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Simon Lalancette

Professor,  Department of Finance


Simon Lalancette

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: simon.lalancette@hec.ca
Phone: 514 340-6590
Secretary: 514 340-6600
Fax: 514 340-5632
Office: 4.202

Education

  • M.Sc.(finance), Sherbrooke
  • Ph.D.(finance), Concordia

Expertise

  • Capital Markets
  • Contingent Claim Interest Rates
  • Risk Management
  • Financial Econometrics

This publication selection covers the last five years.

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Journal articles (3)


LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy; « The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation », European Financial Management, vol. 23, no 2, 2017, p. 325-354.

FERLAND, René, GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon; « The Sensitivity of Interest Rate Options to Monetary Policy Decisions: A Regime-Shift Pricing Approach », Journal of Futures Markets, vol. 36, no 1, Janvier 2016, p. 66-87.

FERLAND, René, GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon; « A regime-switching term structure model with observable state variables », Finance Research Letters, vol. 7, no 2, Juin 2010, p. 103-109.



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M.Sc. in Administration Supervised Projects (14)


LALANCETTE, Simon, BARNEA, Amir
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
La transition du marché des swaps canadiens, by Petre Pavel Pana
Septembre 2015

LALANCETTE, Simon, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Bootstrapping of a Cross-Currency Basis Swap Model using OIS Discounting, by David Lemieux-Sarrasin
Septembre 2015

GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Pricing Methodology And Vetting Results for OTC Derivatives, by Guillaume Desnoyers
Septembre 2015

LALANCETTE, Simon, DORION, Christian
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Calibration de structures à terme de taux par simulations Monte Carlo dans un contexte multicourbes, by Leyla Sidi
Septembre 2015

DORION, Christian, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Optimisation numérique et bootstrap de la courbe swap, by Amira Hanna
Mai 2016

FRANÇOIS, Pascal, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Évaluation relative de deux options sur écart de prix de sous-jacents agricoles, by Ali Kais Henia
Mai 2016

GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Adaptation d'un générateur de scénario économique canadien, by Simon Marleau-Hinton
Septembre 2013

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Évaluation du cross currency basis swap, by Peike Zhou
Septembre 2013

LALANCETTE, Simon, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
La prime de risque de variance dans le marché des taux d'intérêt canadiens, by Rhailane El Hajjam
Septembre 2013

DORION, Christian, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Modélisation de garanties de taux hypothécaires, by Antoine Morrissette-Boileau
Mai 2014

LALANCETTE, Simon, VALÉRY, Pascale
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Analyse du profil de crédit des émetteurs d'obligations provinciaux, by Nicolas Bédard
Mai 2014

BOYER, Martin, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Analyse de vraisemblance des structures par terme des taux d'intérêt générées par simulations Monte-Carlo, by Nicolas Lefevre-Laumonier
Septembre 2012

PAPAGEORGIOU, Nicolas, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Implantation d'un logiciel d'attribution pour le revenu fixe, by Guillaume Gfeller
Mai 2013

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
CVA: Risque de Contrepartie, by Mathieu Venne
Mai 2013
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Ph.D. in Administration Theses (1)


DIONNE, Georges, LALANCETTE, Simon, RÉMILLARD, Bruno, SON LAI, Van
(Directeur/trice, Président/e rapporteur/euse, Membre du jury, Codirecteur/trice externe)
Risque opérationnel des institutions bancaires: Modélisation et validation (Georges Dionne - 2015.09.16), by Samir Saissi Hassani
Novembre 2015
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M.Sc. in Administration Theses (18)


DUPUIS, Debbie J., LALANCETTE, Simon, CENESIZOGLU, Tolga
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation par simulation Monte Carlo des options quanto énergétiques et climatiques en Amérique du Nord, by Anne-Marie Bizier
Septembre 2015

SIMONATO, Jean-Guy, LALANCETTE, Simon, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Optimisation statique de portefeuille en contexte GARCH, by Arthur Szynalik
Octobre 2015

SIMONATO, Jean-Guy, LALANCETTE, Simon, FRANÇOIS, Pascal, MEIER, Iwan
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Indice de volatilité pour le marché des taux d'intérêt canadien, by Florian Piermattei
Janvier 2016

VAN NORDEN, Simon, LALANCETTE, Simon, BARNEA, Amir
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
The Determinants of Sovereign Bond Yield Spreads in the EMU: A GVAR Model, by Jean-Baptiste Lau-Hansen
Janvier 2016

VALÉRY, Pascale, LALANCETTE, Simon, DORION, Christian
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation empirique et comparative des modèles de valorisation des produits dérivés de taux d'intérêt, by Alexis Bélanger-Vigneault
Juin 2014

LALANCETTE, Simon, VALÉRY, Pascale, JEANNERET, Alexandre
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Risques de désastres et volatilité sur le marché boursier américain, by Kévin Fournier
Octobre 2014

PAPAGEORGIOU, Nicolas, MEIER, Iwan, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Allocation dynamique de portefeuille à travers des stratégies de fonds de couverture, by Thomas Terrats
Septembre 2013

LALANCETTE, Simon, GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Performance de Tarification et de Couverture de Dérivés sur Taux d'Intérêt en Présence du Smile, by Guillaume Ranger
Septembre 2011

PAPAGEORGIOU, Nicolas, FRANÇOIS, Pascal, DORION, Christian, LALANCETTE, Simon
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation d'options sur fonds cotés en bourse à levier, by Simon Du Tremblay
Janvier 2012

SIMONATO, Jean-Guy, GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Pertinence économique de la restriction d'absence d'arbitrage sur le modèle Nelson-Siegel, by Mohamed Reda Skalli
Mai 2011

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy, RACETTE, Daniel
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse factorielle des TIPS, by Pen-Chi Chen
Janvier 2010

FRANÇOIS, Pascal, STENTOFT, Lars, SIMONATO, Jean-Guy, LALANCETTE, Simon
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Volatilité Stochastique et Stratégies de Duplication en Présence de Coûts de Transaction, by Mathieu Fournier
Septembre 2009

LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy, BRETON, Michèle, LECLERC, Frank
(Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice, Lecteur/trice externe)
Mesure de la prime de risque de volatilité, tarification et réplication des instruments financiers de capture de cette prime, by Bernard Lavoie
Septembre 2009

GAUTHIER, Geneviève, LALANCETTE, Simon, LABBÉ, Chantal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Un modèle de risque de crédit hybride sous changements de régimes, by David L'Heureux-Brennan
Janvier 2010

GAUTHIER, Geneviève, DUPUIS, Debbie J., LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Modèles d'évaluation des prix des marchandises et des taux de change dans un contexte GARCH, by Naoufel Rahmi
Juin 2008

LALANCETTE, Simon, GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur/trice, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse empirique de la convergence du marché des options sur taux d'intérêt au Canada, by Philippe Seyer-Cloutier
Juin 2008

PAPAGEORGIOU, Nicolas, JACQUIER, Éric, LALANCETTE, Simon
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse empirique de la rentabilité d'une stratégie de momentum sectoriel sur le marché canadien, by Simon Chassé
Octobre 2008

STENTOFT, Lars, LALANCETTE, Simon, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Évaluation du prix de l'option des obligations rachetables risquées à l'aide de la méthode des moindres carrés ordinaires de Longstaff et Schwartz (2001), by Louis-Philippe Leblanc
Février 2009

Fall 2017

Fall 2016

Winter 2016

Fall 2015


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