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Mathieu Fournier

Professeur adjoint,  Département de finance


Mathieu Fournier

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : mathieu.fournier@hec.ca
Téléphone : 514 340-7192
Secrétariat : 514 340-6823
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.230

Autre(s) titre(s)

Formation

  • Ph.D. (Finance) - Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto
  • M.Sc. (Finance), HEC Montréal

Expertise

  • Évaluation théorique et empirique du prix des actifs
  • Frictions financieres
  • Modélisation dynamique de la dependence et de la volatilité des actifs financiers
  • Prédictibilité des rendements sur actions et strategies d'investissement
  • Évaluation des produits dérivés et gestion des risques

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Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (4)

FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris; « A Tractable Framework for Option Pricing with Dynamic Market Maker Inventory and Wealth », Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2020 (statut : accepté).

BOLOOR FOROOSH, Ali, CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, GOURIEROUX, Christian; « Beta Risk in the Cross-Section of Equities », The Review of Financial Studies, 2020 (statut : accepté).

CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris, KAROUI, Mehdi; « Option-Based Estimation of the Price of Co-Skewness and Co-Kurtosis Risk », Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2020 (statut : accepté).

CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris; « The Factor Structure in Equity Options », The Review of Financial Studies, vol. 31, no 2, 2018, p. 595-637.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (2)
Equity Risks and the Cross-Section of Stock Returns, par Yan Geng
Janvier 2018

En codirection avec : FRANÇOIS, Pascal
Downside Risk of Chinese ADRs in the US Exchanges, par Yan Fang Zhu
Septembre 2017

+

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (9)
Modèle de prédiction quantitatif pour FNB dans plusieurs classes d'actifs , par Jean-Luc Marineau-Brunet
Novembre 2019

Application d'un modèle de prévisions de volatilité-covolatilité réalisée hétérogène autorégressif avec perspective canadienne , par Charles Bertrand
Septembre 2019

Dynamique du convenience yield des matières premières et analyse transversale des prix des commodités , par Aldriche Chirlet Moussavou
Mars 2019

Évaluation de courbes de taux d'intérêts: US High Yield Corpo et gouvernementales souveraines des pays , par Rémi Galarneau-Vincent
Mars 2018

Implantation d'un outil d'analyse et de suivi de portefeuille de l'équipe de services analytiques, placements privés, Québec à la Caisse de dépôt et de placement du Québec , par Jihane Guennouni
Septembre 2017

Implementation of Liquidity Risk Assessment Measures for Fixed Income Strategies at Fiera Capital , par Gabriel Bédard
Septembre 2017

Tarification d'un contrat à terme sur le VIXC à l'aide d'un modèle à volatilité stochastique , par Dominic Bouchard
Septembre 2017

Application du modèle de Heston à l'évaluation d'un dérivé d'équité par simulation de Monte-Carlo , par Tom Imbernon
Septembre 2016

Facteurs de risque et caractéristiques du modèle équipondéré à variables fondamentales , par Alexis Gosselin Masson
Juin 2016

Automne 2019

FINA 20201
Placements
FINA 20201A
Investment
FINA 60205
Principes d'évaluation des produits dérivés
FINA 60205A
Principles of Derivatives Pricing

Automne 2018

6-205-09
Produits dérivés I
6-205-18A
Derivative Securities I
6-206-10A
Derivatives II

Hiver 2018

6-205-09
Produits dérivés I

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