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Bruno Rémillard

Professor,  Department of Decision Sciences

Bruno Rémillard

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: bruno.remillard@hec.ca
Phone: 514 340-6794
Secretary: 514 340-6472
Fax: 514 340-5634
Office: 4.862

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Other title(s)

Education

  • M.Sc.(mathématiques), Laval
  • Ph.D.(mathématiques), Carleton University

Expertise

  • Stochastic Volatility
  • Financial Engineering
  • Empirical Processes
  • Time Series
  • Nonlinear Filtering

+  Journal articles (11)


GENEST, Christian, NESLEHOVA, Johanna, RÉMILLARD, Bruno; «On the Empirical Multilinear Copula Process for Count Data», Bernoulli, Vol. 20, no 3, Août 2014, p. 1344-1371

GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; «Comparison of Specification Tests for GARCH Models», Computational Statistics & Data Analysis, Vol. 76, Août 2014, p. 291-300

RÉMILLARD, Bruno, VAILLANCOURT, Jean; «On Signed Measure Valued Solutions of Stochastic Evolution Equations», Stochastic Processes and their Applications, Vol. 124, no 1, Janvier 2014, p. 101-122

HOCQUARD, Alexandre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; «The Payoff Distribution Model: An Application to Dynamic Portfolio Insurance», Quantitative Finance, Vol. 15, no 2, 2015, p. 299-312

SIMARD, Clarence, RÉMILLARD, Bruno; «Forecasting Time Series with Multivariate Copulas», Dependence Modeling, Vol. 3, no 1, 2015, p. 59-82

RÉMILLARD, Bruno, RUBENTHALER, Sylvain; «Optimal Hedging in Discrete Time», Quantitative Finance, Vol. 13, no 6, Juin 2013, p. 819-825

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, SOUSTRA, Frédéric; «Copula-Based Semiparametric Models for Multivariate Time Series», Journal of Multivariate Analysis, Vol. 110, Septembre 2012, p. 30-42

DUCHESNE, Pierre, GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; «On Testing for Independence Between the Innovations of Several Time Series», Canadian Journal of Statistics-Revue canadienne de statistique, Vol. 40, no 3, Septembre 2012, p. 447-479

LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, RENAUD, Jean-François; «A Simple Discretization Scheme for Nonnegative Diffusion Processes with Applications to Option Pricing», Journal of Computational Finance, Vol. 15, no 2, Hiver 2011-2012, p. 3-35

DEL MORAL, Pierre, HU, Peng, OUDJANE, Nadia, RÉMILLARD, Bruno; «On the Robustness of the Snell Envelope», SIAM Journal on Financial Mathematics, Vol. 2, Novembre 2011, p. 587-626

GAGNON, Martin, LAROCHE, Pierre, RÉMILLARD, Bruno; «The Value of Liquidity from the Hedge Fund Portfolio Manager's Perspective», The Journal of Alternative Investments, Vol. 13, no 4, Spring 2011, p. 30-39

+  Books (1)


RÉMILLARD, Bruno; Statistical Methods for Financial Engineering, CRC Press, 2013, 462 p.

+  Book chapters (3)


RÉMILLARD, Bruno; «Tests of Independence», International Encyclopedia of Statistical Science, M. Lovric (ed.), Springer Verlag, 2010, p. 1598-1601

DEL MORAL, Pierre, RÉMILLARD, Bruno, RUBENTHALER, Sylvain; «Monte Carlo Approximations of American Options that Preserve Monotonicity and Convexity», Numerical Methods in Finance - 2012, René A. Carmona, Pierre Del Moral, Peng Hu and Nadia Oudjane, Springer Proceedings in Mathematics, vol. 12, 2012, p. 115-143

RÉMILLARD, Bruno, HOCQUARD, Alexandre, LANGLOIS, Lyse, PAPAGEORGIOU, Nicolas; «Optimal Hedging of American Options in Discrete Time», Numerical Methods in Finance - 2012, René A. Carmona, Pierre Del Moral, Peng Hu and Nadia Oudjane, Springer Proceedings in Mathematics, vol. 12, 2012, p. 145-170


RÉMILLARD, Bruno
Prix Roger-Charbonneau 2013, volet: manuel rédigé dans une autre langue que le français pour la production du livre : Statistical Methods for Financial Engineering

+  M.Sc. in Administration Supervised Projects (8)


DORION, Christian, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur, Lecteur)
Indice de la crainte de l'investisseur par Bollerslev et Todorov. Essai Intervention: Banque Nationale Du Canada., by Marie Adèle Mayap
Septembre 2014

RÉMILLARD, Bruno, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur, Lecteur)
Évaluation de la prime à terme des taux d'intérêt, by Vincent Duranceau-Desmarais
Mars 2015

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur, Lecteur)
Higher-Moment Portfolio Optimization: In a long/short market-neutral environment, by Eric Namour
Septembre 2012

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur)
Filtrage de la structure selon l'échéance des taux d'intérêt canadiens, by Vincent Roy
Mars 2013

RÉMILLARD, Bruno, CENESIZOGLU, Tolga
(Directeur, Lecteur)
Le modèle SABR pour les swaptions Évaluation, calibration et extension, by Christian Haug-Johansen
Mai 2013

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Lecteur)
Développement de sous-indices immobiliers canadiens et évaluation de portefeuille hypothécaire, by Laurent Jolicoeur
Janvier 2013

RÉMILLARD, Bruno, SIMONATO, Jean-Guy
(Directeur, Lecteur)
APEX Les filtres baysiens comme outils de diagnostiques, by David Shaun Guay
Mai 2013

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur, Lecteur)
Estimation des rendements et volatilité stochastiques par filtrage de Kalman, by Brice Djeumou Touko
Janvier 2013

+  Ph.D. in Administration Theses (5)


GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, TANKOV, Peter
(Directeur, Président - rapporteur, Membre du jury, Examinateur externe)
Couverture globale de risques en marché incomplet (Geneviève Gauthier - 2014.05.01), by Frédéric Godin
Juin 2014

GAUTHIER, Geneviève, FRANÇOIS, Pascal, RÉMILLARD, Bruno, MORALES, Manuel
(Directeur, Président - rapporteur, Membre du jury, Examinateur externe)
Trois essais en méthodes numériques appliquées à la finance (Geneviève Gauthier - 2012.01.27), by Diego Amaya
Mars 2012

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars, SÉDZRO, Komlan, GARCIA, René
(Codirecteur, Codirecteur, Président - rapporteur, Membre du jury, Examinateur externe)
Stratégies de réplication et applications en structuration de portefeuille (Bruno Rémillard/Nicolas Papageorgiou - 2010.07.16), by Alexandre Hocquard
Septembre 2010

RÉMILLARD, Bruno, MEIER, Iwan, SIMONATO, Jean-Guy, PAPAGEORGIOU, Nicolas, DA, Zhi
(Codirecteur, Codirecteur, Président - rapporteur, Membre du jury, Examinateur externe)
L'évaluation de la performance des fonds mutuels (Bruno Rémillard / Iwan Meier - 2009.10.09), by Aymen Karoui
Mars 2010

DIONNE, Georges, BERRADA, Tony, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, RINDISBACHER, Marcel
(Codirecteur, Codirecteur, Président - rapporteur, Membre du jury, Examinateur externe)
Three Essays on Modeling Asset Co-movement Asymmetries using Copula Functions (Georges Dionne/Tony Berrada - 2008.08.19), by Denitsa Stefanova
Mars 2009

+  M.Sc. in Administration Theses (32)


PLANTE, Jean-François, BELLAVANCE, François, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Développement d'un modèle stochastique avec dépendance spatiale du rayonnement solaire, by Bi Tiessé Théophile Irié
Septembre 2014

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, VALÉRY, Pascale, JEANNERET, Alexandre
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Étude des écarts Porc/Boeuf et Blé/Soja, dans un contexte de substitutions et d'interrelations économiques, by Romain Bui
Septembre 2014

DUPUIS, Debbie J., BOYER, Martin, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Beating the House: Exploiting Inefficiencies in the Major League Baseball Betting Market, by Andrei Munteanu
Mai 2015

GAUTHIER, Geneviève, BOUDREAULT, Mathieu, RÉMILLARD, Bruno, LABBÉ, Chantal
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
La contagion financière: une étude empirique de la corrélation dans un modèle hybride de risque de crédit avec changement de régime de Markov, by Delia Alexandra Doljanu
Mai 2015

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, CENESIZOGLU, Tolga, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse Comparative de la Performance d'Indices Boursiers Islamiques et Conventionnels, by Mélanie Dussarrat
Mars 2015

RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, LABBÉ, Chantal, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Optimisation dynamique de portefeuille et erreur de réplication, by Mouhamed El Moctar Diop
Juin 2012

RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, PLANTE, Jean-François, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Managing currency risk : An application of copula-based multivariate dynamic models, by Alexandre Bérubé Beaulne
Septembre 2012

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, HOCQUARD, Alexandre
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur externe)
Optimal Hedging of European Options for GARCH Processes, by Gerasimos Rassias
Mars 2013

GAUTHIER, Geneviève, BOUDREAULT, Mathieu, VALÉRY, Pascale, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modélisation et estimation du risque de crédit, by Tommy Thomassin
Octobre 2012

PLANTE, Jean-François, RÉMILLARD, Bruno, LAROCQUE, Denis
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Approximation de statistiques de rang pour les grandes bases de données à l'aide de BIRCH, by Lysiane Charest
Septembre 2012

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, STENTOFT, Lars, CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Le modèle de chaînes de Markov cachées dans une stratégie de réplication de fonds de couvertures, by Gauthier Webanck
Septembre 2011

STENTOFT, Lars, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modélisation de la structure à terme des prix des matières premières (Rendement de détention asymétrique versus gaussien), by Liz Tchakounte Nguepnang
Mai 2012

GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Tarification et calibrage d'options en présence de changements de régimes, by Adil Mansouri
Mars 2012

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, DUPUIS, Debbie J., CENESIZOGLU, Tolga
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Contagion des défauts, copules et application aux CDOs, by Alexandre Gougeon
Mai 2011

GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy, RÉMILLARD, Bruno, DENAULT, Michel
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Estimation des instruments de risque de crédit, by Caroline Halfon
Septembre 2010

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, CENESIZOGLU, Tolga, BOYER, Martin
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Optimal Hedging of Defaults in CDOs, by Kaveh Hamidya
Mars 2011

RÉMILLARD, Bruno, LAROCHE, Pierre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Options sur indices synthétiques de fonds de couverture, by Tommy Rajotte
Septembre 2010

BRETON, Michèle, STENTOFT, Lars, FRANÇOIS, Pascal, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Estimation et calibrage du processus GARCH Une étude empirique, by Mourad El Hila
Octobre 2010

RÉMILLARD, Bruno, CENESIZOGLU, Tolga, PAPAGEORGIOU, Nicolas, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Les rendements des fonds de couverture sont-ils absolus? Une étude basée sur un modèle espace-état, by Nadim Amatouri
Mai 2011

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, BEN AMEUR, Hatem, PLANTE, Jean-François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Réplication des fonds de couverture, by Malek Ben Abdellatif
Mai 2010

BEN AMEUR, Hatem, RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève, PLANTE, Jean-François
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Tarification d'options et ajustement dans un modèle avec sauts, by Rim Cherif
Mai 2010

LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno, FERLAND, René
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur externe)
Application du calcul de Malliavin en optimisation de portefeuille, by Clarence Simard
Octobre 2009

GAUTHIER, Geneviève, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Incorporating Options in Static and Dynamic Portfolio Optimization: the State Variable Decomposition Approach, by Sylvain Gervais
Octobre 2009

BRETON, Michèle, RÉMILLARD, Bruno, FRANÇOIS, Pascal
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Refinancement optimal et tarification des titres hypothécaires, by Ali Boudhina
Janvier 2010

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, PLANTE, Jean-François
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Évaluation d'options bivariées à l'aide de copules dynamiques sous des processus GARCH, by Guillaume Bergeron
Mai 2010

RÉMILLARD, Bruno, GAUTHIER, Geneviève, BEN AMEUR, Hatem
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Évaluation des options américaines par méthode quasi-analytique, by Adil Abkari
Novembre 2008

LALANCETTE, Simon, GAUTHIER, Geneviève, RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas
(Directeur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Analyse empirique de la convergence du marché des options sur taux d'intérêt au Canada, by Philippe Seyer-Cloutier
Juin 2008

GAUTHIER, Geneviève, LABBÉ, Chantal, RÉMILLARD, Bruno
(Directeur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modélisation du prix d'une denrée, by Mohammed Elboudi
Octobre 2008

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, SIMONATO, Jean-Guy
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Création d'actifs synthétiques par treillis stochastiques, by Hugues Langlois-Bertrand
Octobre 2008

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, GAUTHIER, Geneviève, STENTOFT, Lars
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Réplication par chaînes de Markov de la distribution des rendements de fonds de couverture, by Nicolas Ponce
Octobre 2008

BEN AMEUR, Hatem, KAROUI, Lotfi, BRETON, Michèle, RÉMILLARD, Bruno
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Tarification de dérivés sur taux d'intérêt dans un modèle affine multidimensionnel, by Walid Mnif
Février 2009

PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno, MEIER, Iwan, BOYER, Martin
(Codirecteur, Codirecteur, Lecteur président rapporteur, Lecteur)
Modèles et méthodes de calcul pour la valorisation d'un CDO synthétique, by Elie Elkhal
Février 2009
 
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