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Bruno Rémillard

Professeur titulaire,  Département de sciences de la décision


Bruno Rémillard

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : bruno.remillard@hec.ca
Téléphone : 514 340-6794
Secrétariat : 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.862

Page personnelle

Formation

  • M.Sc.(mathématiques), Laval
  • Ph.D.(mathématiques), Carleton University

Expertise

  • Volatilité stochastique
  • Ingénierie financière
  • Processus empiriques
  • Séries chronologiques
  • Filtrage non linéaire

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

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Articles de revues (15)

RÉMILLARD, Bruno et al.; « Asymptotic behavior of the empirical multilinear copula process under broad conditions », Journal of Multivariate Analysis, vol. 159, no July, 2017, p. 82-110 (statut : en ligne).

« Goodness-of-Fit Tests for Copulas of Multivariate Time Series », Econometrics, vol. 5, no 1, 2017, p. 1-23 (statut : en ligne).

RÉMILLARD, Bruno et al.; « On copula-based conditional quantile estimators », Statistics & Probability Letters, vol. 128, no September, 2017, p. 14-20 (statut : en ligne).

BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno; « American-style options in jump-diffusion models: estimation and evaluation », Quantitative Finance, vol. 16, no 8, Mars 2016, p. 1313-1324.

DUPUIS, Debbie J., PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation », Journal of Financial Econometrics, vol. 13, no 4, Automne 2015, p. 896-921.

SIMARD, Clarence, RÉMILLARD, Bruno; « Forecasting Time Series with Multivariate Copulas », Dependence Modeling, Vol. 3, no 1, 2015, p. 59-82.

HOCQUARD, Alexandre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « The payoff distribution model: an application to dynamic portfolio insurance », Quantitative Finance, vol. 15, no 2, 2015, p. 299-312.

RÉMILLARD, Bruno, VAILLANCOURT, Jean; « On signed measure valued solutions of stochastic evolution equations », Stochastic Processes and their Applications, vol. 124, no 1, Janvier 2014, p. 101-122.

GENEST, Christian, NESLEHOVA, Johanna, RÉMILLARD, Bruno; « On the empirical multilinear copula process for count data », Bernoulli, vol. 20, no 3, Août 2014, p. 1344-1371.

GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « Comparison of specification tests for GARCH models », Computational Statistics & Data Analysis, vol. 76, Août 2014, p. 291-300.

RÉMILLARD, Bruno, RUBENTHALER, Sylvain; « Optimal hedging in discrete time », Quantitative Finance, vol. 13, no 6, Juin 2013, p. 819-825.

DUCHESNE, Pierre, GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « On testing for independence between the innovations of several time series », Canadian Journal of Statistics/Revue canadienne de statistique, vol. 40, no 3, Septembre 2012, p. 447-479.

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, SOUSTRA, Frédéric; « Copula-Based Semiparametric Models for Multivariate Time Series », Journal of Multivariate Analysis, Vol. 110, Septembre 2012, p. 30-42.

LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, RENAUD, Jean-François; « A simple discretization scheme for nonnegative diffusion processes with applications to option pricing », Journal of Computational Finance, vol. 15, no 2, Hiver 2011-2012, p. 3-35.

DEL MORAL, Pierre, HU, Peng, OUDJANE, Nadia, RÉMILLARD, Bruno; « On the Robustness of the Snell Envelope », SIAM Journal on Financial Mathematics, vol. 2, no 1, Novembre 2011, p. 587-626.

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Livres édités (1)

RÉMILLARD, Bruno; Statistical Methods for Financial Engineering, CRC Press, 2013.

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Chapitres de livres (4)

GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « Diagnostic Tests for Innovations of ARMA Models Using Empirical Processes of Residuals », Asymptotic Laws and Methods in Stochastics: A Volume in Honour of Miklós Csörgö, Springer, 2015, p. 239-282.

RÉMILLARD, Bruno, HOCQUARD, Alexandre, LANGLOIS, Lyse, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « Optimal Hedging of American Options in Discrete Time », Numerical Methods in Finance - 2012, Springer Proceedings in Mathematics, vol. 12, 2012, p. 145-170.

DEL MORAL, Pierre, RÉMILLARD, Bruno, RUBENTHALER, Sylvain; « Monte Carlo Approximations of American Options that Preserve Monotonicity and Convexity », Numerical Methods in Finance - 2012, Springer Proceedings in Mathematics, vol. 12, 2012, p. 115-143.

RÉMILLARD, Bruno; « Tests of Independence », International Encyclopedia of Statistical Science, Springer Verlag, 2010, p. 1598-1601.




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Projets supervisés de maîtrise en sciences de la gestion (11)

RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Profitabilité et pouvoir prédictif de l'analyse technique, by Eugenie Ngandjeu Nya
Octobre 2015

GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Amélioration du Générateur de Scénario Économique., by Oussama Charifi
Mars 2016

FRANÇOIS, Pascal, RÉMILLARD, Bruno, DORION, Christian
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice)
Transaction de volatilité en lien avec l'annonce des bénéfices, by Marie-Claude Boisvert
Mai 2016

DORION, Christian, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Indice de la crainte de l'investisseur par Bollerslev et Todorov. Essai Intervention: Banque Nationale Du Canada., by Marie Adèle Mayap
Septembre 2014

RÉMILLARD, Bruno, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Évaluation de la prime à terme des taux d'intérêt, by Vincent Duranceau-Desmarais
Mars 2015

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Higher-Moment Portfolio Optimization: In a long/short market-neutral environment, by Eric Namour
Septembre 2012

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Filtrage de la structure selon l'échéance des taux d'intérêt canadiens, by Vincent Roy
Mars 2013

RÉMILLARD, Bruno, CENESIZOGLU, Tolga
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Le modèle SABR pour les swaptions Évaluation, calibration et extension, by Christian Haug-Johansen
Mai 2013

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Développement de sous-indices immobiliers canadiens et évaluation de portefeuille hypothécaire, by Laurent Jolicoeur
Janvier 2013

RÉMILLARD, Bruno, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
APEX Les filtres baysiens comme outils de diagnostiques, by David Shaun Guay
Mai 2013

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Estimation des rendements et volatilité stochastiques par filtrage de Kalman, by Brice Djeumou Touko
Janvier 2013
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Thèses de doctorat en administration (6)

DIONNE, Georges, LALANCETTE, Simon, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury)
Risque opérationnel des institutions bancaires: Modélisation et validation (Georges Dionne - 2015.09.16), by Samir Saissi Hassani
Novembre 2015

GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, TANKOV, Peter
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Couverture globale de risques en marché incomplet (Geneviève Gauthier - 2014.05.01), by Frédéric Godin
Juin 2014

GAUTHIER, Geneviève, FRANÇOIS, Pascal, RÉMILLARD, Bruno, MORALES, Manuel
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Trois essais en méthodes numériques appliquées à la finance (Geneviève Gauthier - 2012.01.27), by Diego Amaya
Mars 2012

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars, SÉDZRO, Komlan, GARCIA, René
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Stratégies de réplication et applications en structuration de portefeuille (Bruno Rémillard/Nicolas Papageorgiou - 2010.07.16), by Alexandre Hocquard
Septembre 2010

RÉMILLARD, Bruno, MEIER, Iwan, SIMONATO, Jean-Guy, PAPAGEORGIOU, Nicolas, DA, Zhi
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
L'évaluation de la performance des fonds mutuels (Bruno Rémillard / Iwan Meier - 2009.10.09), by Aymen Karoui
Mars 2010

DIONNE, Georges, BERRADA, Tony, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, RINDISBACHER, Marcel
(Codirecteur, Codirecteur, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Three Essays on Modeling Asset Co-movement Asymmetries using Copula Functions (Georges Dionne/Tony Berrada - 2008.08.19), by Denitsa Stefanova
Mars 2009
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Mémoires de maîtrise en sciences de la gestion (34)

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars, MEIER, Iwan
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Caractérisation de la dépendance entre les rendements de fonds de couverture de divers styles et le rendement d'indices du marché, by Abdelghani Sbai Idrissi
Septembre 2015

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, WARIN, Thierry, SAINT-LAURENT, Pierre
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse de la performance des fonds négociés en bourse, by Simon Lemieux-Ouellette
Janvier 2016

PLANTE, Jean-François, BELLAVANCE, François, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Développement d'un modèle stochastique avec dépendance spatiale du rayonnement solaire, by Bi Tiessé Théophile Irié
Septembre 2014

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, VALÉRY, Pascale, JEANNERET, Alexandre
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Étude des écarts Porc/Boeuf et Blé/Soja, dans un contexte de substitutions et d'interrelations économiques, by Romain Bui
Septembre 2014

DUPUIS, Debbie J., BOYER, Martin, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Beating the House: Exploiting Inefficiencies in the Major League Baseball Betting Market, by Andrei Munteanu
Mai 2015

GAUTHIER, Geneviève, BOUDREAULT, Mathieu, RÉMILLARD, Bruno, LABBÉ, Chantal
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
La contagion financière: une étude empirique de la corrélation dans un modèle hybride de risque de crédit avec changement de régime de Markov, by Delia Alexandra Doljanu
Mai 2015

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, CENESIZOGLU, Tolga, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse Comparative de la Performance d'Indices Boursiers Islamiques et Conventionnels, by Mélanie Dussarrat
Mars 2015

RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, LABBÉ, Chantal, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Optimisation dynamique de portefeuille et erreur de réplication, by Mouhamed El Moctar Diop
Juin 2012

RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, PLANTE, Jean-François, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Managing currency risk : An application of copula-based multivariate dynamic models, by Alexandre Bérubé Beaulne
Septembre 2012

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, HOCQUARD, Alexandre
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice externe)
Optimal Hedging of European Options for GARCH Processes, by Gerasimos Rassias
Mars 2013

GAUTHIER, Geneviève, BOUDREAULT, Mathieu, VALÉRY, Pascale, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation et estimation du risque de crédit, by Tommy Thomassin
Octobre 2012

PLANTE, Jean-François, RÉMILLARD, Bruno, LAROCQUE, Denis
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Approximation de statistiques de rang pour les grandes bases de données à l'aide de BIRCH, by Lysiane Charest
Septembre 2012

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, STENTOFT, Lars, CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Le modèle de chaînes de Markov cachées dans une stratégie de réplication de fonds de couvertures, by Gauthier Webanck
Septembre 2011

STENTOFT, Lars, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation de la structure à terme des prix des matières premières (Rendement de détention asymétrique versus gaussien), by Liz Tchakounte Nguepnang
Mai 2012

GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification et calibrage d'options en présence de changements de régimes, by Adil Mansouri
Mars 2012

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, DUPUIS, Debbie J., CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Contagion des défauts, copules et application aux CDOs, by Alexandre Gougeon
Mai 2011

GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy, RÉMILLARD, Bruno, DENAULT, Michel
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation des instruments de risque de crédit, by Caroline Halfon
Septembre 2010

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, CENESIZOGLU, Tolga, BOYER, Martin
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Optimal Hedging of Defaults in CDOs, by Kaveh Hamidya
Mars 2011

RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Options sur indices synthétiques de fonds de couverture, by Tommy Rajotte
Septembre 2010

BRETON, Michèle, STENTOFT, Lars, FRANÇOIS, Pascal, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation et calibrage du processus GARCH Une étude empirique, by Mourad El Hila
Octobre 2010

RÉMILLARD, Bruno, CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Les rendements des fonds de couverture sont-ils absolus? Une étude basée sur un modèle espace-état, by Nadim Amatouri
Mai 2011

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, BEN AMEUR, Hatem, PLANTE, Jean-François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Réplication des fonds de couverture, by Malek Ben Abdellatif
Mai 2010

BEN AMEUR, Hatem, RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève, PLANTE, Jean-François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification d'options et ajustement dans un modèle avec sauts, by Rim Cherif
Mai 2010

LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, FERLAND, René
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice externe)
Application du calcul de Malliavin en optimisation de portefeuille, by Clarence Simard
Octobre 2009

GAUTHIER, Geneviève, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Incorporating Options in Static and Dynamic Portfolio Optimization: the State Variable Decomposition Approach, by Sylvain Gervais
Octobre 2009

BRETON, Michèle, RÉMILLARD, Bruno, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Refinancement optimal et tarification des titres hypothécaires, by Ali Boudhina
Janvier 2010

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, PLANTE, Jean-François
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation d'options bivariées à l'aide de copules dynamiques sous des processus GARCH, by Guillaume Bergeron
Mai 2010

RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève, BEN AMEUR, Hatem
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation des options américaines par méthode quasi-analytique, by Adil Abkari
Novembre 2008

LALANCETTE, Simon, GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse empirique de la convergence du marché des options sur taux d'intérêt au Canada, by Philippe Seyer-Cloutier
Juin 2008

GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation du prix d'une denrée, by Mohammed Elboudi
Octobre 2008

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Création d'actifs synthétiques par treillis stochastiques, by Hugues Langlois-Bertrand
Octobre 2008

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Réplication par chaînes de Markov de la distribution des rendements de fonds de couverture, by Nicolas Ponce
Octobre 2008

BEN AMEUR, Hatem, KAROUI, Lotfi, BRETON, Michèle, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification de dérivés sur taux d'intérêt dans un modèle affine multidimensionnel, by Walid Mnif
Février 2009

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, MEIER, Iwan, BOYER, Martin
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modèles et méthodes de calcul pour la valorisation d'un CDO synthétique, by Elie Elkhal
Février 2009

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