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Jeroen Rombouts

Professeur agrégé,  Département d'économie appliquée

Jeroen Rombouts

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : jeroen.rombouts@hec.ca
Téléphone : 514 340-6466
Secrétariat : 514 340-6450
Télécopieur : 514 340-6469
Bureau : 4.121

Page personnelle

Formation

  • D.E.S. (économétrie), Université catholique de Louvain
  • Ph. D. (econometrics), Université catholique de Louvain

Expertise

  • Méthodes économétriques
  • Finance
  • Inférence bayesienne
  • Statistique

+  Articles de revues (12)


BAUWENS, Luc, ROMBOUTS, Jeroen; «On Marginal Likelihood Computation in Change-point Models», Computational Statistics & Data Analysis, Vol. 56, no 11, Novembre 2012, p. 3415-3429

LAURENT, Sébastien, ROMBOUTS, Jeroen, VIOLANTE, Francesco; «On the Forecasting Accuracy of Multivariate GARCH Models», Journal of Applied Econometrics, Vol. 27, no 6, Septembre-octobre 2012, p. 934-955

ROMBOUTS, Jeroen, STENTOFT, Lars; «Multivariate Option Pricing with Time Varying Volatility and Correlations», Journal of Banking & Finance, Vol. 35, no 9, Septembre 2011, p. 2267-2281

BOUEZMARNI, Taoufik, ROMBOUTS, Jeroen, TAAMOUTI, Abderrahim; «A Nonparametric Copula Based Test for Conditional Independence with applications to Granger Causality», Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 30, no 2, Mai 2012, p. 275-287

BOUEZMARNI, Taoufik, ROMBOUTS, Jeroen; «Nonparametric Density Estimation for Multivariate Bounded Data», Journal of Statistical Planning and Inference, Vol. 104, 2010, p. 139-152

ROMBOUTS, Jeroen, VERBEEK, Marno; «Evaluating Portfolio Value-at-Risk Using Semi-Parametric GARCH Models», Quantitative Finance, Vol. 9, no 6, Septembre 2009, p. 737-745

BOUEZMARNI, Taoufik, ROMBOUTS, Jeroen, TAAMOUTI, Abderrahim; «Asymptotic Properties of the Bernstein Density Copula Estimator for a-Mixing Data», Journal of Multivariate Analysis, Vol. 101, 2010, p. 1-10

BOUEZMARNI, Taoufik, ROMBOUTS, Jeroen; «Nonparametric Density Estimation for Positive Time Series», Computational Statistics & Data Analysis, Vol. 54, Février 2010, p. 245-261

BAUWENS, Luc, PREMINGER, Arie, ROMBOUTS, Jeroen; «Theory and Inference for a Markov Switching GARCH Model», Econometrics Journal, Vol. 13, 2010, p. 218-244

BOUEZMARNI, Taoufik, ROMBOUTS, Jeroen; «Density and Hazard Rate Estimation for Censored and A-mixing Data Using Gamma Kernels», Journal of Nonparametric Statistics, Vol. 20, no 7, Octobre 2008, p. 627-643

BOUEZMARNI, Taoufik, ROMBOUTS, Jeroen; «Semiparametric Multivariate Density Estimation for Positive Data Using Copulas», Computational Statistics & Data Analysis, Vol. 53, 2009, p. 2040-2054

ROMBOUTS, Jeroen, BOUADDI, Mohammed; «Mixed Exponential Power Asymmetric Conditional Heteroskedasticity», Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Vol. 13, iss. 3, Mai 2009, p. 1-30

+  Chapitres de volumes et de manuels (1)


BAUWENS, Luc, ROMBOUTS, Jeroen; «Econometrics», Handbook of Computational Statistics - Concepts and Methods, James E. Gentle, Wolfgang Karl Härdle and Yuichi Mori (editors), Springer, 2012, p. 1061-1094


ROMBOUTS, Jeroen
Prix Chenelière Éducation/Gaëtan Morin 2012, pour l'ensemble des publications scientifiques et professionnelles d'un professeur agrégé au cours des trois dernières années

+  Mémoires de maîtrise en sciences de la gestion (13)


GAGNÉ, Robert, ROMBOUTS, Jeroen, NORMANDIN, Michel
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Y a-t-il un effet d'éviction de l'investissement en capital privé lors d'investissement en capital public?, by Pierre-Frédéric Robert
Janvier 2013

ROMBOUTS, Jeroen, STENTOFT, Lars, VALÉRY, Pascale, FRANÇOIS, Pascal
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Tarification d'options sous le modèle HNGARCH Étude comparative des méthodes d'estimation, by Aymen Hizem
Septembre 2011

SIMONATO, Jean-Guy, DIONNE, Georges, VALÉRY, Pascale, ROMBOUTS, Jeroen
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse de la performance de la valeur à risque conditionnelle sur les marchés canadiens, by Martin Gendron
Mai 2012

ROMBOUTS, Jeroen, DORION, Christian, JEANNERET, Alexandre, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Option Pricing with Stationary and Non-Stationary GARCH (1,1) Models, by Geoffrey Gilles
Septembre 2011

NORMANDIN, Michel, FRANÇOIS, Pascal, ROMBOUTS, Jeroen, VALÉRY, Pascale
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modeling The Dynamic Interdependence of European Financial Markets: an Empirical Analysis of the Time- Varying Correlation of Returns, by Michaël Lavigne
Mai 2012

ROMBOUTS, Jeroen, DUPUIS, Debbie J., DIONNE, Georges
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Value-at-risk prediction: a comparison of alternative techniques applied to a large sample of individual stock data, by Yaovi Tounde Gnamassou
Juin 2010

DIONNE, Georges, ROMBOUTS, Jeroen, PACURAR, Maria
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur externe)
Mesure de la Valeur à Risque en utilisant des données transaction par transaction sur des contrats à terme transigés à la bourse de Chicago, by Hassen Mseddi
Septembre 2009

GAGNÉ, Robert, ROMBOUTS, Jeroen, RAYNAULD, Jacques, VINCENT, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Investissement en infrastructures publiques et développement économique au Canada, by Olivier Girard
Mai 2010

LABBÉ, Chantal, GAUTHIER, Geneviève, VAN NORDEN, Simon, ROMBOUTS, Jeroen
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modélisation cohérente du prix d'une matière première et de l'ensemble des contrats à terme, by Philippe Leduc
Janvier 2010

ROMBOUTS, Jeroen, GAUTHIER, Geneviève, STENTOFT, Lars
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Forecasting in Presence of Structural Breaks, by Joeata Kacou
Janvier 2010

ROMBOUTS, Jeroen, CENESIZOGLU, Tolga, SLIVE, Joshua
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
La relation intertemporelle entre les rendements espérés et le risque, by Apolline Risisamout
Janvier 2010

ROMBOUTS, Jeroen, VAN NORDEN, Simon, VALÉRY, Pascale
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
The Economic Value of Multivariate Garch Models: A Comparative Study, by Nicolas Tran
Mai 2010

BOYER, Martin, JACQUIER, Éric, ROMBOUTS, Jeroen
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Risque opérationnel dans les institutions financières: Modélisation et évaluation de la perte agrégée dans un cadre intégrant approche qualitative et quantitative, by David Romain Djoumbissie
Juillet 2008
 
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