RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars, MEIER, Iwan
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Caractérisation de la dépendance entre les rendements de fonds de couverture de divers styles et le rendement d'indices du marché, by Abdelghani Sbai Idrissi
Septembre 2015
PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, WARIN, Thierry, SAINT-LAURENT, Pierre
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse de la performance des fonds négociés en bourse, by Simon Lemieux-Ouellette
Janvier 2016
PLANTE, Jean-François, BELLAVANCE, François, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Développement d'un modèle stochastique avec dépendance spatiale du rayonnement solaire, by Bi Tiessé Théophile Irié
Septembre 2014
PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, VALÉRY, Pascale, JEANNERET, Alexandre
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Étude des écarts Porc/Boeuf et Blé/Soja, dans un contexte de substitutions et d'interrelations économiques, by Romain Bui
Septembre 2014
DUPUIS, Debbie J., BOYER, Martin, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Beating the House: Exploiting Inefficiencies in the Major League Baseball Betting Market, by Andrei Munteanu
Mai 2015
GAUTHIER, Geneviève, BOUDREAULT, Mathieu, RÉMILLARD, Bruno, LABBÉ, Chantal
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
La contagion financière: une étude empirique de la corrélation dans un modèle hybride de risque de crédit avec changement de régime de Markov, by Delia Alexandra Doljanu
Mai 2015
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, CENESIZOGLU, Tolga, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse Comparative de la Performance d'Indices Boursiers Islamiques et Conventionnels, by Mélanie Dussarrat
Mars 2015
RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, LABBÉ, Chantal, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Optimisation dynamique de portefeuille et erreur de réplication, by Mouhamed El Moctar Diop
Juin 2012
RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, PLANTE, Jean-François, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Managing currency risk : An application of copula-based multivariate dynamic models, by Alexandre Bérubé Beaulne
Septembre 2012
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, HOCQUARD, Alexandre
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice externe)
Optimal Hedging of European Options for GARCH Processes, by Gerasimos Rassias
Mars 2013
GAUTHIER, Geneviève, BOUDREAULT, Mathieu, VALÉRY, Pascale, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation et estimation du risque de crédit, by Tommy Thomassin
Octobre 2012
PLANTE, Jean-François, RÉMILLARD, Bruno, LAROCQUE, Denis
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Approximation de statistiques de rang pour les grandes bases de données à l'aide de BIRCH, by Lysiane Charest
Septembre 2012
PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, STENTOFT, Lars, CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Le modèle de chaînes de Markov cachées dans une stratégie de réplication de fonds de couvertures, by Gauthier Webanck
Septembre 2011
STENTOFT, Lars, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation de la structure à terme des prix des matières premières (Rendement de détention asymétrique versus gaussien), by Liz Tchakounte Nguepnang
Mai 2012
GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification et calibrage d'options en présence de changements de régimes, by Adil Mansouri
Mars 2012
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, DUPUIS, Debbie J., CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Contagion des défauts, copules et application aux CDOs, by Alexandre Gougeon
Mai 2011
GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy, RÉMILLARD, Bruno, DENAULT, Michel
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation des instruments de risque de crédit, by Caroline Halfon
Septembre 2010
PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, CENESIZOGLU, Tolga, BOYER, Martin
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Optimal Hedging of Defaults in CDOs, by Kaveh Hamidya
Mars 2011
RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Options sur indices synthétiques de fonds de couverture, by Tommy Rajotte
Septembre 2010
BRETON, Michèle, STENTOFT, Lars, FRANÇOIS, Pascal, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation et calibrage du processus GARCH Une étude empirique, by Mourad El Hila
Octobre 2010
RÉMILLARD, Bruno, CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Les rendements des fonds de couverture sont-ils absolus? Une étude basée sur un modèle espace-état, by Nadim Amatouri
Mai 2011
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, BEN AMEUR, Hatem, PLANTE, Jean-François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Réplication des fonds de couverture, by Malek Ben Abdellatif
Mai 2010
BEN AMEUR, Hatem, RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève, PLANTE, Jean-François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification d'options et ajustement dans un modèle avec sauts, by Rim Cherif
Mai 2010
LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, FERLAND, René
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice externe)
Application du calcul de Malliavin en optimisation de portefeuille, by Clarence Simard
Octobre 2009
GAUTHIER, Geneviève, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Incorporating Options in Static and Dynamic Portfolio Optimization: the State Variable Decomposition Approach, by Sylvain Gervais
Octobre 2009
BRETON, Michèle, RÉMILLARD, Bruno, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Refinancement optimal et tarification des titres hypothécaires, by Ali Boudhina
Janvier 2010
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, PLANTE, Jean-François
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation d'options bivariées à l'aide de copules dynamiques sous des processus GARCH, by Guillaume Bergeron
Mai 2010
RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève, BEN AMEUR, Hatem
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation des options américaines par méthode quasi-analytique, by Adil Abkari
Novembre 2008
LALANCETTE, Simon, GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse empirique de la convergence du marché des options sur taux d'intérêt au Canada, by Philippe Seyer-Cloutier
Juin 2008
GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modélisation du prix d'une denrée, by Mohammed Elboudi
Octobre 2008
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Création d'actifs synthétiques par treillis stochastiques, by Hugues Langlois-Bertrand
Octobre 2008
RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Réplication par chaînes de Markov de la distribution des rendements de fonds de couverture, by Nicolas Ponce
Octobre 2008
BEN AMEUR, Hatem, KAROUI, Lotfi, BRETON, Michèle, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Tarification de dérivés sur taux d'intérêt dans un modèle affine multidimensionnel, by Walid Mnif
Février 2009
PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, MEIER, Iwan, BOYER, Martin
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modèles et méthodes de calcul pour la valorisation d'un CDO synthétique, by Elie Elkhal
Février 2009
