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Debbie J. Dupuis

Professeure titulaire,  Département de sciences de la décision


Debbie J. Dupuis

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : debbie.dupuis@hec.ca
Téléphone : 514 340-6952
Secrétariat : 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.848

Page personnelle

Formation

  • M. Sc. (mathématiques et statistique), Queen’s
  • Ph. D. (mathématiques et statistique), University of New Brunswick

Expertise

  • Valeurs extrêmes
  • Robustesse
  • Modélisation statistique
  • Informatique statistique

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

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Articles de revues (11)


BEE, Marco, DUPUIS, Debbie J., TRAPIN, Luca; « US stock returns: are there seasons of excesses? », Quantitative Finance, vol. 16, no 9, 2016, p. 1453-1464.

BEE, Marco, DUPUIS, Debbie J., TRAPIN, Luca; « Realizing the extremes: Estimation of tail-risk measures from a high-frequency perspective », Journal of Empirical Finance, vol. 36, Mars 2016, p. 86-99.

DUPUIS, Debbie J., GAUTHIER, Geneviève, GODIN, Frédéric; « Short-term Hedging for an Electricity Retailer », Energy Journal, vol. 37, no 2, Avril 2016, p. 31-59.

DUPUIS, Debbie J., PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation », Journal of Financial Econometrics, vol. 13, no 4, Automne 2015, p. 896-921.

DUPUIS, Debbie J., SUN, Y., WANG, Huixia Judy; « Detecting change-points in extremes », Statistics and Its Interface, vol. 8, no 1, 2015, p. 19-31.

PINEAU, Pierre-Olivier, DUPUIS, Debbie J., CENESIZOGLU, Tolga; « Assessing the value of power interconnections under climate and natural gas price risks », Energy, vol. 82, 2015, p. 128-137.

DUPUIS, Debbie J.; « A Model for Nighttime Minimum Temperatures », Journal of Climate, vol. 27, no 19, Octobre 2014, p. 7207-7229.

TSAI, Yu Ling, DUPUIS, Debbie J., MURDOCH, Duncan J.; « A robust test for asymptotic independence of bivariate extremes », Statistics, vol. 47, no 1, 2013, p. 172-183.

DUPUIS, Debbie J., VICTORIA-FESER, Maria-Pia; « ROBUST VIF REGRESSION WITH APPLICATION TO VARIABLE SELECTION IN LARGE DATA SETS », Annals of Applied Statistics, vol. 7, no 1, 2013, p. 319-341.

DUPUIS, Debbie J.; « Modeling Waves of Extreme Temperature: The Changing Tails of Four Cities », Journal of the American Statistical Association, vol. 107, no 497, Mars 2012, p. 24-39.

TSAI, Yu Ling, MURDOCH, Duncan J., DUPUIS, Debbie J.; « Influence measures and robust estimators of dependence in multivariate extremes », Extremes, vol. 14, no 4, Décembre 2011, p. 343-363.



DUPUIS, Debbie J.
Prisme, prix décerné à l'ancien de l'année de la Faculté des sciences de l'Université de Moncton en guise de reconnaissance pour une carrière remarquablefévrier 2012

DUPUIS, Debbie J.
ASA Fellow, American Statistical Association, 2017

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Thèses de doctorat en administration (1)


GAUTHIER, Geneviève, DUPUIS, Debbie J., FRANÇOIS, Pascal, CONT, Rama
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Modèle hybride d'évaluation du risque de crédit (Geneviève Gauthier - 2009.12.04), by Mathieu Boudreault
Mars 2010
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Mémoires de maîtrise en sciences de la gestion (11)


DUPUIS, Debbie J., LALANCETTE, Simon, CENESIZOGLU, Tolga
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation par simulation Monte Carlo des options quanto énergétiques et climatiques en Amérique du Nord, by Anne-Marie Bizier
Septembre 2015

DORION, Christian, PINEAU, Pierre-Olivier, DUPUIS, Debbie J., VAN NORDEN, Simon
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse des différences des prix real-time et day-ahead au sein des marchés électriques dans la région nord-est des États-Unis, by Raphael Fourn
Juin 2014

DUPUIS, Debbie J., BOYER, Martin, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Beating the House: Exploiting Inefficiencies in the Major League Baseball Betting Market, by Andrei Munteanu
Mai 2015

VAN NORDEN, Simon, VALÉRY, Pascale, DUPUIS, Debbie J.
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Exchange Rates, Value-at-Risk Models, Quantile Regressions and Deviations from Fundamentals, by Jonathan Patrick Monat
Septembre 2014

GAUTHIER, Geneviève, DUPUIS, Debbie J., BRETON, Michèle
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation des prix de l'électricité, by Myriam Laïymani
Janvier 2012

LAROCQUE, Denis, DUPUIS, Debbie J., BELLAVANCE, François
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
La robustesse des forêts aléatoires pour la régression, by Marie-Hélène Roy
Septembre 2011

ROMBOUTS, Jeroen, DUPUIS, Debbie J., DIONNE, Georges
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Value-at-risk prediction: a comparison of alternative techniques applied to a large sample of individual stock data, by Yaovi Tounde Gnamassou
Juin 2010

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, DUPUIS, Debbie J., CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Contagion des défauts, copules et application aux CDOs, by Alexandre Gougeon
Mai 2011

DUPUIS, Debbie J., LAROCQUE, Denis, PLANTE, Jean-François
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Étude prévisionnelle comparative des faillites de firmes publiques américaines et canadiennes par l'analyse de survie, by Julie Lajoie
Janvier 2010

LEGOUX, Renaud, LAROCQUE, Denis, DUPUIS, Debbie J., FREDETTE, Marc
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse quantitative de l'impact des junkets sur la performance financière d'un film, by Justin-Cédric Maalouf
Mai 2010

GAUTHIER, Geneviève, DUPUIS, Debbie J., LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modèles d'évaluation des prix des marchandises et des taux de change dans un contexte GARCH, by Naoufel Rahmi
Juin 2008

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