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Simon Lalancette

Professor,  Department of Finance


Simon Lalancette

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email : simon.lalancette@hec.ca
Phone : 514 340-6590
Secretary: 514 340-6600
Fax : 514 340-5632
Office : 4.202

Education

  • M.Sc.(finance), Sherbrooke
  • Ph.D.(finance), Concordia

Expertise

  • Capital Markets
  • Contingent Claim Interest Rates
  • Risk Management
  • Financial Econometrics

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (3)


LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy; « Portfolios of value and momentum: disappointment aversion and non-normalities », Quantitative Finance, vol. 22, no 7, 2022, p. 1247-1263.

FERLAND, René, LALANCETTE, Simon; « Portfolio choices and hedge funds: a disappointment aversion analysis », The European Journal of Finance, vol. 27, no 7, 2021, p. 679-705.

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy; « The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation », European Financial Management, vol. 23, no 2, 2017, p. 325-354.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Supervised project supervision – MSc in Management (14)

Tarification du taux de mise en pension et prêt-emprunt de titres à revenu fixe , by Alex Moinard
March 2022

Tour d'horizon du marché des swaps - Transitions d'indices et estimation du coût en gamma des swaps de devises , by Simon Julien
March 2022

Méthodologie d'évaluation de la juste valeur d'options liées à la performance : Développement et analyse dans un cadre pratique , by Frédérick Ouellet
November 2021

Analyse du portefeuille de Garanties de Taux sur prêts hypothécaires et mise en place d'un outil de suivi de ce portefeuille , by Theo Gayrard
September 2021

Fixed Income Long-short Style Strategies , by Yang Li
September 2021

Réplication de la performance d'une firme de capital-investissement à l'aide des marchés publics , by Karl-Émile Corbeil
November 2020

Estimation de la prime de liquidité des prêts à effet de levier , by Mounir Missouri
September 2020

Estimation de courbe de taux à l'aide d'un modèle autorégressif avec momentum local cas unidimensionnel , by Nadia Belaribi
November 2019

Analyse d'investissement en capital de risque dans l'entreprise ABC Biosciences , by Charles-Étienne Harvey-Rivard
November 2019

Incremental Risk Charge: A Practioner's Approach , by Elena Lavrova
January 2019

Couverture de passifs indexés à l'inflation sans instrument lié à l'inflation à travers une stratégie d'investissement long/court dans des obligations nominales: Une approche Diebold-Li , by Benjamin Stip
September 2017

Time Series Approaches to Forecasting the US Treasuries Term Structure , by Juan David Valencia Santa
September 2017

Capital Value Adjustment (KVA): différentes approches réglementaires , by Jean-Charles Berthelet
March 2017

Inflation-Indexed Bonds in the Brazilian Market , by Nicolas Bernard Guberman
June 2016


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