Bootstrapping of a Cross-Currency Basis Swap Model using OIS Discounting , par David Lemieux-Sarrasin
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Calibration de structures à terme de taux par simulations Monte Carlo dans un contexte multicourbes , par Leyla Sidi
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