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Bruno Rémillard

Professor,  Department of Decision Sciences


Bruno Rémillard

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HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: bruno.remillard@hec.ca
Phone: 514 340-6794
Secretary: 514 340-6472
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Office: 4.862

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Other title(s)

Education

  • M.Sc.(mathématiques), Laval
  • Ph.D.(mathématiques), Carleton University

Expertise

  • Stochastic Volatility
  • Financial Engineering
  • Empirical Processes
  • Time Series
  • Nonlinear Filtering

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (21)


BISHOP, Adrian N., DEL MORAL, Pierre, KAMATANI, Kengo, RÉMILLARD, Bruno; « On one-dimensional Riccati diffusions », The Annals of Applied Probability, vol. 29, no 2, 2019, p. 1127-1187.

NASRI, Bouchra, RÉMILLARD, Bruno, BOUEZMARNI, Taoufik; « Semi-parametric copula-based models under non-stationarity », Journal of Multivariate Analysis, vol. 173, 2019, p. 347-365 (status : online).

GENEST, Christian, NESLEHOVA, Johanna, RÉMILLARD, Bruno, MURPHY, Orla A.; « Testing for independence in arbitrary distributions », Biometrika, vol. 106, no 1, 2019, p. 47-68.

CHAVEZ CASILLAS, Jonathan A., ELLIOTT, Robert J., RÉMILLARD, Bruno, SWISHCHUK, Anatoliy V.; « A level-1 limit order book with time dependent arrival rates », Methodology and Computing in Applied Probability, 2019 (status : online).

KOURITZIN, Michael A., RÉMILLARD, Bruno; « On explicit local solutions of Itô diffusions », Journal of Mathematical Analysis and Applications, vol. 473, no 1, 2019, p. 534-566.

RÉMILLARD, Bruno, VAILLANCOURT, Jean; « Combining Losing Games into a Winning Game », Fluctuation and Noise Letters : An Interdisciplinary Scientific Journal on Random Processes in Physical, Biological and Technological Systems, vol. 18, no 1, 2019, p. 1-17.

SIMARD, Clarence, RÉMILLARD, Bruno; « Pricing European options in a discrete time model for the limit order book », Methodology and Computing in Applied Probability, 2019 (status : online).

NASRI, Bouchra, RÉMILLARD, Bruno; « Copula-based dynamic models for multivariate time series », Journal of Multivariate Analysis, vol. 172, 2019, p. 107-121.

GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « Serial independence tests for innovations of conditional mean and variance models », TEST, vol. 27, no 1, 2018, p. 3-26.

RÉMILLARD, Bruno; « Goodness-of-Fit Tests for Copulas of Multivariate Time Series », Econometrics, vol. 5, no 1, 2017, p. 1-23.

RÉMILLARD, Bruno, NASRI, Bouchra, BOUEZMARNI, Taoufik; « On copula-based conditional quantile estimators », Statistics & Probability Letters, vol. 128, 2017, p. 14-20.

GENEST, Christian, NESLEHOVA, Johanna, RÉMILLARD, Bruno; « Asymptotic behavior of the empirical multilinear copula process under broad conditions », Journal of Multivariate Analysis, vol. 159, 2017, p. 82-110.

RÉMILLARD, Bruno, HOCQUARD, Alexandre, LAMARRE, Hugo, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « Option Pricing and Hedging for Discrete Time Regime-Switching Models », Modern Economy, vol. 8, no 8, 2017, p. 1005-1032.

BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno; « American-style options in jump-diffusion models: estimation and evaluation », Quantitative Finance, vol. 16, no 8, 2016, p. 1313-1324.

HOCQUARD, Alexandre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « The payoff distribution model: an application to dynamic portfolio insurance », Quantitative Finance, vol. 15, no 2, 2015, p. 299-312.

SIMARD, Clarence, RÉMILLARD, Bruno; « Forecasting Time Series with Multivariate Copulas », Dependence Modeling, Vol. 3, no 1, 2015, p. 59-82.

DUPUIS, Debbie J., PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation », Journal of Financial Econometrics, vol. 13, no 4, 2015, p. 896-921.

RÉMILLARD, Bruno, VAILLANCOURT, Jean; « On signed measure valued solutions of stochastic evolution equations », Stochastic Processes and their Applications, vol. 124, no 1, 2014, p. 101-122.

GENEST, Christian, NESLEHOVA, Johanna, RÉMILLARD, Bruno; « On the empirical multilinear copula process for count data », Bernoulli, vol. 20, no 3, 2014, p. 1344-1371.

GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « Comparison of specification tests for GARCH models », Computational Statistics & Data Analysis, vol. 76, 2014, p. 291-300.

RÉMILLARD, Bruno, RUBENTHALER, Sylvain; « Optimal hedging in discrete time », Quantitative Finance, vol. 13, no 6, 2013, p. 819-825.

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Book chapters (4)


SWISHCHUK, Anatoliy V., RÉMILLARD, Bruno, ELLIOTT, Robert J., CHAVEZ CASILLAS, Jonathan A.; « Compound Hawkes Processes in Limit Order Books », Financial Mathematics, Volatility and Covariance Modelling : volume 2, Routledge, 2019 (status : in press).

RÉMILLARD, Bruno, NASRI, Bouchra, BEN ABDELLATIF, Malek; « Replication Methods for Financial Indexes », Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management, World Scientific, 2018, p. 421-448.

CACCIA, Massimo, RÉMILLARD, Bruno; « Option Pricing and Hedging for Discrete Time Autoregressive Hidden Markov Model », Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management, World Scientific, 2018, p. 313-348.

GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « Diagnostic Tests for Innovations of ARMA Models Using Empirical Processes of Residuals », Asymptotic Laws and Methods in Stochastics: A Volume in Honour of Miklós Csörgö, Springer, 2015, p. 239-282.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Master's thesis direction – MSc in Management (6)

In codirection with : NASRI, Bouchra
Estimation et test d'adéquation pour des modèles de copule à changement de régime, avec application, by Mamadou Yamar Thioub
March 2019


In codirection with : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Analyse de la performance des fonds négociés en bourse, by Simon Lemieux-Ouellette
January 2016

In codirection with : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Caractérisation de la dépendance entre les rendements de fonds de couverture de divers styles et le rendement d'indices du marché, by Abdelghani Sbai Idrissi
September 2015

In codirection with : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Analyse comparative de la performance d'indices boursiers islamiques et conventionnels, by Mélanie Dussarrat
March 2015

In codirection with : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Étude des écarts Porc/Boeuf et Blé/Soja, dans un contexte de substitutions et d'interrelations économiques, by Romain Bui
September 2014

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Supervised project supervision – MSc in Management (7)

In codirection with : NASRI, Bouchra
Détecter des opportunités d'assurance chez les clients , by Hugo Rossi
March 2019

Conception d'une courbe d'allocation d'actifs adaptée aux produits cycle de vie (Target-Date Funds) , by Philippe Branchini
September 2017

CIS. Générateur de panier de commodités indiciel. , by Maxime Bourque
September 2016

Application de réseaux d'ondelettes pour la prédiction de séries temporelles financières , by Alexandre Chrétien
September 2016

In codirection with : FRANÇOIS, Pascal
Transaction de volatilité en lien avec l'annonce des bénéfices , by Marie-Claude Boisvert
May 2016

Profitabilité et pouvoir prédictif de l'analyse technique , by Eugenie Ngandjeu Nya
October 2015

Évaluation de la prime à terme des taux d'intérêt , by Vincent Duranceau-Desmarais
March 2015

Fall 2017

1-605-14
Introduction à l'analytique d'affaires
80-647-08
Calcul stochastique II
80-626-17
Méthodes statistiques en ingénierie financière
80-214-17A
Numerical Methods in Quantitative Finance

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