Incremental Risk Charge: A Practioner's Approach , par Elena Lavrova
Janvier 2019
Couverture de passifs indexés à l'inflation sans instrument lié à l'inflation à travers une stratégie d'investissement long/court dans des obligations nominales: Une approche Diebold-Li , par Benjamin Stip
Septembre 2017
Time Series Approaches to Forecasting the US Treasuries Term Structure , par Juan David Valencia Santa
Septembre 2017
Capital Value Adjustment (KVA): différentes approches réglementaires , par Jean-Charles Berthelet
Mars 2017
Inflation-Indexed Bonds in the Brazilian Market , par Nicolas Bernard Guberman
Juin 2016
Bootstrapping of a Cross-Currency Basis Swap Model using OIS Discounting , par David Lemieux-Sarrasin
Septembre 2015
Calibration de structures à terme de taux par simulations Monte Carlo dans un contexte multicourbes , par Leyla Sidi
Septembre 2015
La transition du marché des swaps canadiens , par Petre Pavel Pana
Septembre 2015
Analyse du profil de crédit des émetteurs d'obligations provinciaux , par Nicolas Bédard
Mai 2014
Évaluation du cross currency basis swap , par Peike Zhou
Septembre 2013
La prime de risque de variance dans le marché des taux d'intérêt canadiens , par Rhailane El Hajjam
Septembre 2013
