Mathieu Fournier

Assistant Professor, Department of Finance

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: mathieu.fournier@hec.ca
Phone: 514 340-7192
Secretary: 514 340-6823
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Office: 4.230

Other title(s)

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Education

Ph.D. (Finance) - Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto
M.Sc. (Finance), HEC Montréal

Expertise

Empirical and theoretical asset Pricing
Financial Frictions and Market Incompleteness
Financial Assets Dependence and Volatility Modeling
Predictable Patterns in Returns and Trading Strategy
Derivatives and Risk Management

Current research

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This publication selection covers the last five years.

Journal articles (1)

CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris; « The Factor Structure in Equity Options », Review of Financial Studies, vol. 31, no 2, 2018, p. 595-637.

This selection of supervision activities covers the last five years.

Master's thesis direction – MSc in Management (2)

Equity Risks and the Cross-Section of Stock Returns, by Yan Geng
January 2018

In codirection with : FRANÇOIS, Pascal
Downside Risk of Chinese ADRs in the US Exchanges, by Yan Fang Zhu
September 2017

Supervised project supervision – MSc in Management (7)

Dynamique du convenience yield des matières premières et analyse transversale des prix des commodités , by Aldriche Chirlet Moussavou
March 2019

Évaluation de courbes de taux d'intérêts: US High Yield Corpo et gouvernementales souveraines des pays , by Rémi Galarneau-Vincent
March 2018

Implementation of Liquidity Risk Assessment Measures for Fixed Income Strategies at Fiera Capital , by Gabriel Bédard
September 2017

Tarification d'un contrat à terme sur le VIXC à l'aide d'un modèle à volatilité stochastique , by Dominic Bouchard
September 2017

Implantation d'un outil d'analyse et de suivi de portefeuille de l'équipe de services analytiques, placements privés, Québec à la Caisse de dépôt et de placement du Québec , by Jihane Guennouni
September 2017

Application du modèle de Heston à l'évaluation d'un dérivé d'équité par simulation de Monte-Carlo , by Tom Imbernon
September 2016

Facteurs de risque et caractéristiques du modèle équipondéré à variables fondamentales , by Alexis Gosselin Masson
June 2016