En codirection avec : FRANÇOIS, Pascal
Les indices CGE-EMB. , par Etienne Thomas
Septembre 2017
Target Date Funds and Volatility Targeting Glide Paths , par Paul de Bodin de Galembert
Septembre 2016
Examen de la composition des portefeuilles d'actions des compagnies d'assurance en période de faible taux d'intérêt , par Justin R. Garrett
Septembre 2016
L'influence de «l'exposition économique» sur la performance boursière , par Alexis Martin
Juin 2016
Définition de l'univers d'investissement et analyse de la cointégration en vue de l'établissement d'une stratégie long-court sur équité , par Justine Bergeron
Juin 2016
Création d'un modèle d'allocation d'équité selon une agglomération des signaux de Momentum et de Value , par Nikolas Asselin
Juin 2016
L'industrie des plateformes de comptes gérés de Hedge Fund , par Antoine Des Aulniers Favreau
Juin 2016
Is Smart Beta really smart? , par Otman El Ouedghiri El Idrissi
Mars 2015
Attribution de la performance dans un portefeuille de revenu fixe , par Antoine Lamontagne Michaud
Mars 2015
Quantitative Construction of Hedge Fund Homemade Indices and their Replication , par Nour El Houda El Mostaqim
Janvier 2015
Quels sont les principaux enjeux de la revue opérationnelle des fonds de couverture? , par Quentin Dupuis
Janvier 2015
Analyse et étude de l'indice de volatilité canadien: le VIXC , par Kamal Deen Badirou
Septembre 2014
Modèle de prévision de variation de taux de change à long terme , par Rafael Cristian Pagnoncelli
Septembre 2014
Tactical Asset Allocation. Hedge Fund Indices , par Olivier Audette Génier
Juin 2014
Intégration de l'entreprise NATCAN chez FIERA CAPITAL , par Quentin Marchand
Juin 2014
Q-Spread Model in a Long Short Market Neutral Portfolio , par Mathieu Le Blanc
Mai 2014
Réplication de swaps de taux d'intérêt à l'aide de contrats swap futures , par Xavier Jolicoeur
Janvier 2014
Étude des taux d'intérêt long terme , par Nicolas Vaugeois
Juin 2013
