PLANTE, Jean-François, BELLAVANCE, François, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Développement d'un modèle stochastique avec dépendance spatiale du rayonnement solaire, by Bi Tiessé Théophile Irié
Septembre 2014
PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, VALÉRY, Pascale, JEANNERET, Alexandre
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Étude des écarts Porc/Boeuf et Blé/Soja, dans un contexte de substitutions et d'interrelations économiques, by Romain Bui
Septembre 2014
DUPUIS, Debbie J., BOYER, Martin, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Beating the House: Exploiting Inefficiencies in the Major League Baseball Betting Market, by Andrei Munteanu
Mai 2015
GAUTHIER, Geneviève, BOUDREAULT, Mathieu, RÉMILLARD, Bruno, LABBÉ, Chantal
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
La contagion financière: une étude empirique de la corrélation dans un modèle hybride de risque de crédit avec changement de régime de Markov, by Delia Alexandra Doljanu
Mai 2015
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, CENESIZOGLU, Tolga, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse Comparative de la Performance d'Indices Boursiers Islamiques et Conventionnels, by Mélanie Dussarrat
Mars 2015
RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, LABBÉ, Chantal, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Optimisation dynamique de portefeuille et erreur de réplication, by Mouhamed El Moctar Diop
Juin 2012
RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, PLANTE, Jean-François, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Managing currency risk : An application of copula-based multivariate dynamic models, by Alexandre Bérubé Beaulne
Septembre 2012
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, HOCQUARD, Alexandre
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur externe)
Optimal Hedging of European Options for GARCH Processes, by Gerasimos Rassias
Mars 2013
GAUTHIER, Geneviève, BOUDREAULT, Mathieu, VALÉRY, Pascale, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modélisation et estimation du risque de crédit, by Tommy Thomassin
Octobre 2012
PLANTE, Jean-François, RÉMILLARD, Bruno, LAROCQUE, Denis
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Approximation de statistiques de rang pour les grandes bases de données à l'aide de BIRCH, by Lysiane Charest
Septembre 2012
PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, STENTOFT, Lars, CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Le modèle de chaînes de Markov cachées dans une stratégie de réplication de fonds de couvertures, by Gauthier Webanck
Septembre 2011
STENTOFT, Lars, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modélisation de la structure à terme des prix des matières premières (Rendement de détention asymétrique versus gaussien), by Liz Tchakounte Nguepnang
Mai 2012
GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Tarification et calibrage d'options en présence de changements de régimes, by Adil Mansouri
Mars 2012
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, DUPUIS, Debbie J., CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Contagion des défauts, copules et application aux CDOs, by Alexandre Gougeon
Mai 2011
GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy, RÉMILLARD, Bruno, DENAULT, Michel
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Estimation des instruments de risque de crédit, by Caroline Halfon
Septembre 2010
PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, CENESIZOGLU, Tolga, BOYER, Martin
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Optimal Hedging of Defaults in CDOs, by Kaveh Hamidya
Mars 2011
RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Options sur indices synthétiques de fonds de couverture, by Tommy Rajotte
Septembre 2010
BRETON, Michèle, STENTOFT, Lars, FRANÇOIS, Pascal, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Estimation et calibrage du processus GARCH Une étude empirique, by Mourad El Hila
Octobre 2010
RÉMILLARD, Bruno, CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Les rendements des fonds de couverture sont-ils absolus? Une étude basée sur un modèle espace-état, by Nadim Amatouri
Mai 2011
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, BEN AMEUR, Hatem, PLANTE, Jean-François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Réplication des fonds de couverture, by Malek Ben Abdellatif
Mai 2010
BEN AMEUR, Hatem, RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève, PLANTE, Jean-François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Tarification d'options et ajustement dans un modèle avec sauts, by Rim Cherif
Mai 2010
LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, FERLAND, René
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur externe)
Application du calcul de Malliavin en optimisation de portefeuille, by Clarence Simard
Octobre 2009
GAUTHIER, Geneviève, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Incorporating Options in Static and Dynamic Portfolio Optimization: the State Variable Decomposition Approach, by Sylvain Gervais
Octobre 2009
BRETON, Michèle, RÉMILLARD, Bruno, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Refinancement optimal et tarification des titres hypothécaires, by Ali Boudhina
Janvier 2010
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, PLANTE, Jean-François
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Évaluation d'options bivariées à l'aide de copules dynamiques sous des processus GARCH, by Guillaume Bergeron
Mai 2010
RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève, BEN AMEUR, Hatem
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Évaluation des options américaines par méthode quasi-analytique, by Adil Abkari
Novembre 2008
LALANCETTE, Simon, GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse empirique de la convergence du marché des options sur taux d'intérêt au Canada, by Philippe Seyer-Cloutier
Juin 2008
GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modélisation du prix d'une denrée, by Mohammed Elboudi
Octobre 2008
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Création d'actifs synthétiques par treillis stochastiques, by Hugues Langlois-Bertrand
Octobre 2008
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Réplication par chaînes de Markov de la distribution des rendements de fonds de couverture, by Nicolas Ponce
Octobre 2008
BEN AMEUR, Hatem, KAROUI, Lotfi, BRETON, Michèle, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Tarification de dérivés sur taux d'intérêt dans un modèle affine multidimensionnel, by Walid Mnif
Février 2009
PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, MEIER, Iwan, BOYER, Martin
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modèles et méthodes de calcul pour la valorisation d'un CDO synthétique, by Elie Elkhal
Février 2009
