Mbaye Ndoye

mbaye.ndoye@hec.ca

Local : 4.420

Téléphone : 514 340-6000 (2698)

INTÉRÊT DE RECHERCHE :

• Methode numérique pour l'évaluation de produits dérivés
• Programmation dynamique
• gestion de risque

PUBLICATIONS :

« A DP approach for multi-fold option andnprincipal protected notes valuation » (à venir)

PRÉSENTATIONS À DES CONFÉRENCES :

Bicubic spline approximation for option pricing under heteroskedastic asset returns dynamic, Séminaire IFM2, HEC Montréal, Juin 2011.

Spécification de  mesure risque neutre et approach par programmation dynamique, Séminaire Quantact, UQAM, 25 janvier 2013.