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Mathieu Fournier

Associate Professor,  Department of Finance


Mathieu Fournier

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: mathieu.fournier@hec.ca
Phone: 514 340-7192
Secretary: 514 340-6823
Fax: 514 340-5632
Office: 4.230

Other title(s)

Education

  • Ph.D. (Finance) - Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto
  • M.Sc. (Finance), HEC Montréal

Expertise

  • Empirical and theoretical asset Pricing
  • Financial Frictions and Market Incompleteness
  • Financial Assets Dependence and Volatility Modeling
  • Predictable Patterns in Returns and Trading Strategy
  • Derivatives and Risk Management

Current research


This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (4)


CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris, KAROUI, Mehdi; « Option-Based Estimation of the Price of Co-Skewness and Co-Kurtosis Risk », Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2021 (status : accepted).

BOLOOR FOROOSH, Ali, CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, GOURIEROUX, Christian; « Beta Risk in the Cross-Section of Equities », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 9, 2020, p. 4318-4366.

FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris; « A Tractable Framework for Option Pricing with Dynamic Market Maker Inventory and Wealth », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 55, no 4, 2020, p. 1117-1162.

CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris; « The Factor Structure in Equity Options », The Review of Financial Studies, vol. 31, no 2, 2018, p. 595-637.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Supervised project supervision – MSc in Management (11)

L'investissement responsable et son impact sur le risque et le rendement des actions nord-américaines , by Olivier Houde
September 2020

Les moments risques neutres comme signal avancé en gestion des risques et d'actifs , by Youssef Chaouch
March 2020

Modèle de prédiction quantitatif pour FNB dans plusieurs classes d'actifs , by Jean-Luc Marineau-Brunet
November 2019

Application d'un modèle de prévisions de volatilité-covolatilité réalisée hétérogène autorégressif avec perspective canadienne , by Charles Bertrand
September 2019

Dynamique du convenience yield des matières premières et analyse transversale des prix des commodités , by Aldriche Chirlet Moussavou
March 2019

Évaluation de courbes de taux d'intérêts: US High Yield Corpo et gouvernementales souveraines des pays , by Rémi Galarneau-Vincent
March 2018

Implantation d'un outil d'analyse et de suivi de portefeuille de l'équipe de services analytiques, placements privés, Québec à la Caisse de dépôt et de placement du Québec , by Jihane Guennouni
September 2017

Implementation of Liquidity Risk Assessment Measures for Fixed Income Strategies at Fiera Capital , by Gabriel Bédard
September 2017

Tarification d'un contrat à terme sur le VIXC à l'aide d'un modèle à volatilité stochastique , by Dominic Bouchard
September 2017

Application du modèle de Heston à l'évaluation d'un dérivé d'équité par simulation de Monte-Carlo , by Tom Imbernon
September 2016

Facteurs de risque et caractéristiques du modèle équipondéré à variables fondamentales , by Alexis Gosselin Masson
June 2016

Fall 2020

FINA 20201
Placements

Winter 2020

FINA 60205
Principes d'évaluation des produits dérivés

Fall 2019

FINA 20201A
Investment
FINA 20201
Placements
FINA 60205
Principes d'évaluation des produits dérivés
FINA 60205A
Principles of Derivatives Pricing

Fall 2018

6-205-09
Produits dérivés I
6-205-18A
Derivative Securities I
6-206-10A
Derivatives II

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