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La Chaire de recherche du Canada en gestion des risques reçoit une subvention de 714 000 $

7 janvier 2011

HEC Montréal est heureuse d’annoncer l’octroi d’une subvention de 714 000 $ à la Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, dirigée par le professeur Georges Dionne, dans le cadre du programme Fonds des leaders pour le financement de l’infrastructure de recherche d’une chaire de recherche du Canada.

Cette somme servira à l’achat d’ordinateurs à haute performance et de nouvelles données pour réaliser des projets de recherche impliquant de grandes bases de données et des applications en finance structurée, en assurance de flottes de véhicules et pour le calcul du capital réglementaire du système bancaire.

La subvention provient de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) et du gouvernement du Québec, à parts égales, ainsi que du secteur privé. La nouvelle infrastructure est essentielle pour réaliser des projets de la nouvelle programmation scientifique de la Chaire exigeant de très grandes bases de données. L’infrastructure sera installée au laboratoire d’ordinateurs du GERAD et du CIRRELT, deux centres de recherche interuniversitaires auxquels HEC Montréal est associée.

Un nouveau projet de recherche sur la finance structurée débutera en 2011. La subvention donnera accès à de l’information sur une très grande quantité de prêts hypothécaires d’institutions financières américaines ayant des portefeuilles de risques très complexes. L’objectif de recherche est de déterminer la qualité des prêts (subprime ou non) et d’évaluer les risques de liquidité et de défaut de ces prêts, y compris l’historique de crédit des emprunteurs. L’activité de titrisation de ces prêts sera ensuite étudiée en détail.

Un autre projet étendra le modèle de tarification d’assurance des flottes de véhicules développé à la Chaire à un environnement panel ajoutant un effet temps aux effets véhicule et flotte. Le nouveau modèle de tarification prendra aussi en compte des asymétries d’information entre les assureurs, les flottes et les conducteurs. Le nouvel équipement permettra d’optimiser le modèle de tarification non linéaire avec des données de panel incluant trois effets aléatoires.

HEC Montréal regroupe 25 chaires de recherche, dont 7 chaires de recherche du Canada.


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