BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno;
« American-style options in jump-diffusion models: estimation and evaluation »,
Quantitative Finance, vol. 16, no 8, Mars 2016, p. 1313-1324.
DUPUIS, Debbie J., PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno;
« Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation »,
Journal of Financial Econometrics, vol. 13, no 4, Automne 2015, p. 896-921.
HOCQUARD, Alexandre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno;
« The payoff distribution model: an application to dynamic portfolio insurance »,
Quantitative Finance, vol. 15, no 2, 2015, p. 299-312.
SIMARD, Clarence, RÉMILLARD, Bruno;
« Forecasting Time Series with Multivariate Copulas »,
Dependence Modeling, Vol. 3, no 1, 2015, p. 59-82.
GENEST, Christian, NESLEHOVA, Johanna, RÉMILLARD, Bruno;
« On the empirical multilinear copula process for count data »,
Bernoulli, vol. 20, no 3, Août 2014, p. 1344-1371.
DUCHESNE, Pierre, GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno;
« On testing for independence between the innovations of several time series »,
Canadian Journal of Statistics/Revue canadienne de statistique, vol. 40, no 3, Septembre 2012, p. 447-479.
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, SOUSTRA, Frédéric;
« Copula-Based Semiparametric Models for Multivariate Time Series »,
Journal of Multivariate Analysis, Vol. 110, Septembre 2012, p. 30-42.