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Professeurs oeuvrant en ingénierie financière à la M. Sc.

Voici la liste des principaux professeurs de HEC Montréal  oeuvrant en ingénierie financière

Professeur

Service d'enseignement

Expertise

Hatem Ben Ameur Méthodes quantitatives de gestion
  • Ingénierie financière
  • Processus stochastiques
  • Simulation stochastique
  • Programmation dynamique
  • Tarification des options
  • Mesure de risque
Martin Boyer Finance
  • Assurances
  • Gestion des risques
  • Comportement du consommateur face à l'incertitude
  • Gestion de l'information
  • Finance d'entreprise
Michèle Breton Méthodes quantitatives de gestion
  • Théorie des jeux
  • Recherche opérationnelle
  • Analyse de décision
  • Modèles mathématiques en Finance et en énergie risque
Tolga Cenesizoglu Finance
  • Évaluation d'actifs
  • Économie financière
  • Économétrie
  • Prévisions financières
  • Macro-économie
Érick Delage Méthodes quantitatives de gestion
  • Optimisation sous incertitude
  • Application de la recherche opérationnelle
Michel Denault Méthodes quantitatives de gestion
  • Ingénierie financière
  • Gestion du risque
  • Produits dérivés liés à l'énergie
  • Finance environnementale
Georges Dionne Finance
  • Gestion des risques
  • Assurances
  • Théorie des contrats
  • Choix de portefeuille
  • Économétrie appliquée
Debbie Dupuis Méthodes quantitatives de gestion
  • Valeurs extrêmes
  • Robustesse
  • Modélisation statistique
  • Informatique statistique
Pascal François Finance
  • Finance d'entreprise
  • Risque de crédit
  • Évaluation de la dette
Geneviève Gauthier Méthodes quantitatives de gestion
  • Calcul différentiel stochastique
  • Processus stochastiques
  • Probabilités
  • Produits dérivés (Finance)
  • Modélisation financière
  • Ingénierie financière
Éric Jacquier Finance
  • Gestion des risques et de portefeuille
  • Prédiction de la volatilité
  • Économétrie de la Finance
  • Méthodes bayesiennes
Chantal Labbé Méthodes quantitatives de gestion
  • Processus stochastiques
  • Probabilité
  • Ingénierie financière
  • Optimisation de portefeuille
  • Contrôle optimal stochastique
Simon Lalancette Finance
  • Marchés des capitaux
  • Instruments dérivés sur taux d'intérêt
  • Gestion de risque
  • Économétrie financière
Iwan Meier Finance
  • Finance empirique
  • Mesure de la performance
  • Gestion des fonds communs de placement et des fonds de couverture
  • Décisions d'investissement des entreprises
Nicolas Papageorgiou Finance
  • Titres à revenus fixes
  • Modélisation du risque de crédit
  • Analyse de performance des fonds d'investissement alternatifs
Bruno Rémillard Méthodes quantitatives de gestion
  • Volatilité stochastique
  • Ingénierie financière
  • Processus empiriques
  • Séries chronologiques
  • Filtrage non linéaire
Jeroen Rombouts Économie
  • Méthodes économétriques
  • Finance
  • Inférence bayesienne
  • Statistique
Jean Roy Finance
  • Gestion des institutions financières
  • Systèmes financiers
  • Analyse financière
  • Intelligence artificielle en Finance
Jean-Guy Simonato Finance
  • Titres à revenus fixes
  • Produits dérivés
  • Économétrie appliquée aux problèmes financiers
Lars Stentoft Finance
  • Produits dérivés
  • Finance mathématique
  • Économétrie financière
Pascale Valery Finance
  • Économétrie de la Finance
Simon Van Norden Finance
  • Finance internationale
  • Séries chronologiques
  • Économie monétaire
 
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