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Mathieu Fournier

Associate Professor,  Department of Finance


Mathieu Fournier

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: mathieu.fournier@hec.ca
Phone: 514 340-7192
Secretary: 514 340-6823
Fax: 514 340-5632
Office: 4.230

Other title(s)

Education

  • Ph.D. (Finance) - Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto
  • M.Sc. (Finance), HEC Montréal

Expertise

  • Empirical and theoretical asset Pricing
  • Financial Frictions and Market Incompleteness
  • Financial Assets Dependence and Volatility Modeling
  • Predictable Patterns in Returns and Trading Strategy
  • Derivatives and Risk Management

Current research


This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (4)


CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris, KAROUI, Mehdi; « Option-Based Estimation of the Price of Coskewness and Cokurtosis Risk », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 56, no 1, 2021, p. 65-91.

FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris; « A Tractable Framework for Option Pricing with Dynamic Market Maker Inventory and Wealth », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 55, no 4, 2020, p. 1117-1162.

BOLOOR FOROOSH, Ali, CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, GOURIEROUX, Christian; « Beta Risk in the Cross-Section of Equities », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 9, 2020, p. 4318-4366.

CHRISTOFFERSEN, Peter, FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris; « The Factor Structure in Equity Options », The Review of Financial Studies, vol. 31, no 2, 2018, p. 595-637.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Supervised project supervision – MSc in Management (12)

Mesure du risque de marché dans un fonds de pension Canadien , by Mohamad Moussa
March 2021

L'investissement responsable et son impact sur le risque et le rendement des actions nord-américaines , by Olivier Houde
September 2020

Les moments risques neutres comme signal avancé en gestion des risques et d'actifs , by Youssef Chaouch
March 2020

Modèle de prédiction quantitatif pour FNB dans plusieurs classes d'actifs , by Jean-Luc Marineau-Brunet
November 2019

Application d'un modèle de prévisions de volatilité-covolatilité réalisée hétérogène autorégressif avec perspective canadienne , by Charles Bertrand
September 2019

Dynamique du convenience yield des matières premières et analyse transversale des prix des commodités , by Aldriche Chirlet Moussavou
March 2019

Évaluation de courbes de taux d'intérêts: US High Yield Corpo et gouvernementales souveraines des pays , by Rémi Galarneau-Vincent
March 2018

Implantation d'un outil d'analyse et de suivi de portefeuille de l'équipe de services analytiques, placements privés, Québec à la Caisse de dépôt et de placement du Québec , by Jihane Guennouni
September 2017

Implementation of Liquidity Risk Assessment Measures for Fixed Income Strategies at Fiera Capital , by Gabriel Bédard
September 2017

Tarification d'un contrat à terme sur le VIXC à l'aide d'un modèle à volatilité stochastique , by Dominic Bouchard
September 2017

Application du modèle de Heston à l'évaluation d'un dérivé d'équité par simulation de Monte-Carlo , by Tom Imbernon
September 2016

Facteurs de risque et caractéristiques du modèle équipondéré à variables fondamentales , by Alexis Gosselin Masson
June 2016

Fall 2021

FINA 20201

Winter 2021

FINA 20201

Fall 2020

FINA 20201

Winter 2020

Fall 2019

FINA 20201
FINA 20201A

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