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Ramzi Ben-Abdallah, lauréat du prix Mercure de la meilleure thèse de doctorat 2008

2 juin 2009

Ramzi Ben-Abdallah (Ph. D. 2008) a reçu le prix Mercure de la meilleure thèse de doctorat 2008, assorti d'une bourse de 3 000 $. Codirigée par les professeurs Michèle Breton et Hatem Ben Ameur, du Service de l'enseignement des méthodes quantitatives de gestion, la thèse de Ramzi s'intitule Essays on the Valuation of Derivatives on Long Maturity Treasury Bonds. Le lauréat s'est distingué sur les 17 diplômés dont la thèse était admissible pour ce prix en 2008.  

Dans le cadre de sa thèse, Ramzi s’intéresse à l’évaluation théorique et empirique du contrat à terme sur les obligations gouvernementales américaines de longue maturité transigé au Chicago Board of Trade (CBOT). L’un des plus transigés dans le monde, ce contrat est principalement utilisé pour la couverture du risque de taux d’intérêt à long terme. Le lauréat s’intéresse également à la détermination d’une stratégie optimale de livraison pour le détenteur (quand et quelle obligation livrer), et ce, dans un contexte d’incertitude.

Sur le plan méthodologique, les travaux de Ramzi contribuent au développement de nouvelles procédures pour l’évaluation de produits dérivés financiers et leur application à tout type de contrats à terme comprenant des options implicites. Sur le plan empirique, ses travaux amènent une meilleure gestion et couverture du risque de taux d’intérêt en proposant des stratégies d’exercice plus efficaces que celles observées sur le marché. Ceci relève d’une grande importance, surtout dans la conjoncture financière et économique mondiale actuelle.

La qualité de la thèse de Ramzi lui a déjà valu des retombées intéressantes. Le lauréat a déjà fait 10 présentations dans le cadre d'importantes conférences nord-américaines et internationales, dont la Third International Conference on Asia-Pacific Financial Markets, en décembre 2008, à Séoul, et la Melbourne Derivatives Research Group Conference, en mars 2008, à Melbourne, où il était l'unique étudiant au doctorat et le plus jeune chercheur convié. Il a de plus participé à la conférence internationale 2007 de l'Association française de finance, en décembre 2007, à Paris.

Ramzi a aussi publié trois articles issus de sa thèse, dont celui intitulé « An Analysis of the True Notional Bond System Applied to the CBOT T-Bond Futures », paru dans la revue Journal of Banking & Finance*. Cet article lui a valu l’un des trois prix Esdras-Minville 2009 décernés à des étudiants de doctorat ayant publié un article dans une revue scientifique avec comité de lecture.

Ramzi Ben-Abdallah est professeur au Département de finance de l'École des sciences de la gestion, à l'UQAM, depuis janvier 2009.

Le jury était composé d’Alain d’Astous (marketing), de Patrick Soriano (méthodes quantitatives de gestion) et de Christian Vandenberghe (management). 

 

 
Le lauréat du prix Mercure de la meilleure thèse de doctorat 2008, Ramzi Ben-Abdallah, en compagnie du professeur François Bellavance, directeur des programmes de M. Sc. et de Ph. D.

 

Voici les finalistes du prix Mercure de la meilleure thèse de doctorat 2008 :

Chahrazed Abdallah, spécialisation en management
Titre de la thèse : Le discours stratégique et son appropriation dans une organisation artistique : La construction de la stratégie de l’Office national du film du Canada entre 2001 et 2006
Directrice : Ann Langley

Luc K. Audebrand, spécialisation en management
Titre de la thèse : La fabrique de la stratégie du commerce équitable
Codirecteurs : Richard Déry et Marie-Claire Malo (professeure honoraire depuis septembre 2008)

Ramzi Ben-Abdallah, spécialisation en finance mathématique – lauréat
Titre de la thèse : Essays on the Valuation of Derivatives on Long Maturity Treasury Bonds
Codirecteurs : Hatem Ben Ameur et Michèle Breton

Khemaïs Hammami, spécialisation en finance
Titre de la thèse : Three Essays on Corporate Credit Spreads
Codirecteurs : Georges Dionne et Jean-Guy Simonato

Simon Véronneau, spécialisation en gestion des opérations et de la production
Titre de la thèse : Three Essays on Cruise Ship Supply Chain Management
Directeur : Jacques Roy

 

* Cet article est publié dans le volume 33 (mars 2009) de la revue (éditée par Elsevier), pages 534-545.


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