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Nicolas A. Papageorgiou

Professor,  Department of Finance


Nicolas A. Papageorgiou

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: nicolas.papageorgiou@hec.ca
Phone: 514 340-7309
Secretary: 514 340-6823
Fax: 514 340-5632
Office: 4.220

Personal page

Education

  • M. Sc. (économie), Université de Montréal
  • M. Sc. (finance), Imperial College
  • Ph. D. (finance), University of Reading, U.K.

Expertise

  • Fixed income securities
  • Credit risk modelling
  • Alternative investment strategies and performance

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (8)


RÉMILLARD, Bruno, HOCQUARD, Alexandre, LAMARRE, Hugo, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « Option Pricing and Hedging for Discrete Time Regime-Switching Models », Modern Economy, vol. 8, no 8, 2017, p. 1005-1032.

PAPAGEORGIOU, Nicolas, REEVES, Jonathan, XIE, Xuan; « Betas and the myth of market neutrality », International Journal of Forecasting, vol. 32, no 2, Avril-Juin 2016, p. 548-558.

HÜBNER, Georges, LAMBERT, Marie, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « Higher-moment Risk Exposures in Hedge Funds », European Financial Management, vol. 21, no 2, Mars 2015, p. 236-264.

DUPUIS, Debbie J., PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation », Journal of Financial Econometrics, vol. 13, no 4, Automne 2015, p. 896-921.

HOCQUARD, Alexandre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « The payoff distribution model: an application to dynamic portfolio insurance », Quantitative Finance, vol. 15, no 2, 2015, p. 299-312.

HOCQUARD, Alexandre, NG, Sunny, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « A Constant Volatility Framework for Managing Tail Risk », Journal of Portfolio Management, Vol. 39, no 2, Winter 2013, p. 28-40.

ABOUL-ENEIN, Shady, DIONNE, Georges, PAPAGEORGIOU, Nicolas; « Performance analysis of a collateralized fund obligation (CFO) equity tranche », European Journal of Finance, vol. 19, no 6, 2013, p. 518-553.

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, SOUSTRA, Frédéric; « Copula-Based Semiparametric Models for Multivariate Time Series », Journal of Multivariate Analysis, Vol. 110, Septembre 2012, p. 30-42.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Dissertation direction – PhD in Administration (1)

In codirection with : FRANÇOIS, Pascal
Derivatives, Information Transmission and Informed Trading (Pascal François/Nicolas Papageorgiou - 2017.10.19) , by Antoine Noël
March 2018

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Master's thesis direction – MSc in Management (20)



Alternative Risk Premia Investing, by Julien Hébert Nguyen
September 2017



The effects of the Eurozone sovereign credit rating changes on the US equity market , by Mahsa Nasher
January 2016

In codirection with : RÉMILLARD, Bruno
Analyse de la performance des fonds négociés en bourse, by Simon Lemieux-Ouellette
January 2016




In codirection with : RÉMILLARD, Bruno
Analyse comparative de la performance d'indices boursiers islamiques et conventionnels, by Mélanie Dussarrat
March 2015






In codirection with : CENESIZOGLU, Tolga
Stratégies d'allocation d'actifs basées sur les changements de régime, by Carl Dussault
January 2014

Stratégie à volatilité constante, by Dominic Rioux
September 2013



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Supervised project supervision – MSc in Management (29)

In codirection with : FRANÇOIS, Pascal
Les indices CGE-EMB. , by Etienne Thomas
September 2017

Examen de la composition des portefeuilles d'actions des compagnies d'assurance en période de faible taux d'intérêt , by Justin R. Garrett
September 2016

Target Date Funds and Volatility Targeting Glide Paths , by Paul de Bodin de Galembert
September 2016

L'influence de «l'exposition économique» sur la performance boursière , by Alexis Martin
June 2016

Définition de l'univers d'investissement et analyse de la cointégration en vue de l'établissement d'une stratégie long-court sur équité , by Justine Bergeron
June 2016

Création d'un modèle d'allocation d'équité selon une agglomération des signaux de Momentum et de Value , by Nikolas Asselin
June 2016

L'industrie des plateformes de comptes gérés de Hedge Fund , by Antoine Des Aulniers Favreau
June 2016

Attribution de la performance dans un portefeuille de revenu fixe , by Antoine Lamontagne Michaud
March 2015

Is Smart Beta really smart? , by Otman El Ouedghiri El Idrissi
March 2015

Quantitative Construction of Hedge Fund Homemade Indices and their Replication , by Nour El Houda El Mostaqim
January 2015

Quels sont les principaux enjeux de la revue opérationnelle des fonds de couverture? , by Quentin Dupuis
January 2015

Analyse et étude de l'indice de volatilité canadien: le VIXC , by Kamal Deen Badirou
September 2014

Modèle de prévision de variation de taux de change à long terme , by Rafael Cristian Pagnoncelli
September 2014

Intégration de l'entreprise NATCAN chez FIERA CAPITAL , by Quentin Marchand
June 2014

Tactical Asset Allocation. Hedge Fund Indices , by Olivier Audette Génier
June 2014

Q-Spread Model in a Long Short Market Neutral Portfolio , by Mathieu Le Blanc
May 2014

Réplication de swaps de taux d'intérêt à l'aide de contrats swap futures , by Xavier Jolicoeur
January 2014

Étude des taux d'intérêt long terme , by Nicolas Vaugeois
June 2013

Implantation d'un logiciel d'attribution pour le revenu fixe , by Guillaume Gfeller
May 2013

National Bank of Canada , by Wael Chiry
May 2013

Dynamic Risk-Driven Asset Allocation , by Alexandre Nolet Shannon
May 2013

Ratio de Financement - LDI (ou Stratégies de Financement Adossées au Passif) - Génération de la Structure à terme , by Iliya Goldverg
May 2013

Tarification d'un Certificat de Placement Garanti , by Pier-Olivier Perron
March 2013

Test des stratégies d'arbitrage de beta , by Hamza Sadek
March 2013

Estimation des rendements et volatilité stochastiques par filtrage de Kalman , by Brice Djeumou Touko
January 2013

Modèles de prévision pour l'indice de prix à la production: PCU226413336413 , by Dorra Gamaoun
January 2013

Higher-Moment Portfolio Optimization: In a long/short market-neutral environment , by Eric Namour
September 2012

Petit tour d'horizon des produits traités en salle de marché offrant une exposition à la volatilité , by David Giocondese
June 2012

Adaptation d'Oxford Economics pour Eviews , by Alexis Constantineau
June 2012

Winter 2017

Fall 2016


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