Les moments risques neutres comme signal avancé en gestion des risques et d'actifs , par Youssef Chaouch
Mars 2020
Modèle de prédiction quantitatif pour FNB dans plusieurs classes d'actifs , par Jean-Luc Marineau-Brunet
Novembre 2019
Application d'un modèle de prévisions de volatilité-covolatilité réalisée hétérogène autorégressif avec perspective canadienne , par Charles Bertrand
Septembre 2019
Dynamique du convenience yield des matières premières et analyse transversale des prix des commodités , par Aldriche Chirlet Moussavou
Mars 2019
Évaluation de courbes de taux d'intérêts: US High Yield Corpo et gouvernementales souveraines des pays , par Rémi Galarneau-Vincent
Mars 2018
Implementation of Liquidity Risk Assessment Measures for Fixed Income Strategies at Fiera Capital , par Gabriel Bédard
Septembre 2017
Implantation d'un outil d'analyse et de suivi de portefeuille de l'équipe de services analytiques, placements privés, Québec à la Caisse de dépôt et de placement du Québec , par Jihane Guennouni
Septembre 2017
Tarification d'un contrat à terme sur le VIXC à l'aide d'un modèle à volatilité stochastique , par Dominic Bouchard
Septembre 2017
Application du modèle de Heston à l'évaluation d'un dérivé d'équité par simulation de Monte-Carlo , par Tom Imbernon
Septembre 2016
Facteurs de risque et caractéristiques du modèle équipondéré à variables fondamentales , par Alexis Gosselin Masson
Juin 2016
