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Bruno Rémillard

Professor,  Department of Decision Sciences


Bruno Rémillard

Contact information

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email: bruno.remillard@hec.ca
Phone: 514 340-6794
Secretary: 514 340-6472
Fax: 514 340-5634
Office: 4.862

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Other title(s)

Education

  • M.Sc.(mathématiques), Laval
  • Ph.D.(mathématiques), Carleton University

Expertise

  • Stochastic Volatility
  • Financial Engineering
  • Empirical Processes
  • Time Series
  • Nonlinear Filtering

This publication selection covers the last five years.


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Journal articles (13)


RÉMILLARD, Bruno; « Goodness-of-Fit Tests for Copulas of Multivariate Time Series », Econometrics, vol. 5, no 1, 2017, p. 1-23.

GENEST, Christian, NESLEHOVA, Johanna, RÉMILLARD, Bruno; « Asymptotic behavior of the empirical multilinear copula process under broad conditions », Journal of Multivariate Analysis, vol. 159, 2017, p. 82-110.

RÉMILLARD, Bruno, BOUEZMARNI, Taoufik et al.; « On copula-based conditional quantile estimators », Statistics & Probability Letters, vol. 128, 2017, p. 14-20.

BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno; « American-style options in jump-diffusion models: estimation and evaluation », Quantitative Finance, vol. 16, no 8, Mars 2016, p. 1313-1324.

DUPUIS, Debbie J., PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation », Journal of Financial Econometrics, vol. 13, no 4, Automne 2015, p. 896-921.

HOCQUARD, Alexandre, PAPAGEORGIOU, Nicolas, RÉMILLARD, Bruno; « The payoff distribution model: an application to dynamic portfolio insurance », Quantitative Finance, vol. 15, no 2, 2015, p. 299-312.

SIMARD, Clarence, RÉMILLARD, Bruno; « Forecasting Time Series with Multivariate Copulas », Dependence Modeling, Vol. 3, no 1, 2015, p. 59-82.

GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « Comparison of specification tests for GARCH models », Computational Statistics & Data Analysis, vol. 76, Août 2014, p. 291-300.

RÉMILLARD, Bruno, VAILLANCOURT, Jean; « On signed measure valued solutions of stochastic evolution equations », Stochastic Processes and their Applications, vol. 124, no 1, Janvier 2014, p. 101-122.

GENEST, Christian, NESLEHOVA, Johanna, RÉMILLARD, Bruno; « On the empirical multilinear copula process for count data », Bernoulli, vol. 20, no 3, Août 2014, p. 1344-1371.

RÉMILLARD, Bruno, RUBENTHALER, Sylvain; « Optimal hedging in discrete time », Quantitative Finance, vol. 13, no 6, Juin 2013, p. 819-825.

DUCHESNE, Pierre, GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « On testing for independence between the innovations of several time series », Canadian Journal of Statistics/Revue canadienne de statistique, vol. 40, no 3, Septembre 2012, p. 447-479.

RÉMILLARD, Bruno, PAPAGEORGIOU, Nicolas, SOUSTRA, Frédéric; « Copula-Based Semiparametric Models for Multivariate Time Series », Journal of Multivariate Analysis, Vol. 110, Septembre 2012, p. 30-42.

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Books (1)


RÉMILLARD, Bruno; Statistical Methods for Financial Engineering, CRC Press, 2013.

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Book chapters (1)


GHOUDI, Kilani, RÉMILLARD, Bruno; « Diagnostic Tests for Innovations of ARMA Models Using Empirical Processes of Residuals », Asymptotic Laws and Methods in Stochastics: A Volume in Honour of Miklós Csörgö, Springer, 2015, p. 239-282.



This selection of supervision activities covers the last five years.

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Master's thesis direction – MSc in Management (8)


In codirection with : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Analyse de la performance des fonds négociés en bourse, by Simon Lemieux-Ouellette
January 2016

In codirection with : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Caractérisation de la dépendance entre les rendements de fonds de couverture de divers styles et le rendement d'indices du marché, by Abdelghani Sbai Idrissi
September 2015

In codirection with : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Analyse comparative de la performance d'indices boursiers islamiques et conventionnels, by Mélanie Dussarrat
March 2015

In codirection with : PAPAGEORGIOU, Nicolas
Étude des écarts Porc/Boeuf et Blé/Soja, dans un contexte de substitutions et d'interrelations économiques, by Romain Bui
September 2014


In codirection with : LAROCHE, Pierre
Managing currency risk : An application of copula-based multivariate dynamic models, by Alexandre Bérubé Beaulne
September 2012

In codirection with : LAROCHE, Pierre
Optimisation dynamique de portefeuille et erreur de réplication, by Mouhamed El Moctar Diop
June 2012

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Supervised project supervision – MSc in Management (10)

Conception d'une courbe d'allocation d'actifs adaptée aux produits cycle de vie (Target-Date Funds) , by Philippe Branchini
September 2017

Application de réseaux d'ondelettes pour la prédiction de séries temporelles financières , by Alexandre Chrétien
September 2016

CIS. Générateur de panier de commodités indiciel. , by Maxime Bourque
September 2016

In codirection with : FRANÇOIS, Pascal
Transaction de volatilité en lien avec l'annonce des bénéfices , by Marie-Claude Boisvert
May 2016

Profitabilité et pouvoir prédictif de l'analyse technique , by Eugenie Ngandjeu Nya
October 2015

Évaluation de la prime à terme des taux d'intérêt , by Vincent Duranceau-Desmarais
March 2015

APEX Les filtres baysiens comme outils de diagnostiques , by David Shaun Guay
May 2013

Le modèle SABR pour les swaptions Évaluation, calibration et extension , by Christian Haug-Johansen
May 2013

Filtrage de la structure selon l'échéance des taux d'intérêt canadiens , by Vincent Roy
March 2013

Développement de sous-indices immobiliers canadiens et évaluation de portefeuille hypothécaire , by Laurent Jolicoeur
January 2013


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