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Alexandre Jeanneret

Professeur agrégé,  Département de finance


Alexandre Jeanneret

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : alexandre.jeanneret@hec.ca
Téléphone : 514 340-1557
Secrétariat : 514 340-6608
Télécopieur : 514 340-5632
Bureau : 4.207

Page personnelle

Formation

  • Ph. D. (Finance), Université de Lausanne, Swiss Finance Institute
  • M.A. (Economics), University of British Colombia
  • Licence en économie, HEC Lausanne

Expertise

  • Finance internationale
  • Risque de crédit et marchés obligataires
  • Évaluation d’actifs financiers et gestion des risques
  • Marchés des taux de changes

Recherche actuelle

Ma recherche actuelle s’intéresse principalement à l’évaluation du risque de crédit souverain et aux répercussions de ce type de risque sur les marchés boursiers internationaux. Elle permet d’approfondir notre compréhension sur l’augmentation de la volatilité des actions américaines due à la récente crise de dette en Europe qui s’est traduite par une forte dépréciation de l’euro. Une autre de mes recherches propose une formule d’évaluation pour les obligations gouvernementales qui a pour but d’expliquer les variations journalières du risque de crédit souverain. Dans une recherche complémentaire, je montre que la qualité des institutions d’un pays est prise en considération par les marchés financiers dans l’évaluation du risque de crédit souverain. Finalement, je m’intéresse également à l’analyse des effets de la volatilité des taux de changes sur les décisions économiques, en particulier sur les investissements à l’étranger.

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (6)


JEANNERET, Alexandre; « Sovereign Default Risk and the U.S. Equity Market », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 52, no 1, 2017, p. 305-339.

JEANNERET, Alexandre, SOUISSI, Slim; « Sovereign defaults by currency denomination », Journal of International Money and Finance, vol. 60, Février 2016, p. 197-222.

JEANNERET, Alexandre; « International Firm Investment under Exchange Rate Uncertainty », Review of Finance, vol. 20, no 5, 2016, p. 2015-2048.

JEANNERET, Alexandre, CHOUAIB, Elian; « La crise de la dette en Europe », L'actualité économique, Vol. 91, no 4, Décembre 2015, 35 p..

JEANNERET, Alexandre; « The Dynamics of Sovereign Credit Risk », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 50, no 5, Octobre 2015, p. 963-985.

DORION, Christian, FRANÇOIS, Pascal, GRASS, Gunnar, JEANNERET, Alexandre; « Convertible debt and shareholder incentives », Journal of Corporate Finance, vol. 24, Février 2014, p. 38-56.



Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (9)

L'impact des agences de notation de crédit sur les flux des investissements directs étrangers , par Marylène Roy
Janvier 2017

Systematic risk and hedging risk premiums in commodity markets , par Gabriel Joubert-Séguin
Septembre 2016

Determinants of the Expected Euro Depreciation upon a Sovereign Default , par Marc Munschy
Septembre 2016

Réplication du dollar US à l'aide des actions américaines , par Philippe Menard
Mai 2016

Analyse de l'impact de la productivité et de la compétitivité sur l'évolution des écarts de crédit souverains des pays de la zone euro , par Elian Chouaib
Septembre 2015

Étude empirique de la pertinence de la variable d'endettement dans l'évaluation du risque de crédit souverain , par Pierre Petit
Mai 2014

En codirection avec : NORMANDIN, Michel
The rationale of commodity currencies: Speculation or sound macroeconomic basis? , par Antoine Naly
Janvier 2014

Étude sur la transmission du risque de crédit souverain aux banques européennes , par Olivier Brossard
Mars 2013

Effets des variables économiques et financières sur la corrélation des rendements entre actions , par Christophe Giraud
Janvier 2013

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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (11)

What usage can be done with risk premias to improve a portfolio? , par Jean-Sébastien Beauparlant
Octobre 2017

Risk Management - High frequency model for portfolio managers , par Alexandre Bouliane
Mars 2016

Stagiaire au département finance de Saferail , par Clément Seyé
Mars 2016

Les déterminants de l'activité de "Carry Trade" , par Axel Giriat
Janvier 2016

Cours du café et conditions climatiques au Brésil , par Yann Stanislas Yassin Doukkali
Janvier 2016

Currency hedging optimization for international equity and bond portfolios , par Arnaud Lerebours
Janvier 2015

En codirection avec : FRANÇOIS, Pascal
Analyse des accords du Club de Paris , par Mathieu Lapointe
Janvier 2015

Analyse statistique de l'investissement en contrats à terme sur matières premières dans un contexte de gestion de portefeuille , par Carlos Molina Serrano
Juin 2014

Étude d'une stratégie d'investissement basée sur l'identification d'entreprises offrant des paiements de dividendes durables , par Julien Duquette
Mars 2014

Analyse de la stratégie du Carry Trade , par Charles Boucherie
Janvier 2014

Determinants of Sovereign Credit Risk , par Manewa Kamgueu Kamga
Mars 2013

Hiver 2018

Automne 2017

Automne 2016

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