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Nicolas A. Papageorgiou

Professor,  Department of Finance

Nicolas A. Papageorgiou

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: nicolas.papageorgiou@hec.ca
Phone: 514 340-7309
Secretary: 514 340-6823
Fax: 514 340-5632
Office: 4.220

Personal page

Education

  • M. Sc. (économie), Université de Montréal
  • M. Sc. (finance), Imperial College
  • Ph. D. (finance), University of Reading, U.K.

Expertise

  • Fixed income securities
  • Credit risk modelling
  • Alternative investment strategies and performance

+  Journal articles (7)


RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, SOUSTRA, Frédéric; «Copula-Based Semiparametric Models for Multivariate Time Series», Journal of Multivariate Analysis, Vol. 110, Septembre 2012, p. 30-42

HOCQUARD, Alexandre, NG, Sunny, PAPAGEORGIOU, Nicolas; «A Constant Volatility Framework for Managing Tail Risk», Journal of Portfolio Management, Vol. 39, no 2, Winter 2013, p. 28-40

ABOUL-ENEIN, Shady, DIONNE, Georges, PAPAGEORGIOU, Nicolas; «Performance Analysis of a Collateralized Fund Obligation (CFO) Equity Tranche», European Journal of Finance, Vol. 19, no 6, 2013, p. 518-553

CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas; «Gestion de risque : le projet de financement de la centrale électrique Shajiao B», Assurances et gestion des risques, Vol. 79, nos 3-4, Octobre 2011-janvier 2012, p. 363-380

FRANÇOIS, Pascal, HÜBNER, Georges, PAPAGEORGIOU, Nicolas; «Strategic Analysis of Risk-Shifting Incentives with Convertible Debt», Quarterly Journal of Finance, Vol. 1, no 2, Juin 2011, p. 293-321

DUPUIS, Debbie J., JACQUIER, Éric, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; «Empirical Study of Dependence of Credit Default Data and Equity Prices», Journal of Futures Markets, Vol. 29, issue 8, Août 2009, p. 695-712

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, HOCQUARD, Alexandre; «Replicating the Properties of Hedge Fund Returns», The Journal of Alternative Investments, Vol. 11, Fall 2008, p. 8-38

+  Book chapters (2)


RÉMILLARD, Bruno, HOCQUARD, Alexandre, LANGLOIS, Lyse, PAPAGEORGIOU, Nicolas; «Optimal Hedging of American Options in Discrete Time», Numerical Methods in Finance - 2012, René A. Carmona, Pierre Del Moral, Peng Hu and Nadia Oudjane, Springer Proceedings in Mathematics, vol. 12, 2012, p. 145-170

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, GARDÈRE, Jean-Luc; «Copula-Based Credit Rating Model for Evaluating Basket Credit Derivatives», The Handbook of Credit Portfolio Management, Greg N. Gregoriou and Christian Hoppe (Eds.), McGraw-Hill, 2009, p. 163-180


PAPAGEORGIOU, Nicolas
Prix AIMA Canada - Hillsdale Research Award (ACHRA) 2010, pour «Gestion dynamique du risque: Une approche par contrôle de volatilité», avril 2011

+  M.Sc. in Administration Supervised Projects (21)


PAPAGEORGIOU, Nicolas, MEIER, Iwan
(Directeur, Lecteur)
Petit tour d'horizon des produits traités en salle de marché offrant une exposition à la volatilité, by David Giocondese
Juin 2012

PAPAGEORGIOU, Nicolas, CENESIZOGLU, Tolga
(Directeur, Lecteur)
Adaptation d'Oxford Economics pour Eviews, by Alexis Constantineau
Juin 2012

PAPAGEORGIOU, Nicolas, BOYER, Martin
(Directeur, Lecteur)
Ratio de Financement - LDI (ou Stratégies de Financement Adossées au Passif) - Génération de la Structure à terme, by Iliya Goldverg
Mai 2013

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur, Lecteur)
Higher-Moment Portfolio Optimization: In a long/short market-neutral environment, by Eric Namour
Septembre 2012

PAPAGEORGIOU, Nicolas, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur, Lecteur)
Modèles de prévision pour l'indice de prix à la production: PCU226413336413, by Dorra Gamaoun
Janvier 2013

FRANÇOIS, Pascal, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur)
La relation entre le cycle de conversion de l'encaisse et la rentabilité de l'entreprise: cas d'EQUITA, by Sandrine Njopkou Komguep
Septembre 2012

CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur)
Les rendements des fonds de couverture sont-ils neutres au marché? Une étude des quantiles conditionnels., by Daphnée Roy
Janvier 2013

PAPAGEORGIOU, Nicolas, CENESIZOGLU, Tolga
(Directeur, Lecteur)
Dynamic Risk-Driven Asset Allocation, by Alexandre Nolet Shannon
Mai 2013

PAPAGEORGIOU, Nicolas, MEIER, Iwan
(Directeur, Lecteur)
Test des stratégies d'arbitrage de beta, by Hamza Sadek
Mars 2013

PAPAGEORGIOU, Nicolas, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur, Lecteur)
Tarification d'un Certificat de Placement Garanti, by Pier-Olivier Perron
Mars 2013

DIONNE, Georges, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur)
Étude de cas: Modélisation d'actifs et du passif pour un régime de retraite, by Xavier Nadeau
Mars 2013

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur)
Filtrage de la structure selon l'échéance des taux d'intérêt canadiens, by Vincent Roy
Mars 2013

PAPAGEORGIOU, Nicolas, LALANCETTE, Simon
(Directeur, Lecteur)
Implantation d'un logiciel d'attribution pour le revenu fixe, by Guillaume Gfeller
Mai 2013

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur)
Développement de sous-indices immobiliers canadiens et évaluation de portefeuille hypothécaire, by Laurent Jolicoeur
Janvier 2013

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur, Lecteur)
Estimation des rendements et volatilité stochastiques par filtrage de Kalman, by Brice Djeumou Touko
Janvier 2013

PAPAGEORGIOU, Nicolas, CENESIZOGLU, Tolga
(Directeur, Lecteur)
National Bank of Canada, by Wael Chiry
Mai 2013

PAPAGEORGIOU, Nicolas, MEIER, Iwan
(Directeur, Lecteur)
Managed Futures: Quel rôle dans un portefeuille ?, by Jean-Christophe Greck
Septembre 2011

FRANÇOIS, Pascal, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur)
Gestion du collatéral à Exportation et développement Canada, by Alexei Perepelkine
Mars 2012

BOYER, Martin, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur)
Analyse des remboursements anticipés de prêts hypothécaires à taux fixe, by Frédéric Desjardins
Mars 2012

PAPAGEORGIOU, Nicolas, BOYER, Martin
(Directeur, Lecteur)
Les saisonnalités au coeur d'une analyse sectorielle du S&P 500 D'une théorisation à l'établissement d'un algorithme dynamique de placement, by Hai Ralph Uzzan
Septembre 2011

BOYER, Martin, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur)
Développement d'un portefeuille value momemtum long/short, by Chantal Chan Yone
Mars 2011

+  Ph.D. in Administration Theses (4)


RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars, SÉDZRO, Komlan, GARCIA, René
(Codirecteur, Codirecteur, Président - rapporteur, Membre du jury, Membre externe)
Stratégies de réplication et applications en structuration de portefeuille (Bruno Rémillard/Nicolas Papageorgiou - 2010.07.16), by Alexandre Hocquard
Septembre 2010

PAPAGEORGIOU, Nicolas, MEIER, Iwan, CENESIZOGLU, Tolga, FRANÇOIS, Pascal, KAZEMI, Hossein
(Codirecteur, Codirecteur, Président - rapporteur, Membre du jury, Membre externe)
Three Essays on Hedge Funds Returns, Risk and Money Flows (Nicolas Papageorgiou/Iwan Meier - 2010.07.09), by Serge Patrick Amvella Motaze
Mars 2011

RÉMILLARD, Bruno, MEIER, Iwan, SIMONATO, Jean-Guy, PAPAGEORGIOU, Nicolas, DA, Zhi
(Codirecteur, Codirecteur, Président - rapporteur, Membre du jury, Membre externe)
L'évaluation de la performance des fonds mutuels (Bruno Rémillard / Iwan Meier - 2009.10.09), by Aymen Karoui
Mars 2010

DIONNE, Georges, VALÉRY, Pascale, PAPAGEORGIOU, Nicolas, BOURGEON, Jean-Marc
(Directeur, Président - rapporteur, Membre du jury, Membre externe)
Essays on Credit Risk and Portfolio Choice (Georges Dionne - 2008.05.07), by Oussama Chakroun
Novembre 2008

+  M.Sc. in Administration Theses (44)


LAROCQUE, Denis, CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas, BELLAVANCE, François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
La prévision des bénéfices: Comparaison des résultats des méthodes ensemblistes avec les prévisions des analystes financiers, by Stéphane Messier
Octobre 2012

RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, LABBÉ, Chantal, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Optimisation dynamique de portefeuille et erreur de réplication, by Mouhamed El Moctar Diop
Juin 2012

RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, PLANTE, Jean-François, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Managing currency risk : An application of copula-based multivariate dynamic models, by Alexandre Bérubé Beaulne
Septembre 2012

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, HOCQUARD, Alexandre
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur externe)
Optimal Hedging of European Options for GARCH Processes, by Gerasimos Rassias
Mars 2013

DORION, Christian, FRANÇOIS, Pascal, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Étude des fondements de la prime de volatilité dans les stratégies de négociation avec options, by Benjamin Mercier
Septembre 2012

PAPAGEORGIOU, Nicolas, CENESIZOGLU, Tolga, BOYER, Martin
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Élaboration de méthodes non-linéaires pour l'implantation d'une stratégie d'arbitrage statistique sur le marché des REIT, by Mathieu Bertoux
Septembre 2012

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, STENTOFT, Lars, CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Le modèle de chaînes de Markov cachées dans une stratégie de réplication de fonds de couvertures, by Gauthier Webanck
Septembre 2011

PAPAGEORGIOU, Nicolas, DORION, Christian, BOYER, Martin
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse de la couverture dynamique des tranches d'un dérivé indiciel de crédit, by François Girard
Janvier 2012

FRANÇOIS, Pascal, BOYER, Martin, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Les prêts syndiqués pendant la crise financière de 2008: une perspective canadienne, by Dominic Caron
Septembre 2011

ROY, Jean, PAPAGEORGIOU, Nicolas, LANOIE, Paul
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Évaluation des impacts financiers de la performance verte, by William Welsch
Janvier 2012

PAPAGEORGIOU, Nicolas, FRANÇOIS, Pascal, DORION, Christian, LALANCETTE, Simon
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Évaluation d'options sur fonds cotés en bourse à levier, by Simon Du Tremblay
Janvier 2012

ROMBOUTS, Jeroen, DORION, Christian, JEANNERET, Alexandre, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Option Pricing with Stationary and Non-Stationary GARCH (1,1) Models, by Geoffrey Gilles
Septembre 2011

FRANÇOIS, Pascal, BOYER, Martin, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Pricing and Static Hedging of Foreign Exchange Barrier Options: An Empirical Analysis in a Period of High Volatility, by Kacper Jurga
Mai 2012

BOYER, Martin, PAPAGEORGIOU, Nicolas, CENESIZOGLU, Tolga, MICHEL, Jean-Sébastien
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Les Lock-up sont-ils une assurance de rendements et de survie en tout temps ?, by Christopher Schmuck
Septembre 2011

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, DUPUIS, Debbie J., CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Contagion des défauts, copules et application aux CDOs, by Alexandre Gougeon
Mai 2011

ROY, Jean, VALÉRY, Pascale, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Sélection de portefeuilles long/court dans l'industrie de la vente au détail à l'aide de méthodes de classification, by Christian Roy
Mai 2011

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, CENESIZOGLU, Tolga, BOYER, Martin
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Optimal Hedging of Defaults in CDOs, by Kaveh Hamidya
Mars 2011

LAROCQUE, Denis, PAPAGEORGIOU, Nicolas, CAPOROSSI, Gilles, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Utilisation de techniques non-linéaires pour la mise en application d'une stratégie d'arbitrage statistique avec des données hautes fréquences sur le marché des changes, by Karim Kamal Sorour
Mars 2011

RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Options sur indices synthétiques de fonds de couverture, by Tommy Rajotte
Septembre 2010

JACQUIER, Éric, VALÉRY, Pascale, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Étude de la rentabilité des recommandations d'analystes financiers, by Jean-Philippe Cadieux
Janvier 2011

PAPAGEORGIOU, Nicolas, MEIER, Iwan, STENTOFT, Lars, CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
La persistance dans la dépendance des fonds de couverture: étude empirique, by Olivier Louis
Septembre 2010

RÉMILLARD, Bruno, CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Les rendements des fonds de couverture sont-ils absolus? Une étude basée sur un modèle espace-état, by Nadim Amatouri
Mai 2011

BOYER, Martin, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Examen de la prime de liquidité sur le marché boursier canadien, by Sylvain Trudeau
Septembre 2009

PAPAGEORGIOU, Nicolas, DIONNE, Georges, MEIER, Iwan, RACETTE, Daniel
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Collateralized Fund Obligation (CFO) : Analyse de la performance de la tranche d'équité d'une transaction de titrisation de fonds de fonds de couverture, by Shady Aboul-Enein
Juin 2009

PAPAGEORGIOU, Nicolas, MEIER, Iwan, CENESIZOGLU, Tolga, BOYER, Martin
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
La persistance de la corrélation des rendements des fonds de couverture et des rendements d'un portefeuille type, by Geneviève Maurel
Mai 2010

LANOIE, Paul, DIONNE, Georges, PAPAGEORGIOU, Nicolas, SINCLAIR-DESGAGNÉ, Bernard
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Performance sociale et performance financière : deux objectifs nécessairement conflictuels?, by Stéphanie Tremblay
Septembre 2009

STENTOFT, Lars, SLIVE, Joshua, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Backtesting canadian portfolio Value-at-Risk using multivariate GARCH models, by Thi Thanh Nhât Gillain
Juin 2009

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, BEN AMEUR, Hatem, PLANTE, Jean-François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Réplication des fonds de couverture, by Malek Ben Abdellatif
Mai 2010

DIONNE, Georges, PAPAGEORGIOU, Nicolas, VALÉRY, Pascale
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
L'asymétrie d'information comme déterminant de la prime payée lors d'une acquisition : une étude empirique, by Mélissa La Haye
Septembre 2009

GAUTHIER, Geneviève, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Incorporating Options in Static and Dynamic Portfolio Optimization: the State Variable Decomposition Approach, by Sylvain Gervais
Octobre 2009

BOYER, Martin, SLIVE, Joshua, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Les indices de gouvernance : Une étude comparative, by Geneviève Pellerin Lemonde
Septembre 2009

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, PLANTE, Jean-François
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Évaluation d'options bivariées à l'aide de copules dynamiques sous des processus GARCH, by Guillaume Bergeron
Mai 2010

DIONNE, Georges, SIMONATO, Jean-Guy, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Effet de l'utilisation de swaps dans la gestion du risque de taux d'intérêt des régimes de retraite à prestations déterminées, by Claudia Gagné
Février 2009

GAUTHIER, Geneviève, BRETON, Michèle, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse comparative de modèles de CDO, by Marie-Claude Ferland
Octobre 2008

BOYER, Martin, PAPAGEORGIOU, Nicolas, JACQUIER, Éric
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse de l'influence du prix de l'uranium sur les compagnies minières oeuvrant dans ce secteur, by Laurent Marien
Octobre 2008

LALANCETTE, Simon, GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse empirique de la convergence du marché des options sur taux d'intérêt au Canada, by Philippe Seyer-Cloutier
Juin 2008

PAPAGEORGIOU, Nicolas, MEIER, Iwan, STENTOFT, Lars, SLIVE, Joshua
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Évaluation de l'efficacité et du potentiel de manipulation des mesures de performance, by David Tremblay
Juillet 2008

PAPAGEORGIOU, Nicolas, MEIER, Iwan, CENESIZOGLU, Tolga
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Les fonds de couverture ayant pour stratégie l'arbitrage de titres à revenus fixes font-ils vraiment de l'arbitrage ? Analyse par le biais de tests de market timing, by Lorina Annie De La Durantaye-Kupelian
Juillet 2008

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Création d'actifs synthétiques par treillis stochastiques, by Hugues Langlois-Bertrand
Octobre 2008

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Réplication par chaînes de Markov de la distribution des rendements de fonds de couverture, by Nicolas Ponce
Octobre 2008

PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars, JACQUIER, Éric
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Étude sur la performance de la réplication statistique des fonds de couverture - Analyse de l'impact du choix de l'actif de réserve., by Fady Sallit
Novembre 2008

PAPAGEORGIOU, Nicolas, JACQUIER, Éric, LALANCETTE, Simon
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse empirique de la rentabilité d'une stratégie de momentum sectoriel sur le marché canadien, by Simon Chassé
Octobre 2008

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, MEIER, Iwan, BOYER, Martin
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modèles et méthodes de calcul pour la valorisation d'un CDO synthétique, by Elie Elkhal
Février 2009

DIONNE, Georges, FRANÇOIS, Pascal, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
La prise en compte de la capacité à payer dans l'évaluation du risque de crédit des particuliers, by Hind Diboune
Mars 2009
 
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