La gestion financière des banques et la création de valeur

Module 1 : Le processus de création de valeur

• La création de valeur dans les entreprises du secteur réel
• La création de valeur dans les institutions financières
• La relation entre le rendement et le risque, et l’impact sur la création de valeur

Module 2 : La création de valeur dans la chaîne de valeur

• La gestion de la liquidité
• La gestion du risque de taux d’intérêt
• L'exigence de capital et l’allocation du capital par les marchés de capitaux
• La gestion du hors-bilan

Module 3 : La mesure de la création de valeur

• La valeur économique ajoutée (Economic Value Added - EVA)
• La valeur ajoutée boursière (Market Value Added - MVA)
• Le rendement corrigé du risque sur le capital corrigé du risque (Risk-Adjusted Return on Risk-Adjusted Capital - RARORAC)

• Développer une compréhension des décisions majeures dans une institution financière aujourd'hui.
• Être en mesure d’apprécier l'impact des interactions de ces décisions sur la création de valeur de l’institution financière et les compromis risque-rendement auxquels sont confrontés les dirigeants des institutions financières.
• Comprendre la stratégie d’une institution financière et connaître les principales activités permettant de créer de la valeur.

Outil de simulation 

Interb@nk est une simulation de gestion financière d'une banque universelle. Développée à l’origine pour la banque ABN-AMRO aux Pays-Bas, elle est utilisée pour des séminaires dans de nombreuses institutions financières dont Rabobank, Crédit Agricole et Bank of China. Dans un environnement bancaire réaliste, les participants peuvent voir les conséquences de décisions majeures sur la performance de la banque et la création de valeur. La simulation comprend la résolution de problèmes liés :

• à la gestion de l’actif, du passif et des activités hors bilan de la banque (instruments de crédit/swaps/dérivés de crédit);
• à la gestion des fonds propres (actions ordinaires et actions privilégiées);
• à la gestion du risque de taux d’intérêt;
• à la gestion du risque de crédit;
• à la gestion des canaux de distribution, des activités de banque privée et de banque d’affaires;
• aux exigences de capital et de liquidité;
• à la gestion des coûts et de la rentabilité financière des banques.

Tous cadres ou gestionnaires désireux d'acquérir, de compléter ou d'actualiser leurs connaissances sur les plus récents développements en gestion financière d’institutions financières.