Le contenu

Bruno Rémillard

Professeur titulaire,  Département de sciences de la décision


Bruno Rémillard

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : bruno.remillard@hec.ca
Téléphone : 514 340-6794
Secrétariat : 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.862

Page personnelle

Formation

  • M.Sc.(mathématiques), Laval
  • Ph.D.(mathématiques), Carleton University

Expertise

  • Volatilité stochastique
  • Ingénierie financière
  • Processus empiriques
  • Séries chronologiques
  • Filtrage non linéaire

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


+

Articles de revues (15)


GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « Serial independence tests for innovations of conditional mean and variance models », TEST, vol. 27, no 1, 2018, p. 3-26.

RÉMILLARD, Bruno, HOCQUARD, Alexandre, LAMARRE, Hugo, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « Option Pricing and Hedging for Discrete Time Regime-Switching Models », Modern Economy, vol. 8, no 8, 2017, p. 1005-1032.

RÉMILLARD, Bruno, NASRI, Bouchra, BOUEZMARNI, Taoufik; « On copula-based conditional quantile estimators », Statistics & Probability Letters, vol. 128, 2017, p. 14-20.

GENEST, Christian, NESLEHOVA, Johanna, RÉMILLARD, Bruno; « Asymptotic behavior of the empirical multilinear copula process under broad conditions », Journal of Multivariate Analysis, vol. 159, 2017, p. 82-110.

RÉMILLARD, Bruno; « Goodness-of-Fit Tests for Copulas of Multivariate Time Series », Econometrics, vol. 5, no 1, 2017, p. 1-23.

BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno; « American-style options in jump-diffusion models: estimation and evaluation », Quantitative Finance, vol. 16, no 8, Mars 2016, p. 1313-1324.

SIMARD, Clarence, RÉMILLARD, Bruno; « Forecasting Time Series with Multivariate Copulas », Dependence Modeling, Vol. 3, no 1, 2015, p. 59-82.

DUPUIS, Debbie J., PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation », Journal of Financial Econometrics, vol. 13, no 4, Automne 2015, p. 896-921.

HOCQUARD, Alexandre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « The payoff distribution model: an application to dynamic portfolio insurance », Quantitative Finance, vol. 15, no 2, 2015, p. 299-312.

GENEST, Christian, NESLEHOVA, Johanna, RÉMILLARD, Bruno; « On the empirical multilinear copula process for count data », Bernoulli, vol. 20, no 3, Août 2014, p. 1344-1371.

RÉMILLARD, Bruno, VAILLANCOURT, Jean; « On signed measure valued solutions of stochastic evolution equations », Stochastic Processes and their Applications, vol. 124, no 1, Janvier 2014, p. 101-122.

GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « Comparison of specification tests for GARCH models », Computational Statistics & Data Analysis, vol. 76, Août 2014, p. 291-300.

RÉMILLARD, Bruno, RUBENTHALER, Sylvain; « Optimal hedging in discrete time », Quantitative Finance, vol. 13, no 6, Juin 2013, p. 819-825.

DUCHESNE, Pierre, GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « On testing for independence between the innovations of several time series », The Canadian Journal of Statistics/La revue canadienne de statistique, vol. 40, no 3, Septembre 2012, p. 447-479.

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, SOUSTRA, Frédéric; « Copula-Based Semiparametric Models for Multivariate Time Series », Journal of Multivariate Analysis, Vol. 110, Septembre 2012, p. 30-42.

+

Livres édités (1)


RÉMILLARD, Bruno; Statistical Methods for Financial Engineering, CRC Press, 2013.

+

Chapitres de livres (1)


GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « Diagnostic Tests for Innovations of ARMA Models Using Empirical Processes of Residuals », Asymptotic Laws and Methods in Stochastics: A Volume in Honour of Miklós Csörgö, Springer, 2015, p. 239-282.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

+

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (8)


En codirection avec : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Analyse de la performance des fonds négociés en bourse, par Simon Lemieux-Ouellette
Janvier 2016

En codirection avec : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Caractérisation de la dépendance entre les rendements de fonds de couverture de divers styles et le rendement d'indices du marché, par Abdelghani Sbai Idrissi
Septembre 2015

En codirection avec : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Analyse comparative de la performance d'indices boursiers islamiques et conventionnels, par Mélanie Dussarrat
Mars 2015

En codirection avec : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Étude des écarts Porc/Boeuf et Blé/Soja, dans un contexte de substitutions et d'interrelations économiques, par Romain Bui
Septembre 2014


En codirection avec : LAROCHE, Pierre
Managing currency risk : An application of copula-based multivariate dynamic models, par Alexandre Bérubé Beaulne
Septembre 2012

En codirection avec : LAROCHE, Pierre
Optimisation dynamique de portefeuille et erreur de réplication, par Mouhamed El Moctar Diop
Juin 2012

+

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (10)

Conception d'une courbe d'allocation d'actifs adaptée aux produits cycle de vie (Target-Date Funds) , par Philippe Branchini
Septembre 2017

Application de réseaux d'ondelettes pour la prédiction de séries temporelles financières , par Alexandre Chrétien
Septembre 2016

CIS. Générateur de panier de commodités indiciel. , par Maxime Bourque
Septembre 2016

En codirection avec : FRANÇOIS, Pascal
Transaction de volatilité en lien avec l'annonce des bénéfices , par Marie-Claude Boisvert
Mai 2016

Profitabilité et pouvoir prédictif de l'analyse technique , par Eugenie Ngandjeu Nya
Octobre 2015

Évaluation de la prime à terme des taux d'intérêt , par Vincent Duranceau-Desmarais
Mars 2015

APEX Les filtres baysiens comme outils de diagnostiques , par David Shaun Guay
Mai 2013

Le modèle SABR pour les swaptions Évaluation, calibration et extension , par Christian Haug-Johansen
Mai 2013

Filtrage de la structure selon l'échéance des taux d'intérêt canadiens , par Vincent Roy
Mars 2013

Développement de sous-indices immobiliers canadiens et évaluation de portefeuille hypothécaire , par Laurent Jolicoeur
Janvier 2013


hec.ca > Corps professoral