Hiver 2010 |
Directeurs de mémoire : Bruno Rémillard et Nicolas A. Papageorgiou
Titre du mémoire : Réplication des fonds de couverture.
Directeur de mémoire : Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Évaluation d'options bivariées à l'aide de copules dynamiques sous des processus GARCH.
Directeur de mémoire : Michel Denault
Titre du mémoire : Le contrôle optimal de la production d'énergie hydroélectrique: Une approche d'option réelle et de Moindras Carrés Monte Carlo.
Directeurs de mémoire : Hatem Ben Ameur et Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Tarification d'options et ajustement dans un modèle avec sauts.
Automne 2009 |
Directrice de mémoire : Michèle Breton
Titre du mémoire : Tarification de l'option de revalorisation des fonds distincts et analyse de la stratégie optimale de l'assuré.
Directrice de mémoire : Chantal Labbé
Titre du mémoire : Application du calcul de Malliavin en optimisation de portefeuille.
Directeurs de mémoire : Michel Denault et Chantal Labbé
Titre du mémoire : Optimisation robuste de portefeuille.
Directrice de mémoire : Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Un modèle de risque de crédit hybride sous changements de régimes.
Directrices de mémoire : Geneviève Gauthier et Chantal Labbé
Titre du mémoire : Modélisation cohérente du prix d'une matière première et de l'ensemble des contrats à terme.
Directeur de mémoire : Jeroen Rombouts
Titre du mémoire : Forecasting in Presence of Structural Breaks.
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Nicolas A. Papageorgiou
Titre du mémoire : Incorporating Options in Static and Dynamic Portfolio Optimization: the State Variable Decomposition Approach.
Directrice de mémoire : Michèle Breton
Titre du mémoire : Refinancement optimal et tarification des titres hypothécaires.
Été 2009 |
Directrice de mémoire : Michèle Breton
Titre du mémoire : Tarification d'options sous GARCH par des méthodes spectrales d'approximation en programmation dynamique.
Directeurs de mémoire : Chantal Labbé et Lars Stentoft
Titre du mémoire : Évaluation d'options américaines sous processus de diffusion avec sauts double-exponentiels.
Directeur de mémoire : Simon Lalancette
Titre du mémoire : Mesure de la prime de risque de volatilité, tarification et réplication des instruments financiers de capture de cette prime.
Hiver 2009 |
Directrice de mémoire : Michèle Breton
Titre du mémoire : Stratégie d'arbitrage sur la structure à terme des taux swap.
Automne 2008 |
Directeurs de mémoire : Michèle Breton et Hatem Ben Ameur
Titre du mémoire : Familles de régresseurs dans la procédure LS.
Directeur de mémoire : Hatem Ben Ameur
Titre du mémoire : Tarification de dérivés sur taux d'intérêts dans un modèle affine multidimensionnel.
Directeur de mémoire : Georges Dionne
Titre du mémoire : Effet de l'utilisation de swaps dans la gestion du risque de taux d'intérêt des régimes de retraite à prestations déterminées.
Directeurs de mémoire : Nicolas A. Papageorgiou et Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Modèles et méthodes de calcul pour la valorisation d'un CDO synthétique.
Directeur de mémoire : Michel Denault
Titre du mémoire : Élaboration d'une stratégie de gestion de centrales hydro-électriques appliquée au marché québécois.
Été 2008 |
Directeurs de mémoire : Iwan Meier et Nicolas A. Papageorgiou
Titre du mémoire : Évaluation de l'efficacité et du potentiel de manipulation des mesures de performance.
Directeur de mémoire : Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Réplication par chaînes de Markov de la distribution des rendements de fonds de couverture.
Directeurs de mémoire : Nicolas A. Papageorgiou et Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Création d'actifs synthétiques par treillis stochastiques.
Directeur de mémoire : Martin Boyer
Titre du mémoire : Risque opérationnel dans les institutions financières: modélisation et évaluation de la perte agrégée dans un cadre intégrant approche qualitative et quantitative.
Directeur de mémoire : Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Évaluation des options américaines par méthode quasi-analytique.
Directrice de mémoire : Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Analyse comparative de modèles de CDO
Directrice de mémoire : Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Application des modèles avec changements de régimes à la modélisation des prix des matières premières et des taux de change
Hiver 2008 |
Directrice de mémoire : Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Modélisation du prix d'une denrée.
Directeurs de mémoire : Simon Lalancette et Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Analyse empirique de la convergence du marché des options sur taux d'intérêt au Canada.
Directrice de mémoire : Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Estimation de l'intensité de défaut associé à certains modèles de risque de crédit
Directrice de mémoire : Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Modèles d'évaluation des prix des marchandises et des taux de change dans un contexte GARCH
Directrice de mémoire : Debbie J. Dupuis
Titre du mémoire : Modélisation de la dynamique et de la dépendance des rendements boursiers.
Directeurs de mémoire : Nicolas A. Papageorgiou et Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Réplication et analyse de performances des fonds de couverture
Directeur de mémoire : Michel Denault
Titre du mémoire : Étude sur les caractéristiques d'optimisations robustes de portefeuilles
Automne 2007 |
Directeurs de mémoire : Bruno Rémillard et Jeroen Rombouts
Titre du mémoire : Problème d'optimisation de portefeuille en temps discret avec une modélisation Garch
Directeurs de mémoire : Michel Denault et Debbie J. Dupuis
Titre du mémoire : Complémentarité de l'énergie hydroélectrique et de l'énergie éolienne face aux apports énergétiques annuels.
Directeur de mémoire : Martin Boyer
Titre du mémoire : Modèle de prévision des revenus de guichets de cinéma dans le cadre des options réelles.
Été 2007 |
Directrice de mémoire : Michèle Breton
Titre du mémoire : Modèles de prévision des prix de l'électricité et du gaz naturel.
Directeur de mémoire : Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Méthodes Monte Carlo pour l'évaluation des options américaines
Directeur de mémoire : Simon Lalancette
Titre du mémoire : Prévision de la corrélation réalisée à l'aide du modèle MIDAS
Directeur de mémoire : Martin Boyer
Titre du mémoire : Les corrélations dans le marché des CDO synthétiques.
Hiver 2007 |
Directrice de mémoire : Debbie J. Dupuis
Titre du mémoire : Tarification de dérivés climatiques: comparaison de méthodes stochastiques et économétriques.
Directeur de mémoire : Pascal François
Titre du mémoire : La violation d'une clause restrictive équivaut-elle à un défaut? Extraction des taux de recouvrement implicites anticipés par le marché des syndicats de prêt.
Directeur de mémoire : Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Méthodes Monte Carlo pour l'évaluation des paramètres de sensibilité des valeurs d'options sur plusieurs actifs sous-jacents.
Directeurs de mémoire : Michèle Breton et Hatem Ben Ameur
Titre du mémoire : Implémentation du Modèle de Black dans le cadre d'une distribution normale des taux d'intérêt
Directrice de mémoire : Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Évaluation de la valeur à risque et de la valeur à risque conditionnelle d'un portefeuille institutionnel de produits sur taux d'intérêt canadiens et américains.
Directeurs de mémoire : Nicolas A. Papageorgiou et Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Pricing of synthetic CDO tranches, analysis of base correlations and an introduction to dynamic copulas
Automne 2006 |
Directeurs de mémoire : Michel Denault et Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Modélisation GARCH des prix d’électricité et tarification des contrats à terme afférents
Directeur de mémoire : Michel Denault
Titre du mémoire : Gestion d'une centrale électrique au gaz à l'aide de simulations et régressions
Directeur de mémoire : Michel Denault
Titre du mémoire : Modélisation des prix spot d'électricité et évaluation des contrats à terme sur ce sous-jacent.
Hiver 2006 |
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Hatem Ben Ameur
Titre du mémoire : Credit risk model for the computation of CDO tranche spreads
Directrice du mémoire : Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Modélisation des prix de l'électricité
Automne 2005 |
Directeurs de mémoire : Michel Denault et Pascal François
Titre du mémoire : L'impact de risque de défaut sur l'évaluation des obligations et des options.
Directeur de mémoire : Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Currency options and Central Bank Intervention: the case of Colombia
Été 2005 |
Directeur de mémoire : Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Évaluation des options sur plusieurs sous-jacents par des modèles de copules
Directeur de mémoire : Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Évaluation d'options avec volatilité stochastique et processus de Lévy
Directeurs de mémoire : Bruno Rémillard et Nicolas A. Papageorgiou
Titre du mémoire : Produits dérivés de crédit sur panier d'obligations et utilisation de copules comme outils de modélisation de la dépendance.
Directeur de mémoire : Martin Boyer
Titre du mémoire : Une évaluation de titres adossés à des créances avec flux groupée (CDO)
Hiver 2005 |
Directeur de mémoire : Jean Roy
Titre du mémoire : L'apport des variables de marché à la prévision de faillite: une comparaison de méthodes paramétriques et non-paramétriques.
Directrice de mémoire : Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : L'effet des options implicites sur le rendement des obligations.
Directeurs de mémoire : Michèle Breton et Pascal François
Titre du mémoire : Évaluation de la dette corporative rachetable par optimisation dynamique.
Automne 2004 |
Directrice de mémoire : Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Évaluation par chaîne de Markov d'options sur variance en contexte GARCH: une application à l'implantation d'une stratégie des options à la monnaie.
Directeur de mémoire : Hatem Ben Ameur
Titre du mémoire : Échantillonnage stratégique et mesure du risque de crédit
Directeur de mémoire : Hatem Ben Ameur
Titre du mémoire : Mesure du capital économique d'un portefeuille de crédits
Directeurs de mémoire : Simon Lalancette et Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Évaluation de la Valeur-à-Risque pour un large portefeuille institutionnel.
Hiver 2004 |
Directeurs de mémoire : Bruno Rémillard et Nicolas A. Papageorgiou
Titre du mémoire : Analyse de la dépendance de défaut et évaluation des dérivés de crédit sur portefeuille.
Directeurs de mémoire : Michel Denault et Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Modèle de marché à deux sources d'incertitude et tarification d'option
Directeur de mémoire : Hatem Ben Ameur
Titre du mémoire : Dynamic Programming Approach for Pricing Options in the GARCH model
Directeurs de mémoire : Georges Dionne et Michel Denault
Titre du mémoire : Mesure empirique des déterminants du taux de recouvrement sur prêts bancaires.
Automne 2003 |
Directrice de mémoire : Michèle Breton
Titre du mémoire : Évaluation d'options sur électricité par la programmation dynamique
Directeur de mémoire : Nicolas Nalpas
Titre du mémoire : Conjoncture économique et allocation d'actifs via une combinaison de la méthode des scénarios et de la simulation par Bootstrapping.
Directeurs de mémoire : Hatem Ben Ameur et Michèle Breton
Titre du mémoire : Évaluation d'options implicites aux obligations par la programmation dynamique et les éléments finis.
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Tarification de produits dérivés de variance: Analyse dans le contexte du modèle NGARCH.
Directeurs de mémoire : Hatem Ben Ameur et Jean-Pierre Paré
Titre du mémoire : Calibrage de modèles de taux d'intérêt dans le contexte québécois
Directeurs de mémoire : Michèle Breton et Hatem Ben Ameur
Titre du mémoire : Identification de la stratégie de livraison de la moins chère à livrer.
Hiver 2003 |
Directeur de mémoire : Paul André
Titre du mémoire : Fusions et acquisitions d'entreprises: le cas Québecor Média - Vidéotron
Directeur de mémoire : Fabien Chauny
Titre du mémoire : Évaluation du risque à court terme de la charge de retraite
Automne 2002 |
Directeur de mémoire : Pascal François
Titre du mémoire : Modèle d'évaluation des écarts de crédit des obligations corporatives
Directrice de mémoire : Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Évaluation des titres d'endettement corporatifs en intégrant l'interrelation entre le risque de marché et le risque de crédit à l'aide d'un modèle de l'approche réduite.
Directeurs de mémoire : Michèle Breton et Pascal François
Titre du mémoire : La tarification d'options américaines sur le marché du gaz naturel selon les méthodes quasi-analytiques
Directrice de mémoire : Michèle Breton
Titre du mémoire : L'évaluation d'options «lookback» américaines à prix d'exercice variable à l'aide de la programmation dynamique.
Directeur de mémoire : Michel Denault
Titre du mémoire : Résolution numérique de problèmes de complémentarité linéaire et évaluation d'options américaines.
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
Titre du mémoire : An Approximation of the one-factor Interest Rate Models by Markov Chains
Directeur de mémoire : Michel Denault
Titre du mémoire : Évaluation d'obligations assorties d'options implicites dans le cadre d'un modèle à deux facteurs.
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
Titre du mémoire : Étude de l'impact de l'utilisation de filtrations discrètes dans la tarification d'obligations risquées
Directeurs de mémoire : Martin Boyer et Simon Lalancette
Titre du mémoire : Évaluation des produits dérivés climatiques
Été 2002 |
Directrice du mémoire : Michèle Breton
Titre du mémoire : Comparaison de diverses méthodes d'estimation par mixture de gaussiennes pour les séries financières
Directeurs de mémoire : Michel Denault et Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Étude comparative des mesures de risque et des modèles d'évaluation du risque de crédit
Directrice de mémoire : Michèle Breton
Titre du mémoire : Évaluation des écarts de taux de rendement entre les bons du Trésor et les obligations corporatives
Directeurs de mémoire : Pierre Laroche et Bruno Rémillard
Titre du mémoire : Modèle d'évaluation d'options sur contrat à terme pour produits énergétiques
Hiver 2002 |
Directeur de mémoire : Pierre Laroche
Titre du mémoire : L'effet des dividendes dans l'évaluation des options portant sur l'indice boursier S&P 60.
Automne 2001 |
Directrice de mémoire : Michèle Breton
Titre du mémoire : L'incertitude des taux de change réels génère-t-elle toujours un avantage stratégique pour une firme multinationale en contexte de duopole?
Directeurs de mémoire : Pierre Laroche et Jean-Pierre Frénois
Titre du mémoire : Valeur ajoutée de la logique floue dans un système de trading sur devises
Directeur de mémoire : Pierre Laroche
Titre du mémoire : Couverture du risque de crédit systématique
Directrice de mémoire : Michèle Breton
Titre du mémoire : La gestion du risque des régimes de retraite à prestations déterminées.
Directeurs de mémoire : François Bellavance et Geneviève Gauthier
Titre du mémoire : Évaluation d'une option à panier dont les actifs sous-jacents sont le prix d'une marchandise et un taux de change.
Été 2001 |
Directeurs de mémoire : Hatem Ben Ameur et Michèle Breton
Titre du mémoire : Temps d'atteinte moyen d'un appel de marge sur un contrat à terme boursier.
Directeur de mémoire : Patrick Soriano
Titre du mémoire : L'utilisation de la programmation génétique pour découvrir des règles d'analyse technique
Directeur de mémoire : Pierre Laroche
Titre du mémoire : Un modèle d'arbitrage de volatilité intermarché
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
Titre du mémoire : L'évaluation des options sur extremum à l'aide de chaînes de Markov
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
Titre du mémoire : L'étude de la prime de liquidité avec le filtre de Kalman
Automne 2000 |
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
Titre du mémoire : Comparaison des différentes approches numériques d'estimation de la VaR d'un portefeuille d'options
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
Titre du mémoire : Études du comportement des rendements sur le marché boursier canadien.
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
Titre du mémoire : Analyse du risque de crédit: estimation des paramètres du modèle de Merton (1974).
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
Titre du mémoire : Approximation d'un modèle de taux d'intérêt à deux facteurs par chaînes de Markov.
Été 2000 |
Directeurs de mémoire : Jean-Pierre Frénois et Pierre Laroche
Titre du mémoire : Détection des signaux journaliers d'achat et de vente sur l'indice du S&P500 à l'aide du module d'inférence floue ANFIS.
Directeurs de mémoire : Pierre Hansen et Pierre Laroche
Titre du mémoire : Modèle de gestion de portefeuilles obligataires avec frais de transaction dans le contexte canadien.
Hiver 2000 |
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Minh Chau To
Titre du mémoire : L'évaluation d'une option Quanto
Directeur de mémoire : Georges Dionne
Titre du mémoire : Couverture du taux d'intérêt d'un portefeuille en protégeant les deux composantes du taux d'intérêt et à l'aide d'un modèle de la famille ARCH.
Directeurs de mémoire : Michèle Breton et Pierre Laroche
Titre du mémoire : Évaluation d'une obligation convertible, rachetable et remboursable (cas du LYON).
Directrice de mémoire : Michèle Breton
Titre du mémoire : Un algorithme de minimax dynamique stochastique pour la solution d'un problème d'optimisation de portefeuille.
Automne 1999 |
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
Titre du mémoire : Ajustement de moments et simulation de quasi-Monte Carlo: une application à l'évaluation des titres hypothécaires.
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
Titre du mémoire : Évaluation d'une option américaine dans un cadre GARCH par la simulation de Monte Carlo.
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
Titre du mémoire : Estimation des quatre premiers moments implicites aux prix des options.
Directeurs de mémoire : Michèle Breton et Minh Chau To
Titre du mémoire : Stratégie de placement: les titres de sociétés en détresse financière
Été 1999 |
Directeurs de mémoire : Michèle Breton et Minh Chau To
Titre du mémoire : L'évaluation des obligations des sociétés: solution analytique
Hiver 1999 |
Directeurs de mémoire : Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
Titre du mémoire : Évaluation d'options à barrière discrète avec volatilité stochastique
Automne 1998 |
Directeurs de mémoire : Michèle Breton et Pierre Laroche
Titre du mémoire : Modèle d'optimisation appliqué à la gestion de l'appariement de l'actif et du passif actuariel dans le régime de retraite.
Été 1998 |
Directeurs de mémoire : Michèle Breton et Pierre Laroche
Titre du mémoire : Impact des produits dérivés sur la frontière efficiente
Hiver 1998 |
Directeurs de mémoire : Michèle Breton et Pierre Laroche
Titre du mémoire : Réplication d'options en temps discret selon différentes disciplines de rajustement.
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