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Nicolas A. Papageorgiou

Professeur titulaire,  Département de finance


Nicolas A. Papageorgiou

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : nicolas.papageorgiou@hec.ca
Téléphone : 514 340-7309
Secrétariat : 514 340-6823
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.220

Page personnelle

Formation

  • M. Sc. (économie), Université de Montréal
  • M. Sc. (finance), Imperial College
  • Ph. D. (finance), University of Reading, U.K.

Expertise

  • Titres à revenus fixes
  • Modélisation du risque de crédit
  • Analyse de performance des fonds d'investissement alternatifs
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Articles de revues (4)


CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas, REEVES, Jonathan, WU, Haifeng; « An analysis on the predictability of CAPM beta for momentum returns », Journal of Forecasting, vol. 38, no 2, 2019, p. 136-153.

RÉMILLARD, Bruno, HOCQUARD, Alexandre, LAMARRE, Hugo, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « Option Pricing and Hedging for Discrete Time Regime-Switching Models », Modern Economy, vol. 8, no 8, 2017, p. 1005-1032.

PAPAGEORGIOU, Nicolas, REEVES, Jonathan, XIE, Xuan; « Betas and the myth of market neutrality », International Journal of Forecasting, vol. 32, no 2, 2016, p. 548-558.

DUPUIS, Debbie J., PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation », Journal of Financial Econometrics, vol. 13, no 4, 2015, p. 896-921.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de thèses – doctorat en administration (2)

En codirection avec : CENESIZOGLU, Tolga
Three Essays on Institutional Investors and Firm's Characteristics, par Farid Radmehr
Mai 2019

En codirection avec : FRANÇOIS, Pascal
Derivatives, Information Transmission and Informed Trading, par Antoine Noël
Mars 2018

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (7)

En codirection avec : FRANÇOIS, Pascal
Les indices CGE-EMB. , par Etienne Thomas
Septembre 2017

Target Date Funds and Volatility Targeting Glide Paths , par Paul de Bodin de Galembert
Septembre 2016

Examen de la composition des portefeuilles d'actions des compagnies d'assurance en période de faible taux d'intérêt , par Justin R. Garrett
Septembre 2016

L'industrie des plateformes de comptes gérés de Hedge Fund , par Antoine Des Aulniers Favreau
Juin 2016

L'influence de «l'exposition économique» sur la performance boursière , par Alexis Martin
Juin 2016

Définition de l'univers d'investissement et analyse de la cointégration en vue de l'établissement d'une stratégie long-court sur équité , par Justine Bergeron
Juin 2016

Création d'un modèle d'allocation d'équité selon une agglomération des signaux de Momentum et de Value , par Nikolas Asselin
Juin 2016


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