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Martin Boyer

Professor,  Department of Finance


Martin Boyer

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: martin.boyer@hec.ca
Phone: 514 340-6704
Secretary: 514 340-6823
Fax: 514 340-5632
Office: 4.217

Personal page

Education

  • M. Sc. (économie), Université de Montréal
  • M.A. (Applied Economics and Managerial Science), Wharton
  • Ph.D. (Risk Management and Insurance), Wharton

Expertise

  • Insurance
  • Risk Management
  • Consumer Behaviour in the Face of Uncertainty
  • Information Management
  • Corporate Finance

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (15)


BOYER, Martin, OWADALLY, Iqbal; « Underwriting Apophenia and Cryptids: Are Cycles Statistical Figments of our Imagination? », Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, vol. 40, no 2, 2015, p. 232-255.

BOYER, Martin, DUPONT-COURTADE, Théodora; « The Structure of Reinsurance Contracts », Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, vol. 40, no 3, Juillet 2015, p. 474-492.


BOYER, Martin, DORION, Christian, STENTOFT, Lars; « Les Modèles factoriels et la gestion du risque de longévité », L'actualité économique, Vol. 91, no 4, Décembre 2015.

BOYER, Martin, STENTOFT, Lars, MEJZA, Joanna; « Measuring Longevity Risk for a Canadian Public Pension Fund », Risk Management and Insurance Review, Vol. 17, no 1, Printemps 2014, p. 37-59.

BOYER, Martin, STERN, Léa; « D&O insurance and IPO performance: What can we learn from insurers? », Journal of Financial Intermediation, vol. 23, no 4, 2014, p. 504-540.

LEGOUX, Renaud, LÉGER, Pierre-Majorique, ROBERT, Jacques, BOYER, Martin; « Confirmation Biases in the Financial Analysis of IT Investments », Journal of the Association for Information Systems, vol. 15, no 1, 2014, p. 33-52.

BOYER, Martin; « Directors' and Officers' Insurance and Shareholder Protection », Journal of Financial Perspectives, Vol. 2, no 1, 2014, p. 107-128.

BOYER, Martin, STENTOFT, Lars; « If we can simulate it, we can insure it: An application to longevity risk management », Insurance Mathematics & Economics, vol. 52, no 1, Janvier 2013, p. 35-45.

BOYER, Martin, MARIN, Monica; « Financial Distress Risk and the Hedging of Foreign Currency Exposure », Quarterly Journal of Finance, Vol. 3, no 1, 2013, p. 21-57.

BOYER, Martin, NYCE, Charles M.; « Insuring catastrophes and the role of governments », Natural Hazards and Earth System Sciences, vol. 13, no 8, 2013, p. 2053-2063.

BOYER, Martin, NYCE, Charles M.; « An Industrial Organization Theory of Risk Sharing », North American Actuarial Journal, Vol. 17, no 4, Novembre 2013, p. 37-59.

BOYER, Marcel, BOYER, Martin, GARCIA, René; « Alleviating Coordination Problems and Regulatory Constraints Through Financial Risk Management », Quarterly Journal of Finance, Vol. 3, no 2, Juin 2013, p. 92-109.

BOYER, Martin, JACQUIER, Éric, VAN NORDEN, Simon; « Are Underwriting Cycles Real and Forecastable? », Journal of Risk and Insurance, vol. 79, no 4, Décembre 2012, p. 995-1015.

BOYER, Martin, FAVARO, Amélie, STENTOFT, Lars; « Pricing Survivor Forward and Swaps in Incomplete Markets Using Simulation Techniques », Longevity Risk Management for Institutional Investors, No 1, Automne 2012, p. 69-87.

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Book chapters (3)


BOYER, Martin, GRASS, Gunnar; « Chapitre 18 - La finance personnelle », Gestion financière, Chenelière Éducation, 2016, 15 pages.

BOYER, Martin, MARIN, Monica; « How Risk Management Adds Value », Investment Risk Management, Oxford University Press, 2014, p. 42-59.

BOYER, Martin, GLENZER, Franca, OUZAN, Samuel; « Behavioral Risk », Investment Risk Management, Oxford University Press, 2014, p. 197-212.



This award and honor selection covers the last five years.


BOYER, Martin
Patrick Brockett & Arnold Shapiro Actuarial Journal Award, pour l'article: «An Industrial Organization Theory of Risk Sharing»

BOYER, Martin, BOYER, Marcel, GARCIA, René
Prix du meilleur article de l'année 2013, pour l'article : «Alleviating Coordination Problems and Regulatory Constraints Through Financial Risk Management», Quarterly Journal of Finance et la Midwest Finance Association, janvier 2015

BOYER, Martin, JACQUIER, Éric, VAN NORDEN, Simon
Prix du meilleur article en gestion des risques intitulé: «Are Underwriting Cycles Real and Forecastable?», publié dans le Journal of Risk and Insurance, Casuality Actuarial Society, novembre 2013


This selection of supervision activities covers the last five years.

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Master's thesis direction – MSc in Management (15)

Est-ce que le profil des dirigeants a un effet sur le niveau de gestion des risques des entreprises? , by Claudianne Delorme
September 2018

In codirection with : LÉGER, Pierre-Majorique
Processus attentionnels et performance en contexte de négociation de valeurs mobilières: différences entre experts et novices en finance , by Mickaël Glanger
September 2018

Determinants of Economic Growth in Sub-Saharan African Countries: A Panel Data Approach , by Jérémie Gingras
May 2018

Impact d'un environnement de faibles taux d'intérêt sur les compagnies d'assurance vie au Canada , by Xavié Lachapelle-Roy
May 2018








In codirection with : DORION, Christian
Les modèles factoriels du risque de longévité, by Ibtihel Sassi
March 2015


Allocation du capital économique entre les lignes d'une compagnie d'assurance , by Viviane Gosselin-Portal
January 2013


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Supervised project supervision – MSc in Management (28)

evue des stratégies d'investissements "LDI" auprès des fonds de pension à prestations déterminées et applications à deux cas réel , by Jonathan Rioux
September 2018

Diversification Benefits from European Small-Cap Equities , by Louis Beaulieu
September 2018

Incorporation de la distance de défaut des entreprises dans le modèle de prédiction des rendements boursiers à cinq facteurs de Fama et French , by Jean-François Lavoie
September 2018

Valuation of embedded optionality in collateral contracts - Cheapest to deliver collateral , by Hicham Kettani
September 2018

Déterminants de la profitabilité des banques canadiennes: évidences empiriques pour le Canada , by Marc-André Mauger St-Pierre
May 2018

Méthodologie de marge de la CDCC , by Mathieu Boivin-Carrier
March 2018

Calcul de la MVA sur des portefeuilles de SWAPS et de SWAPTIONS , by Othmane Zenati
March 2018

Reviewing the effectiveness of alternative weighting strategies , by Dennis Hernandez
January 2018

Les facteurs expliquant l'écart de rendement entre les acquisitions par emprunt et les marchés boursiers , by Vincent Tremblay
January 2018

Étude longitudinale et descriptive de la marge nette d'intérêt des banques canadiennes post-crise 2008 , by Gauthier Leibenguth
March 2017

Fusions et acquisitions chez Garda World , by Mathieu Barbeau
March 2017

Mesure de l'effet de dilution , by Alexandre Lucas
September 2016

In codirection with : CHAIGNEAU, Pierre
Aversion pour le risque et excès de confiance en contexte de sélection adverse: leurs manifestations et impacts sur les polices d'assurance automobile et les réclamations , by Julie Salomon
September 2016

Analyse de la performance des fonds communs de placement versus la performance du Fonds Standard Life-HEC Montréal , by David Leclair-Legault
September 2015

Analyse de performance historique du fonds XYZ , by Alexandre Bernard
September 2015

Portefeuille nord-américain optimal , by Cédric Jutras
September 2015

Étude statistique sur des données d'assurance automobile , by Jean-François Cyr
June 2014

Calcul de l'ajustement de la valeur de crédit (CVA) d'un contrat swap sur taux d'intérêt entre compagnies canadiennes , by Thomas Gagné
June 2014

Cross-listing, risque de litige et gouvernance d'entreprise , by Olivier Roy Durocher
March 2014

Tarification de Timer Option à horizon fini sur devise , by Mikael Roger-Tessier
January 2014

Automating Macroeconomic Data Analysis , by Bhekumuzi Jeremia Gwamanda
June 2013

Analyse de la prime de valeur sur le marché boursier canadien et utilisation de facteurs de valeur dans la formation de stratégies d'investissement , by Vincent Beaulieu
June 2013

Practice of asset allocation in the profession of investment advisory , by Yongai Xu
May 2013

Identification de facteurs de risques dans le cadre du modèle d'évaluation des rendements d'actions de l'APT par une Analyse en Composantes Principales , by Halim Bouâyad
May 2013

Analyse de vraisemblance des structures par terme des taux d'intérêt générées par simulations Monte-Carlo , by Nicolas Lefevre-Laumonier
September 2012

Analyse de la contagion au niveau des rendements boursiers et obligataires de différents pays d'Europe pendant la crise de la dette grecque de 2007 , by Yannick Germain
September 2012

Une approche probabiliste pour la gestion tactique des risques de pertes , by Carine Menassa
June 2012

Risque de longévité , by Ghenima Djellout
June 2012

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Integrative project supervision – Master's (1)

L'assurance invalidité de longue durée dans le secteur culturel et artistique , by Geneviève Lemenu
May 2018

Fall 2018

6-220-16

Winter 2018

Fall 2017

2-200-96
6-220-16

Summer 2017

Winter 2017

Fall 2016

6-220-16

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