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Hatem Ben Ameur

Professeur titulaire,  Département de sciences de la décision


Hatem Ben Ameur

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : hatem.ben-ameur@hec.ca
Téléphone : 514 340-6480
Secrétariat : 514 340-6473
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.323

Page personnelle

Formation

  • Ph. D. – Ingénierie financière, HEC Montréal
  • Diplôme de statisticien économiste et administrateur de l'INSEE, ENSAE  (Paris)
  • Maîtrise de mathématiques, Faculté des sciences de Tunis (Tunis)

Expertise

  • Ingénierie financière
  • Processus stochastiques
  • Simulation stochastique
  • Programmation dynamique et stochstique
  • Tarification d'option
  • Mesure de risque
  • Prévision de faillite

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (7)


AYADI, Mohamed, BEN AMEUR, Hatem, FAKHFAKH, Tarek; « A dynamic program for valuing corporate securities », European Journal of Operational Research, vol. 249, no 2, Mars 2016, p. 751-770.

BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno; « American-style options in jump-diffusion models: estimation and evaluation », Quantitative Finance, vol. 16, no 8, Mars 2016, p. 1313-1324.

AYADI, Mohamed, BEN AMEUR, Hatem, KRYZANOWSKI, Lawrence; « Typical and Tail Performance of Canadian Equity SRI Mutual Funds », Journal of Financial Services Research, vol. 50, no 1, Août 2016, p. 57-94.

BEN AMEUR, Hatem, KAROUI, Lotfi, MNIF, Walid; « Pricing Interest-Rate Derivatives with Piecewise Multi linear Interpolations and Transition Parameters », Journal of Derivatives, vol. 22, no 2, Winter 2014, p. 82-109.

AYADI, Mohamed, BEN AMEUR, Hatem, KIRILLOV, Tymur, WELCH, Robert; « A STOCHASTIC DYNAMIC PROGRAM FOR VALUING OPTIONS ON FUTURES », Journal of Futures Markets, vol. 34, no 12, 2014, p. 1185-1201.

AYADI, Mohamed, BEN AMEUR, Hatem, LAZRAK, Skander, WANG, Yue; « Canadian Investors and the Discount on Closed-End Funds », Journal of Financial Services Research, vol. 43, no 1, Février 2013, p. 69-98.

BEN ABDALLAH, Ramzi, BEN AMEUR, Hatem, BRETON, Michèle; « Pricing the Chicago Board of Trade T-Bond futures », Quantitative Finance, vol. 12, no 11, Novembre 2012, p. 1663-1678.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (2)

Modèles factoriels alternatifs de risque de crédit. Simulation de martingales empiriques , par Quang Khoi Tran
Octobre 2014

Gestion et exploitation informatique des données financières , par Abdellilah Nafia
Septembre 2014


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