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Mathieu Fournier

Professeur agrégé,  Département de finance


Mathieu Fournier

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : mathieu.fournier@hec.ca
Téléphone : 514 340-7192
Secrétariat : 514 340-6823
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.230

Autre(s) titre(s)

Formation

  • Ph.D. (Finance) - Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto
  • M.Sc. (Finance), HEC Montréal

Expertise

  • Évaluation théorique et empirique du prix des actifs
  • Frictions financieres
  • Modélisation dynamique de la dependence et de la volatilité des actifs financiers
  • Prédictibilité des rendements sur actions et strategies d'investissement
  • Évaluation des produits dérivés et gestion des risques

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Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (4)


CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris, KAROUI, Mehdi; « Option-Based Estimation of the Price of Co-Skewness and Co-Kurtosis Risk », Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2021 (statut : accepté).

BOLOOR FOROOSH, Ali, CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, GOURIEROUX, Christian; « Beta Risk in the Cross-Section of Equities », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 9, 2020, p. 4318-4366.

FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris; « A Tractable Framework for Option Pricing with Dynamic Market Maker Inventory and Wealth », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 55, no 4, 2020, p. 1117-1162.

CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris; « The Factor Structure in Equity Options », The Review of Financial Studies, vol. 31, no 2, 2018, p. 595-637.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (11)

L'investissement responsable et son impact sur le risque et le rendement des actions nord-américaines , par Olivier Houde
Septembre 2020

Les moments risques neutres comme signal avancé en gestion des risques et d'actifs , par Youssef Chaouch
Mars 2020

Modèle de prédiction quantitatif pour FNB dans plusieurs classes d'actifs , par Jean-Luc Marineau-Brunet
Novembre 2019

Application d'un modèle de prévisions de volatilité-covolatilité réalisée hétérogène autorégressif avec perspective canadienne , par Charles Bertrand
Septembre 2019

Dynamique du convenience yield des matières premières et analyse transversale des prix des commodités , par Aldriche Chirlet Moussavou
Mars 2019

Évaluation de courbes de taux d'intérêts: US High Yield Corpo et gouvernementales souveraines des pays , par Rémi Galarneau-Vincent
Mars 2018

Implantation d'un outil d'analyse et de suivi de portefeuille de l'équipe de services analytiques, placements privés, Québec à la Caisse de dépôt et de placement du Québec , par Jihane Guennouni
Septembre 2017

Implementation of Liquidity Risk Assessment Measures for Fixed Income Strategies at Fiera Capital , par Gabriel Bédard
Septembre 2017

Tarification d'un contrat à terme sur le VIXC à l'aide d'un modèle à volatilité stochastique , par Dominic Bouchard
Septembre 2017

Application du modèle de Heston à l'évaluation d'un dérivé d'équité par simulation de Monte-Carlo , par Tom Imbernon
Septembre 2016

Facteurs de risque et caractéristiques du modèle équipondéré à variables fondamentales , par Alexis Gosselin Masson
Juin 2016

Automne 2020

FINA 20201
Placements

Hiver 2020

FINA 60205
Principes d'évaluation des produits dérivés

Automne 2019

FINA 20201A
Investment
FINA 20201
Placements
FINA 60205
Principes d'évaluation des produits dérivés
FINA 60205A
Principles of Derivatives Pricing

Automne 2018

6-205-09
Produits dérivés I
6-205-18A
Derivative Securities I
6-206-10A
Derivatives II

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