Ingénierie financière : un livre de Bruno Rémillard sur les modèles statistiques
7 août 2013
Le professeur titulaire Bruno Rémillard (méthodes quantitatives de gestion) a publié un nouveau livre intitulé Statistical Methods for Financial Engineering, aux éditions CRC Press.
Visant à guider les praticiens dans la mise en œuvre des modèles stochastiques les plus utilisés en ingénierie financière, ce livre montre comment estimer les paramètres de manière efficace et comment tester la validité des modèles proposés. Un site Web complémentaire permet également de télécharger les programmes informatiques qui y sont utilisés.
« Il y a beaucoup de publications sur l'ingénierie financière, mais l'aspect statistique de la mise en œuvre, qui présente de nombreux défis, est souvent négligé ou limité à quelques cas bien connus, souligne le professeur Rémillard. En plus d'y traiter d'un autre aspect largement ignoré dans la plupart des autres manuels, soit la validation des modèles, je crois que ce livre comble une lacune importante dans la littérature de l'ingénierie financière, étant donné que j'ai fait face à beaucoup de ces questions dans mon travail de consultant dans le secteur financier. »
Le professeur Rémillard possède un doctorat en mathématiques de la Carleton University (Ottawa) et une maîtrise en mathématiques de l'Université Laval. Avant de se joindre à HEC Montréal en 2001, Bruno Rémillard a été professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières pendant plus de 10 ans. Membre du Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions (GERAD) et détenteur du professorship en ingénierie financière de HEC Montréal, il a reçu en 2003 le prix du meilleur article de la part du Canadian Journal of Statistics et, en 2007, le prix Pierre-Laurin remis par HEC Montréal, ex æquo avec son collègue Bernard Sinclair-Desgagné. Ses domaines d'expertise ont trait à la volatilité stochastique, l'ingénierie financière, les processus empiriques, les séries chronologiques et le filtrage non linéaire. Il est auteur et coauteur de plusieurs publications.
Statistical Methods for Financial Engineering, de Bruno Rémillard, CRC Press, mai 2013, 462 pages. Disponible à la COOP HEC Montréal.