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Simon Lalancette

Professor,  Department of Finance

Simon Lalancette

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: simon.lalancette@hec.ca
Phone: 514 340-6590
Secretary: 514 340-6600
Fax: 514 340-5632
Office: 4.272a

Other title(s)

Education

  • M.Sc.(finance), Sherbrooke
  • Ph.D.(finance), Concordia

Expertise

  • Capital Markets
  • Contingent Claim Interest Rates
  • Risk Management
  • Financial Econometrics

+  Journal articles (1)


FERLAND, René, GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon; «A Regime-Switching Term Structure Model with Observable State Variables», Finance Research Letters, Vol. 7, no 2, Juin 2010, p. 103-109


+  M.Sc. in Administration Supervised Projects (3)


BOYER, Martin, LALANCETTE, Simon
(Directeur, Lecteur)
Analyse de vraisemblance des structures par terme des taux d'intérêt générées par simulations Monte-Carlo, by Nicolas Lefevre-Laumonier
Septembre 2012

PAPAGEORGIOU, Nicolas, LALANCETTE, Simon
(Directeur, Lecteur)
Implantation d'un logiciel d'attribution pour le revenu fixe, by Guillaume Gfeller
Mai 2013

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur, Lecteur)
CVA: Risque de Contrepartie, by Mathieu Venne
Mai 2013

+  M.Sc. in Administration Theses (11)


LALANCETTE, Simon, GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Performance de Tarification et de Couverture de Dérivés sur Taux d'Intérêt en Présence du Smile, by Guillaume Ranger
Septembre 2011

PAPAGEORGIOU, Nicolas, FRANÇOIS, Pascal, DORION, Christian, LALANCETTE, Simon
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Évaluation d'options sur fonds cotés en bourse à levier, by Simon Du Tremblay
Janvier 2012

SIMONATO, Jean-Guy, GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Pertinence économique de la restriction d'absence d'arbitrage sur le modèle Nelson-Siegel, by Mohamed Reda Skalli
Mai 2011

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy, RACETTE, Daniel
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse factorielle des TIPS, by Pen-Chi Chen
Janvier 2010

FRANÇOIS, Pascal, STENTOFT, Lars, SIMONATO, Jean-Guy, LALANCETTE, Simon
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Volatilité Stochastique et Stratégies de Duplication en Présence de Coûts de Transaction, by Mathieu Fournier
Septembre 2009

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy, BRETON, Michèle, LECLERC, Frank
(Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur, Lecteur externe)
Mesure de la prime de risque de volatilité, tarification et réplication des instruments financiers de capture de cette prime, by Bernard Lavoie
Septembre 2009

GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon, LABBÉ, Chantal
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Un modèle de risque de crédit hybride sous changements de régimes, by David L'Heureux-Brennan
Janvier 2010

GAUTHIER, Geneviève, DUPUIS, Debbie J., LALANCETTE, Simon
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modèles d'évaluation des prix des marchandises et des taux de change dans un contexte GARCH, by Naoufel Rahmi
Juin 2008

LALANCETTE, Simon, GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse empirique de la convergence du marché des options sur taux d'intérêt au Canada, by Philippe Seyer-Cloutier
Juin 2008

PAPAGEORGIOU, Nicolas, JACQUIER, Éric, LALANCETTE, Simon
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse empirique de la rentabilité d'une stratégie de momentum sectoriel sur le marché canadien, by Simon Chassé
Octobre 2008

STENTOFT, Lars, LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Évaluation du prix de l'option des obligations rachetables risquées à l'aide de la méthode des moindres carrés ordinaires de Longstaff et Schwartz (2001), by Louis-Philippe Leblanc
Février 2009
 
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