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séminaire du GERAD

Maximum likelihood estimation of first-passage structural credit risk models correcting for the survivorship bias

jeudi 12 avril 2018 de 10 h 30 à 11 h 30

Séminaire du GERAD

"Maximum likelihood estimation of first-passage structural credit risk models correcting for the survivorship bias"

Lieu :
HEC Montréal
Édifice Côte-Sainte-Catherine
Salle St-Hubert



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