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Tolga Cenesizoglu

Professeur agrégé,  Département de finance


Tolga Cenesizoglu

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : tolga.cenesizoglu@hec.ca
Téléphone : 514 340-5668
Secrétariat : 514 340-6608
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.232

Page personnelle

Formation

  • B.Sc. (Industrial Engineering), Bogazici University
  • M.A. (Economics), University of California, San Diego
  • M.Sc. (Statistics), University of California, San Diego
  • Ph.D. (Economics), University of California, San Diego

Expertise

  • Évaluation d'actifs
  • Économie financière
  • Économétrie
  • Prévisions financières
  • Macro-économie

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (4)


PINEAU, Pierre-Olivier, DUPUIS, Debbie J., CENESIZOGLU, Tolga; « Assessing the value of power interconnections under climate and natural gas price risks », Energy, vol. 82, 2015, p. 128-137.

CENESIZOGLU, Tolga; « The Reaction of Stock Returns to News About Fundamentals », Management Science, vol. 61, no 5, Mai 2015, p. 1072-1093.

CENESIZOGLU, Tolga, TIMMERMANN, Allan; « Do return prediction models add economic value? », Journal of Banking & Finance, vol. 36, no 11, Novembre 2012, p. 2974-2987.

CENESIZOGLU, Tolga, ESSID, Badye Omar; « The Effect of Monetary Policy on Credit Spreads », The Journal of Financial Research, Vol. 35, no 4, Décembre 2012, p. 581-613.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (3)

En codirection avec : DORION, Christian
Les déterminants macroéconomiques de la prime de risque de volatilité , par Philippe Hébert
Janvier 2016

En codirection avec : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Stratégies d'allocation d'actifs basées sur les changements de régime , par Carl Dussault
Janvier 2014

En codirection avec : LAROCQUE, Denis
La prévision des bénéfices: Comparaison des résultats des méthodes ensemblistes avec les prévisions des analystes financiers , par Stéphane Messier
Octobre 2012

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (4)

Default Correlation and Pricing a Kth-To-default Basket CDS , par Pourya Anasori
Mars 2015

Regime Change: Implications of Macro Shifts on Asset Class and Portfolio Performance , par Francis Grégoire
Mai 2013

Données à haute fréquence: application du modèle MIDAS à la couverture de portefeuille , par Philippe Berthiaume
Janvier 2013

Les rendements des fonds de couverture sont-ils neutres au marché? Une étude des quantiles conditionnels , par Daphnée Roy
Janvier 2013

Hiver 2018

2-201-15
2-201-15A

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