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Nicolas A. Papageorgiou

Professeur titulaire,  Département de finance


Nicolas A. Papageorgiou

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : nicolas.papageorgiou@hec.ca
Téléphone : 514 340-7309
Secrétariat : 514 340-6823
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.220

Page personnelle

Formation

  • M. Sc. (économie), Université de Montréal
  • M. Sc. (finance), Imperial College
  • Ph. D. (finance), University of Reading, U.K.

Expertise

  • Titres à revenus fixes
  • Modélisation du risque de crédit
  • Analyse de performance des fonds d'investissement alternatifs

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (8)


RÉMILLARD, Bruno, HOCQUARD, Alexandre, LAMARRE, Hugo, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « Option Pricing and Hedging for Discrete Time Regime-Switching Models », Modern Economy, vol. 8, no 8, 2017, p. 1005-1032.

PAPAGEORGIOU, Nicolas, REEVES, Jonathan, XIE, Xuan; « Betas and the myth of market neutrality », International Journal of Forecasting, vol. 32, no 2, Avril-Juin 2016, p. 548-558.

HÜBNER, Georges, LAMBERT, Marie, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « Higher-moment Risk Exposures in Hedge Funds », European Financial Management, vol. 21, no 2, Mars 2015, p. 236-264.

DUPUIS, Debbie J., PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation », Journal of Financial Econometrics, vol. 13, no 4, Automne 2015, p. 896-921.

HOCQUARD, Alexandre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « The payoff distribution model: an application to dynamic portfolio insurance », Quantitative Finance, vol. 15, no 2, 2015, p. 299-312.

HOCQUARD, Alexandre, NG, Sunny, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « A Constant Volatility Framework for Managing Tail Risk », Journal of Portfolio Management, Vol. 39, no 2, Winter 2013, p. 28-40.

ABOUL-ENEIN, Shady, DIONNE, Georges, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « Performance analysis of a collateralized fund obligation (CFO) equity tranche », European Journal of Finance, vol. 19, no 6, 2013, p. 518-553.

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, SOUSTRA, Frédéric; « Copula-Based Semiparametric Models for Multivariate Time Series », Journal of Multivariate Analysis, Vol. 110, Septembre 2012, p. 30-42.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de thèses – doctorat en administration (1)

En codirection avec : FRANÇOIS, Pascal
Derivatives, Information Transmission and Informed Trading (Pascal François/Nicolas Papageorgiou - 2017.10.19) , par Antoine Noël
Mars 2018

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (20)



Alternative Risk Premia Investing, par Julien Hébert Nguyen
Septembre 2017



The effects of the Eurozone sovereign credit rating changes on the US equity market , par Mahsa Nasher
Janvier 2016

En codirection avec : RÉMILLARD, Bruno
Analyse de la performance des fonds négociés en bourse, par Simon Lemieux-Ouellette
Janvier 2016




En codirection avec : RÉMILLARD, Bruno
Analyse comparative de la performance d'indices boursiers islamiques et conventionnels, par Mélanie Dussarrat
Mars 2015






En codirection avec : CENESIZOGLU, Tolga
Stratégies d'allocation d'actifs basées sur les changements de régime, par Carl Dussault
Janvier 2014

Stratégie à volatilité constante, par Dominic Rioux
Septembre 2013



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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (29)

En codirection avec : FRANÇOIS, Pascal
Les indices CGE-EMB. , par Etienne Thomas
Septembre 2017

Examen de la composition des portefeuilles d'actions des compagnies d'assurance en période de faible taux d'intérêt , par Justin R. Garrett
Septembre 2016

Target Date Funds and Volatility Targeting Glide Paths , par Paul de Bodin de Galembert
Septembre 2016

L'influence de «l'exposition économique» sur la performance boursière , par Alexis Martin
Juin 2016

Définition de l'univers d'investissement et analyse de la cointégration en vue de l'établissement d'une stratégie long-court sur équité , par Justine Bergeron
Juin 2016

Création d'un modèle d'allocation d'équité selon une agglomération des signaux de Momentum et de Value , par Nikolas Asselin
Juin 2016

L'industrie des plateformes de comptes gérés de Hedge Fund , par Antoine Des Aulniers Favreau
Juin 2016

Attribution de la performance dans un portefeuille de revenu fixe , par Antoine Lamontagne Michaud
Mars 2015

Is Smart Beta really smart? , par Otman El Ouedghiri El Idrissi
Mars 2015

Quantitative Construction of Hedge Fund Homemade Indices and their Replication , par Nour El Houda El Mostaqim
Janvier 2015

Quels sont les principaux enjeux de la revue opérationnelle des fonds de couverture? , par Quentin Dupuis
Janvier 2015

Analyse et étude de l'indice de volatilité canadien: le VIXC , par Kamal Deen Badirou
Septembre 2014

Modèle de prévision de variation de taux de change à long terme , par Rafael Cristian Pagnoncelli
Septembre 2014

Intégration de l'entreprise NATCAN chez FIERA CAPITAL , par Quentin Marchand
Juin 2014

Tactical Asset Allocation. Hedge Fund Indices , par Olivier Audette Génier
Juin 2014

Q-Spread Model in a Long Short Market Neutral Portfolio , par Mathieu Le Blanc
Mai 2014

Réplication de swaps de taux d'intérêt à l'aide de contrats swap futures , par Xavier Jolicoeur
Janvier 2014

Étude des taux d'intérêt long terme , par Nicolas Vaugeois
Juin 2013

Implantation d'un logiciel d'attribution pour le revenu fixe , par Guillaume Gfeller
Mai 2013

National Bank of Canada , par Wael Chiry
Mai 2013

Dynamic Risk-Driven Asset Allocation , par Alexandre Nolet Shannon
Mai 2013

Ratio de Financement - LDI (ou Stratégies de Financement Adossées au Passif) - Génération de la Structure à terme , par Iliya Goldverg
Mai 2013

Tarification d'un Certificat de Placement Garanti , par Pier-Olivier Perron
Mars 2013

Test des stratégies d'arbitrage de beta , par Hamza Sadek
Mars 2013

Estimation des rendements et volatilité stochastiques par filtrage de Kalman , par Brice Djeumou Touko
Janvier 2013

Modèles de prévision pour l'indice de prix à la production: PCU226413336413 , par Dorra Gamaoun
Janvier 2013

Higher-Moment Portfolio Optimization: In a long/short market-neutral environment , par Eric Namour
Septembre 2012

Petit tour d'horizon des produits traités en salle de marché offrant une exposition à la volatilité , par David Giocondese
Juin 2012

Adaptation d'Oxford Economics pour Eviews , par Alexis Constantineau
Juin 2012

Hiver 2017

Automne 2016


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