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Hatem Ben Ameur

Professeur titulaire,  Département de sciences de la décision

Hatem Ben Ameur

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : hatem.ben-ameur@hec.ca
Téléphone : 514 340-6480
Secrétariat : 514 340-6473
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.323

Page personnelle

Formation

  • Ph. D. – Ingénierie financière, HEC Montréal
  • Diplôme de statisticien économiste et administrateur de l'INSEE, ENSAE  (Paris)
  • Maîtrise de mathématiques, Faculté des sciences de Tunis (Tunis)

Expertise

  • Ingénierie financière
  • Processus stochastiques
  • Simulation stochastique
  • Programmation dynamique
  • Tarification d'option
  • Mesure de risque
  • Pévision de faillite

+  Articles de revues (6)


AYADI, Mohamed, BEN AMEUR, Hatem, KIRILLOV, Tymur, WELCH, Robert; «A Stochastic Dynamic Program for Valuing Options on Futures», Journal of Futures Markets, Vol. 34, no 12, 2014, p. 1185-1201

BEN AMEUR, Hatem, KAROUI, Lofti, MNIF, Walid; «Pricing Interest-Rate Derivatives with Piecewise Multilinear Interpolations and Transition Parameters», Journal of Derivatives, Vol. 22, no 2, Winter 2014, p. 82-109

BEN ABDALLAH, Ramzi, BEN AMEUR, Hatem, BRETON, Michèle; «Pricing the Chicago Board of Trade T-Bond Futures», Quantitative Finance, Vol. 12, no 11, Novembre 2012, p. 1663-1678

AYADI, Mohamed, BEN AMEUR, Hatem, LAZRAK, Skander, WANG, Yue; «Canadian Investors and the Discount on Closed-End Funds», Journal of Financial Services Research, Vol. 43, no 1, Février 2013, p. 69-98

BOU-HAMAD, Imad, LAROCQUE, Denis, BEN AMEUR, Hatem; «Discrete-Time Survival Trees and Forests with Time-Varying Covariates: Application to Bankruptcy Data», Statistical Modelling, Vol. 11, no 5, Octobre 2011, p. 429-446

BOU-HAMAD, Imad, LAROCQUE, Denis, BEN AMEUR, Hatem; «A Review of Survival Trees», Statistics Surveys, Vol. 5, 2011, p. 44-71


+  Projets supervisés de maîtrise en sciences de la gestion (2)


BEN AMEUR, Hatem, DENAULT, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Gestion et exploitation informatique des données financières, by Abdellilah Nafia
Septembre 2014

BEN AMEUR, Hatem, DENAULT, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Modèles factoriels alternatifs de risque de crédit. Simulation de martingales empiriques., by Quang Khoi Tran
Octobre 2014

+  Thèses de doctorat en administration (2)


LAROCQUE, Denis, BEN AMEUR, Hatem, BRETON, Michèle, FREDETTE, Marc, MONGA, Ernest
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Discrete-Time Survival Trees (Denis Larocque / Hatem Ben Ameur - 2009.04.14), by Imad Bou-hamad
Juin 2009

BRETON, Michèle, BEN AMEUR, Hatem, GAUTHIER, Geneviève, ERICSSON, Jan, BENNINGA, Simon
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Essays on the Valuation of Derivatives on Long Maturity Treasury Bonds (Michèle Breton / Hatem Ben Ameur - 2008.09.19), by Ramzi Ben Abdallah
Décembre 2008

+  Mémoires de maîtrise en sciences de la gestion (12)


BEN AMEUR, Hatem, LE MAUX, Julien, BOUAKEZ, Hafedh
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Prévision de faillite: ratios bruts versus ratios relatifs, by Hesham Abdul Menhem
Janvier 2015

BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal, BEN AMEUR, Hatem
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification d'options avec programmation dynamique couplée à des approximations spectrales sur éléments finis, by Rami Jrad
Juin 2013

BRETON, Michèle, BEN AMEUR, Hatem, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation d'obligations convertibles par programmation dynamique, by Alexandre Cléroux-Perrault
Septembre 2013

BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal, BEN AMEUR, Hatem, VALÉRY, Pascale
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modèle de formation de syndicats de prêt, by Jean-Paul Ahouassou
Mars 2014

BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal, BEN AMEUR, Hatem
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Valorisation des options dans le modèle NIG-GARCH, by Mohamed Amine Radhouane
Octobre 2011

BRETON, Michèle, FRANÇOIS, Pascal, BEN AMEUR, Hatem
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Méthodes d'approximation pour la tarification des produits financiers dans le modèle CIR, by Fares Ben Mahmoud
Mars 2011

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, BEN AMEUR, Hatem, PLANTE, Jean-François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Réplication des fonds de couverture, by Malek Ben Abdellatif
Mai 2010

BEN AMEUR, Hatem, RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève, PLANTE, Jean-François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification d'options et ajustement dans un modèle avec sauts, by Rim Cherif
Mai 2010

RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève, BEN AMEUR, Hatem
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation des options américaines par méthode quasi-analytique, by Adil Abkari
Novembre 2008

BEN AMEUR, Hatem, BRETON, Michèle, DENAULT, Michel, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Familles de régresseurs dans la procédure LS, by Yahaya Rhissa
Février 2009

DENAULT, Michel, BEN AMEUR, Hatem, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Élaboration d'une stratégie de gestion de centrales hydro-électriques appliquée au marché québécois, by Jean-Francois Desjardins
Mars 2009

BEN AMEUR, Hatem, KAROUI, Lotfi, BRETON, Michèle, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification de dérivés sur taux d'intérêt dans un modèle affine multidimensionnel, by Walid Mnif
Février 2009
 
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