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Michel Denault

Professor,  Department of Decision Sciences


Michel Denault

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: michel.denault@hec.ca
Phone: 514 340-7161
Secretary: 514 340-6472
Fax: 514 340-6736
Office: 4.836

Personal page

Other title(s)

Education

  • M.Math., University of Waterloo
  • Ph.D. (Operations Research), McGill University

Expertise

  • Financial engineering
  • Risk management
  • Energy derivatives
  • Environmental finance

This publication selection covers the last five years.

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Journal articles (3)


DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression: Revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions », Computers & Operations Research, vol. 79, 2017, p. 174-189.

DENAULT, Michel, DELAGE, Erick, SIMONATO, Jean-Guy; « Dynamic portfolio choice: a simulation-and-regression approach », Optimization and Engineering, vol. 18, no 2, 2017, p. 396-406.

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy, STENTOFT, Lars; « A simulation-and-regression approach for stochastic dynamic programs with endogenous state variables », Computers & Operations Research, vol. 40, no 11, Novembre 2013, p. 2760-2769.



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M.Sc. in Administration Supervised Projects (8)


GAUTHIER, Geneviève, DENAULT, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Corrélations dans un portefeuille d'obligations, by Kyle Zarmair
Janvier 2016

BEN AMEUR, Hatem, DENAULT, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Gestion et exploitation informatique des données financières, by Abdellilah Nafia
Septembre 2014

BEN AMEUR, Hatem, DENAULT, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Modèles factoriels alternatifs de risque de crédit. Simulation de martingales empiriques., by Quang Khoi Tran
Octobre 2014

BRETON, Michèle, DENAULT, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Approche de théorie des jeux pour l'analyse des systèmes de paiements interbancaires, by Mohamed Moufid Eyitayo
Septembre 2014

DENAULT, Michel, MEIER, Iwan
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Rendement total, by Sophie Chaudru De Raynal
Mars 2015

DENAULT, Michel, PINEAU, Pierre-Olivier
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Modèle de prévision des prix horaires de l'électricité dans plusieurs marchés nord-américains, by Marie-Emmanuelle Juste
Mars 2015

BRETON, Michèle, DENAULT, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Analyste financier au Ministère des communautés culturelles, Direction de l'immigration, by Si Yang Wu
Septembre 2010

BRETON, Michèle, DENAULT, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice)
Analyste financier - Ministère des communautés culturelles - Direction de l'immigration économique, by Laure-Christelle Savadogo
Septembre 2010
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M.Sc. in Administration Theses (12)


DELAGE, Erick, DENAULT, Michel, LABBÉ, Chantal
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Optimisation robuste d'un portefeuille d'options, by Jean-François Fortin
Octobre 2015

BRETON, Michèle, ROY, Jean, DENAULT, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
The pricing and management of the credit valuation adjustment «CVA», by Christopher Mc Laren
Janvier 2013

DIONNE, Georges, SIMONATO, Jean-Guy, DENAULT, Michel, GAGNÉ, Robert
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation de la probabilité de défaut corporative dans le cadre d'un modèle affine, by Sébastien Viau
Mars 2012

GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy, RÉMILLARD, Bruno, DENAULT, Michel
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation des instruments de risque de crédit, by Caroline Halfon
Septembre 2010

SINCLAIR-DESGAGNÉ, Bernard, BAHN, Olivier, DENAULT, Michel, RACETTE, Daniel
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Les marchés financiers du carbone et leurs implications pour les Pays en voie de développement, by Aminata Seynabou Cissé
Juin 2010

PINEAU, Pierre-Olivier, FREDETTE, Marc, PLANTE, Jean-François, DENAULT, Michel
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Analyse du prix de l'électricité sur le marché ontarien, by Souhaïl Kharbach
Mai 2011

DENAULT, Michel, LABBÉ, Chantal, PERRON, Sylvain, DELAGE, Erick
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Optimisation robuste de portefeuille, by Philippe Nolet
Janvier 2010

DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy, STENTOFT, Lars
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Le contrôle optimal de la production d'énergie hydroélectrique: Une approche d'option réelle et de Moindres Carrés Monte Carlo, by Mathieu Rousseau
Mai 2010

STENTOFT, Lars, VALÉRY, Pascale, DENAULT, Michel
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Améliorer la méthode Least-Square Monte Carlo en ajoutant des contraintes aux régresseurs, by Pascal Létourneau
Janvier 2010

GAUTHIER, Geneviève, DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Estimation de l'intensité de défaut associé à certains modèles de risque de crédit, by Vincent Dupuis
Juin 2008

BEN AMEUR, Hatem, BRETON, Michèle, DENAULT, Michel, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Familles de régresseurs dans la procédure LS, by Yahaya Rhissa
Février 2009

DENAULT, Michel, BEN AMEUR, Hatem, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur/trice, Lecteur/trice prés. rapp., Lecteur/trice)
Élaboration d'une stratégie de gestion de centrales hydro-électriques appliquée au marché québécois, by Jean-Francois Desjardins
Mars 2009

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