Le contenu

Simon Lalancette

Professor,  Department of Finance


Simon Lalancette

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: simon.lalancette@hec.ca
Phone: 514 340-6590
Secretary: 514 340-6600
Fax: 514 340-5632
Office: 4.202

Education

  • M.Sc.(finance), Sherbrooke
  • Ph.D.(finance), Concordia

Expertise

  • Capital Markets
  • Contingent Claim Interest Rates
  • Risk Management
  • Financial Econometrics

This publication selection covers the last five years.


+

Journal articles (2)


LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy; « The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation », European Financial Management, vol. 23, no 2, 2017, p. 325-354.

FERLAND, René, GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon; « The Sensitivity of Interest Rate Options to Monetary Policy Decisions: A Regime-Shift Pricing Approach », Journal of Futures Markets, vol. 36, no 1, Janvier 2016, p. 66-87.



This selection of supervision activities covers the last five years.

+

Supervised project supervision – MSc in Management (11)

Couverture de passifs indexés à l'inflation sans instrument lié à l'inflation à travers une stratégie d'investissement long/court dans des obligations nominales: Une approche Diebold-Li , by Benjamin Stip
September 2017

Time Series Approaches to Forecasting the US Treasuries Term Structure , by Juan David Valencia Santa
September 2017

Capital Value Adjustment (KVA): différentes approches réglementaires , by Jean-Charles Berthelet
March 2017

Inflation-Indexed Bonds in the Brazilian Market , by Nicolas Bernard Guberman
June 2016

Bootstrapping of a Cross-Currency Basis Swap Model using OIS Discounting , by David Lemieux-Sarrasin
September 2015

La transition du marché des swaps canadiens , by Petre Pavel Pana
September 2015

Calibration de structures à terme de taux par simulations Monte Carlo dans un contexte multicourbes , by Leyla Sidi
September 2015

Analyse du profil de crédit des émetteurs d'obligations provinciaux , by Nicolas Bédard
May 2014

Évaluation du cross currency basis swap , by Peike Zhou
September 2013

La prime de risque de variance dans le marché des taux d'intérêt canadiens , by Rhailane El Hajjam
September 2013

CVA: Risque de contrepartie , by Mathieu Venne
May 2013

Winter 2018

Fall 2017

Fall 2016


hec.ca > Faculty