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Simon Lalancette

Professeur titulaire,  Département de finance


Simon Lalancette

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : simon.lalancette@hec.ca
Téléphone : 514 340-6590
Secrétariat : 514 340-6600
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.202

Formation

  • M.Sc.(finance), Sherbrooke
  • Ph.D.(finance), Concordia

Expertise

  • Marchés des capitaux
  • Instruments dérivés sur taux d'intérêt
  • Gestion de risque
  • Économétrie financière

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (2)


LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy; « The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation », European Financial Management, vol. 23, no 2, 2017, p. 325-354.

FERLAND, René, GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon; « The Sensitivity of Interest Rate Options to Monetary Policy Decisions: A Regime-Shift Pricing Approach », Journal of Futures Markets, vol. 36, no 1, Janvier 2016, p. 66-87.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (11)

Couverture de passifs indexés à l'inflation sans instrument lié à l'inflation à travers une stratégie d'investissement long/court dans des obligations nominales: Une approche Diebold-Li , par Benjamin Stip
Septembre 2017

Time Series Approaches to Forecasting the US Treasuries Term Structure , par Juan David Valencia Santa
Septembre 2017

Capital Value Adjustment (KVA): différentes approches réglementaires , par Jean-Charles Berthelet
Mars 2017

Inflation-Indexed Bonds in the Brazilian Market , par Nicolas Bernard Guberman
Juin 2016

Bootstrapping of a Cross-Currency Basis Swap Model using OIS Discounting , par David Lemieux-Sarrasin
Septembre 2015

La transition du marché des swaps canadiens , par Petre Pavel Pana
Septembre 2015

Calibration de structures à terme de taux par simulations Monte Carlo dans un contexte multicourbes , par Leyla Sidi
Septembre 2015

Analyse du profil de crédit des émetteurs d'obligations provinciaux , par Nicolas Bédard
Mai 2014

Évaluation du cross currency basis swap , par Peike Zhou
Septembre 2013

La prime de risque de variance dans le marché des taux d'intérêt canadiens , par Rhailane El Hajjam
Septembre 2013

CVA: Risque de contrepartie , par Mathieu Venne
Mai 2013

Automne 2018

Hiver 2018

Automne 2017

Automne 2016


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